블록체인 자산 양적 거래에서의 교차 통화 헤지 전략

헤지 전략에는 다양한 유형의 헤지가 있습니다. 교차 시장 헤지, 교차 기간 헤지 등. 오늘은 교차 상품 헤지, 더 정확히는 블록체인 자산의 양적 거래에서 교차 통화 헤지 전략에 대해 이야기해보겠습니다. 기존 헤지 거래의 기초 자산은 동일한 반면, 통화 간 헤지 거래는 서로 다른 기초 자산을 매수 및 매도하는 것을 포함합니다. 동일한 상품을 헤지할 때, 헤지 거래에서 가격 차이를 매수 및 매도 가격으로 사용할 수 있습니다. 동일한 상품에 대한 가장 간단한 교차 시장 헤지의 경우, 가격 차이는 특정 범위 내에서 반복적으로 변동합니다. 교차 상품 헤징은 분명히 가격 차이를 매수 및 매도 가격으로 사용할 수 없습니다. 왜냐하면 서로 다른 상품 간의 가격 차이는 관찰하기에 매우 직관적이지 않기 때문입니다. 일반적으로 가격 비율은 매수 및 매도 가격으로 사용됩니다.

예를 들어: 거래 쌍: LTC_USDT B 거래 쌍: ETH_USDT

~에 따르면A交易对的价格/B交易对的价格이 가격 비율 값은 포지션을 분산하는 데 사용됩니다. 비율이 클수록 A를 더 많이 팔고 B를 더 많이 사야 합니다. 반대로 비율이 작아진다면 A를 사고 B를 팔면 됩니다. 매번 동일한 양의 USDT를 헤지하는 것은 실제로 LTC/ETH의 상대적 가격 강도에 기반한 그리드 트레이딩 전략입니다. 이 전략은 복잡하지 않습니다. 하지만 이 헤지 조합은 실제로 LTC를 표시하는 기준 가격 통화로 ETH를 사용한다는 점에 유의해야 합니다. 이 고정 가격은 단방향 추세를 가질 수 있지만 대부분의 시간 동안 변동할 수 있습니다. 그러나 이 위험은 고려되고 주의를 기울여야 합니다.

Inventor Quantitative Trading Platform을 사용하면 전략 프로토타입을 쉽게 작성할 수 있습니다. 정책 코드가 실행 중일 때는 및 /upload/asset/167e7019ad6b963ceb52.png를 참조해야 합니다. 「선화 라이브러리」: https://www.fmz.com/strategy/27293 “암호화폐 현물 거래 라이브러리”: 이는 각 사용자가 새로운 전략을 생성할 때 템플릿 열에 제공됩니다.

/*backtest
start: 2019-05-01 00:00:00
end: 2019-11-04 00:00:00
period: 1m
exchanges: [{"eid":"OKEX","currency":"LTC_USDT","balance":100000,"stocks":30},{"eid":"OKEX","currency":"ETH_USDT","balance":100000,"stocks":30}]
*/

/*
A exchanges[0] : EOS_USDT   
B exchanges[1] : ETH_USDT
*/

var Interval = 500

// 参数
var numPoint = 100        // 节点数
var distance = 0.08       // 比例间距
var amountPoint = 100     // 节点金额，单位USDT
var arrHedgeList = []

function main () {
    var isFirst = true
    while(true) {
        var rA = exchanges[0].Go("GetTicker")
        var rB = exchanges[1].Go("GetTicker")

        var tickerA = rA.wait()
        var tickerB = rB.wait()

        if (tickerA && tickerB) {
            var priceRatioSell = tickerB.Buy / tickerA.Sell     // B sell , A buy
            var priceRatioBuy = tickerB.Sell / tickerA.Buy      // B buy , A sell
            
            if (isFirst) {
                for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
                    var point = {
                        priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
                        coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
                        amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,
                        isHold : false,
                    }
                    arrHedgeList.push(point)
                }
                isFirst = false
            }

            for (var j = 0 ; j < arrHedgeList.length; j++) {
                if (priceRatioSell > arrHedgeList[j].priceRatio && arrHedgeList[j].isHold == false) {
                    // B sell , A buy
                    Log("对冲，价格比", priceRatioSell, "#FF0000")
                    $.Buy(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Sell)
                    $.Sell(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Buy)
                    arrHedgeList[j].isHold = true
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break 
                }

                if (priceRatioBuy < arrHedgeList[j].coverRatio && arrHedgeList[j].isHold == true) {    
                    // B buy , A sell
                    Log("对冲，价格比", priceRatioBuy, "#32CD32")
                    $.Sell(exchanges[0], arrHedgeList[j].amount / tickerA.Buy)
                    $.Buy(exchanges[1], arrHedgeList[j].amount / tickerB.Sell)
                    arrHedgeList[j].isHold = false
                    LogStatus(_D(), exchanges[0].GetAccount(), "\n", exchanges[1].GetAccount())
                    $.PlotLine("ratio", (priceRatioSell + priceRatioBuy) / 2)
                    break
                }
            }
        }
        Sleep(Interval)
    }
}

백테스팅을 사용하여 전략 아이디어를 초기에 검증할 수 있습니다.

기본 백테스트 설정 사용:

자신의 아이디어에 대한 전략을 구성하는 데 수십 줄의 코드만 사용된다는 것을 알 수 있습니다. Inventor Quantitative Trading Platform에서 아이디어의 프로토타입을 실현하는 것은 매우 쉽습니다. 위의 차트에서, 우리는 이 가격 비율이 대부분 진동하고 있지만, 특정한 추세가 있다는 것을 알 수 있습니다. 최적화 방향은 헤지 중 포지션 제어 또는 특정한 추세 식별 추가가 될 수 있습니다.

위치 제어 측면에서 각 헤지 노드의 헤지 금액은 예를 들어 코드에서 점진적으로 증가할 수 있습니다.

if (isFirst) {
    for (var i = 0 ; i < numPoint ; i++) {
        var point = {
            priceRatio : priceRatioSell + (i + 1) * distance,
            coverRatio : priceRatioSell + i * distance,
            amount : (0.08 * i + 1) * amountPoint,          // 每次递增amountPoint的8%
            isHold : false,
        }
        arrHedgeList.push(point)
    }
    isFirst = false
}

이를 통해 가격 비율이 높은 지역에 상대적으로 큰 포지션을 집중시킬 수 있으며, 가격 비율이 낮을 때 너무 큰 포지션을 차지하는 것을 피할 수 있습니다. 물론, 이러한 교차 상품 헤징은 매우 위험합니다. 한 코인의 가격이 다른 코인에 비해 계속 상승하면, 플로팅 손실이 발생합니다. 따라서 교차 상품 헤징은 두 상품 간의 더 강력한 상관 관계를 필요로 합니다.

이 전략은 단지 초기 데모일 뿐이며, 추가로 수정 및 최적화할 수 있습니다.