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저의 좋은 친구인 란은 작년에 여러 번 저에게 당일 거래 전략을 써줄 수 있냐고 물었습니다. 또한 많은 친구들이 그리드와 마켓 메이커 전략을 작성해 달라고 부탁했습니다. 하지만 저는 보통 바로 거절합니다. 이러한 전략과 관련하여, 우선 수학에 대한 강력한 기초가 있어야 합니다. 최소한 수학 박사 학위가 있어야 합니다. 또한, 고빈도 정량적 비교는 자금 규모나 광대역 속도 등 재정적 자원에 대한 비교가 더 많습니다. 가장 중요한 것은, 이것이 제가 이해하는 거래와 어긋난다는 것입니다.

그렇다면 고빈도 트레이딩을 하는 다른 방법이 있을까요? 물론 있습니다. 오늘은 래리 코너스가 개발한 RSI 평균 회귀 전략을 소개해드리겠습니다.

소개

RSI2 전략은 래리 코너스가 개발한 매우 간단한 평균 회귀 거래 전략입니다. 주로 매수매도 거래가 가격 조정 기간 동안 이루어집니다. RSI2가 10 미만으로 떨어지면 매도 과열로 간주되므로 트레이더는 매수 기회를 찾아야 합니다. RSI2가 90 이상으로 상승하면 매수 과열로 간주되므로 트레이더는 매도 기회를 찾아야 합니다. 이는 진행 중인 추세에 참여하기 위해 고안된 매우 공격적인 단기 전략입니다. 이는 주요 정점이나 바닥을 식별하도록 설계된 것이 아닙니다.

전략

이 전략에는 4단계가 있습니다. 1. 장기 이동 평균선을 사용하여 주요 추세를 파악합니다. 코너스는 200일 이동평균을 제안합니다. 장기 추세는 200일 이동 평균선 위에 있을 경우 상승이고, 200일 이동 평균선 아래에 있을 경우 하락입니다. 트레이더는 200일 MA 위에서 매수 기회를 찾아야 하고, 200일 MA 아래에서 공매도 기회를 찾아야 합니다.

1. 매수 또는 매도 기회를 파악하기 위해 RSI 범위를 선택하세요. 코너스는 매수의 경우 RSI 수준을 0~10 사이에서, 매도의 경우 RSI 수준을 90~100 사이에서 테스트했습니다. (종가기준) 그는 RSI가 5 이하로 떨어졌을 때 매수하면 10 이하로 떨어졌을 때 매수하는 것보다 수익률이 더 높다는 것을 발견했습니다. RSI가 낮을수록 후속 롱 포지션의 수익은 높아집니다. 즉, RSI가 95 이상일 때 공매도에서 얻는 수익은 RSI가 90 이상일 때보다 높습니다.

2. 실제 매수 또는 공매도 주문과 해당 주문이 이루어지는 시간을 포함합니다. 코너스는 “긴밀한” 접근 방식을 옹호합니다. 마감 시간을 기다려 포지션을 오픈하면 트레이더는 더 큰 유연성을 얻고 진입 수준을 개선할 수 있습니다.

3. 종료 위치를 설정합니다.

정류장은 어디에 위치해야 할까요? 코너스는 손절매를 권장하지 않습니다. 네, 맞게 읽으신 겁니다. 코너스는 수십만 건의 거래에 대한 정량적 테스트를 실시한 결과, 손절매 사용이 실제로 성과에 “해를 끼쳤다”는 사실을 발견했습니다.

하지만 이 예에서 코너스는 5일 MA 위에서 롱 포지션을 중단하고, 5일 MA 아래에서 숏 포지션을 중단할 것을 권장합니다. 분명히, 이는 신속하게 종료할 수 있는 단기 거래 전략입니다. 또는 트레일링 스톱을 설정하거나 SAR 합성 스톱 전략을 채택하는 것을 고려해보세요. 때로는 시장이 상승하기도 하는데, 손절매를 사용하지 않으면 지나친 손실이나 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 이를 위해서는 사용자가 직접 고려하고 결정해야 합니다.

거래 검증 거래 사례

아래 차트는 다우존스 산업평균 SPDR(DIA)과 함께 200일 SMA(빨간색), 5일 SMA(분홍색), 2일 RSI를 보여줍니다. DIA가 200일 SMA 위에 있고 RSI(2)가 5 이하로 떨어지면 강세 신호가 발생합니다. DIA가 200일 SMA 아래에 있고 RSI(2)가 95 이상으로 상승하면 하락 신호가 발생합니다. 지난 12개월 동안 7개의 신호가 있었는데, 4개는 강세이고 3개는 약세였습니다. 4가지 강세 신호 중 DIA는 4번 중 3번 상승했습니다. 즉, 이러한 신호는 수익성이 있을 수 있습니다. 4개의 하락 신호 중 DIA는 단 1번만 하락했습니다. 10월에 하락 신호를 보인 후 DIA는 200일 이동평균선을 돌파했습니다. RSI2는 200일 이동평균선을 넘으면 5 이하로 떨어져서 다른 매수 신호를 생성하지 않습니다. 이익과 손실은 손절매 수준과 이익실현 수준에 따라 달라집니다.

두 번째 예는 대부분의 기간 동안 200일 이동평균선 위에 있었던 Apple(APL)을 보여줍니다. 이 기간 동안 적어도 10건의 매수 신호가 있었습니다. APL은 2011년 2월 말부터 6월 중순까지 지그재그로 하락세를 보였기 때문에 상위 5개 지표에서 손실을 피하기가 어려웠습니다. 마지막 5개 신호는 APL이 8월부터 1월까지 지그재그로 상승하면서 훨씬 더 나은 성과를 보였습니다. 이 차트에서 볼 수 있듯이, 신호 중 상당수가 일찍 나타났습니다. 즉, 애플은 최초 매수 신호 이후 새로운 최저가로 떨어졌다가 다시 반등했습니다.

결론

RSI2 전략은 트레이더에게 진행 중인 추세에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 코너스는 트레이더들이 돌파가 아닌 풀백을 매수해야 한다고 지적했습니다. 대신, 트레이더는 지지 돌파보다는 매도 과열 시 반등을 매도해야 합니다. 이 전략은 그의 철학에 부합합니다. 코너스의 테스트에서 손절매가 성과에 영향을 미치는 것으로 나타났지만, 트레이더는 어떠한 트레이딩 시스템에서든 종료 및 손절매 전략을 개발하는 것이 신중한 일입니다. 상황이 매수 과다 상태가 되거나 손절매가 설정되면 트레이더는 롱 포지션을 청산할 수 있습니다. 마찬가지로, 거래자는 상황이 매도 과열로 전환되면 단기 포지션을 청산할 수 있습니다. 이러한 아이디어를 활용하여 거래 스타일, 위험-보상 선호도, 개인적 판단력을 강화하세요.

FMZ 소스 코드 표시

코너스의 전략은 비교적 간단하며 Mai 언어로만 작성되었습니다. (모두가 이해할 수 있어요) 원래 전략은 미국 주식을 대상으로 설계되었기 때문에 200일 이동평균을 기준으로 사용했습니다. 변동성이 큰 디지털 화폐 분야에서는 단기 가치 수익에 적합합니다. 그래서 우리는 시간 범위를 15분으로, MA 기간을 70분으로 조정했습니다. 그리고 트레이딩 백테스팅에는 1배 레버리지를 사용하세요.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

전략 사본 https://www.fmz.com/strategy/207157

백테스팅 효과

시스템 백테스팅을 거친 결과, RSI 전략의 전반적인 승률이 더 높은 것을 알 수 있습니다. 우리는 그 성능에 매우 만족합니다. 최대 되돌림은 312에서 발생했습니다. 극심한 시장 상황은 진동 수익과 같은 전략에 큰 피해를 입힐 것입니다.

조정

RSI2가 95 이상으로 급등한 후에는 시장이 계속 상승할 수 있습니다. RSI2가 5 이하로 떨어지면 시장은 계속 하락할 수 있습니다. 이런 상황을 바로잡으려면 OHLCV 분석, 일중 차트 패턴, 다른 모멘텀 지표 등을 활용해야 할 수도 있습니다.

RSI2가 95 이상으로 급등한 후에는 시장이 계속 상승할 수 있으며, 숏 포지션을 취하는 것은 위험합니다. 트레이더는 RSI2가 중심선 50 아래로 돌아올 때까지 기다려 이 신호를 걸러내는 것을 고려할 수 있습니다.

참고문헌

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421