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FMZ를 기반으로 한 양적 주문 동기 관리 시스템 설계 (1)

저자:작은 꿈, 창작: 2022-02-14 19:46:30, 업데이트: 2023-09-15 20:44:11

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FMZ를 기반으로 한 양적 주문 동기 관리 시스템 설계 (1)

FMZ 자료의 이전 기사에서 우리는 몇 가지 주문, 보관 동기화 전략을 설계했습니다.

이들은 레퍼런스 계정과 동기화 계정을 하나의 전략에 넣고, 순서를 구현하고, 보관하고, 동기화하는 것을 관리합니다. 오늘 우리는 조금 다른 디자인을 시도하고, FMZ 양자 거래 플랫폼의 강력한 확장 API 인터페이스를 기반으로, 우리는 순서 동기화 관리 시스템을 설계합니다.

디자인 아이디어

먼저 좋은 제안, 요구사항이 필요합니다. 두 가지의 상위 기간 주문, 보유 동기화 전략에는 몇 가지 명백한 통증이 있습니다.

  • 1, 동시화 전략 실체 구현자는 참조 계정의 거래소 API KEY, 동시화 계정의 거래소 API KEY를 가져야 한다. 이 사용 시나리오의 문제는 자신의 다른 거래소 계정이 자신의 계정을 따라가는 것은 문제가 없다는 것입니다. 그러나 참조 계정과 동기화 계정이 소유자가 아닌 시나리오에서는 문제가 될 수 있습니다. 동기화 계정 소유자는 때때로 보안상의 이유로 자신의 거래소 계정의 API KEY를 제공하기를 원하지 않습니다. 그러나 API KEY를 제공하지 않으면 어떻게 거래를 동기화 할 수 있습니까?

    해결책: FMZ의 확장 API 인터페이스를 사용하여 동기화 계정 소유자 (계약자) 는 FMZ 양적 거래 플랫폼에 등록하고 다음으로 다음과 같은 정책을 실행해야합니다.订单同步管理系统（Synchronous Server）이 경우 FMZ의 확장 API KEY (거래소 계정의 API KEY가 아닌 주의), 주문 동기화 관리 시스템 (Synchronous Server) 이 레퍼런스 계정의 소유자에게 디스크 ID를 제공할 수 있다. 이 문서에서 설계된 시스템에서 레퍼런스 계정 소유자 (역자주자) 의 실제 디스크 (역자주자) 를 사용할 때订单同步管理系统类库（Single Server）이 신호를 발송하면 동시 계정 소유자의 현장 디스크가 거래 신호를 수신하고 자동으로 주문을 합니다.

  • 2, 많은 개발자들이 비교적 좋은 전략을 가지고 있으며, 위에서 설명한 두 가지 전기 주문, 보유 동기화 정책을 사용할 수 없습니다. 왜냐하면 그렇게하면 자신의 전략을 동기화 정책과 통합해야하기 때문에 전략이 크게 변경되고 노력해야 할 수도 있습니다. 자신의 숙련된 전략을 직접 주문 동기화 기능을 업그레이드 할 수있는 좋은 방법이 있습니까? 해결책: 주문 동기화된 템플릿 클래스 라이브러리를 디자인할 수 있습니다.订单同步管理系统类库（Single Server）정책), 참조 계정 소유자 (단계자) 가 직접 이 템플릿 클래스 라이브러리를 자신의 정책에 임베스트하면 주문, 보관 동기화 기능을 구현할 수 있다.

  • 3, 추가 디스크를 줄입니다. 마지막 아쉬움은 위에서 설명한 두 개의 전속 주문, 보유 동기화 전략을 사용하면 추가로 실제 모니터링 참조 계정을 개설해야 할 필요가 있다는 것입니다. 해결책: 템플릿 클래스 라이브러리를 사용하여 참조 계정 정책에 기능을 내장합니다.

그래서 이 시스템은 두 부분으로 구성되어 있습니다. 1, 주문 동기화 관리 시스템 클래스 라이브러리 (Single Server) 2, 주문 동기 관리 시스템 (Synchronous Server)

그리고 당신이 필요를 알고 있다면, 디자인에 착수하십시오.

디자인 1: 주문 동기 관리 시스템 클래스 라이브러리 (Single Server)

참고로, 이것은 전략이 아니라 FMZ의 템플릿 클래스 라이브러리입니다. 템플릿 클래스 라이브러리의 개념은 FMZ API 문서에서 검색할 수 있습니다.

템플릿 클래스 라이브러리 코드:

// 全局变量
var keyName_label = "label"
var keyName_robotId = "robotId"
var keyName_extendAccessKey = "extendAccessKey"
var keyName_extendSecretKey = "extendSecretKey"
var fmzExtendApis = parseConfigs([config1, config2, config3, config4, config5])
var mapInitRefPosAmount = {}

function parseConfigs(configs) {
    var arr = []
    _.each(configs, function(config) {
        if (config == "") {
            return 
        }
        var strArr = config.split(",")
        if (strArr.length != 4) {
            throw "configs error!"
        }
        var obj = {}
        obj[keyName_label] = strArr[0]
        obj[keyName_robotId] = strArr[1]
        obj[keyName_extendAccessKey] = strArr[2]
        obj[keyName_extendSecretKey] = strArr[3]
        arr.push(obj)
    })
    return arr 
}

function getPosAmount(pos, ct) {
    var longPosAmount = 0
    var shortPosAmount = 0
    _.each(pos, function(ele) {
        if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_LONG) {
            longPosAmount = ele.Amount
        } else if (ele.ContractType == ct && ele.Type == PD_SHORT) {
            shortPosAmount = ele.Amount
        }
    })
    var timestamp = new Date().getTime()
    return {ts: timestamp, long: longPosAmount, short: shortPosAmount}
}

function sendCommandRobotMsg (robotId, accessKey, secretKey, msg) {
    // https://www.fmz.com/api/v1?access_key=xxx&secret_key=yyyy&method=CommandRobot&args=[186515,"ok12345"]
    var url = "https://www.fmz.com/api/v1?access_key=" + accessKey + "&secret_key=" + secretKey + "&method=CommandRobot&args=[" + robotId + ',"' + msg + '"]'
    Log(url)
    var ret = HttpQuery(url)
    return ret 
}

function follow(nowPosAmount, symbol, ct, type, delta) {
    var msg = ""
    var nowAmount = type == PD_LONG ? nowPosAmount.long : nowPosAmount.short
    if (delta > 0) {
        // 开仓
        var tradeDirection = type == PD_LONG ? "buy" : "sell"
        // 发送信号
        msg = symbol + "," + ct + "," + tradeDirection + "," + Math.abs(delta)        
    } else if (delta < 0) {
        // 平仓
        var tradeDirection = type == PD_LONG ? "closebuy" : "closesell"
        if (nowAmount <= 0) {
            Log("未检测到持仓")
            return 
        }
        // 发送信号
        msg = symbol + "," + ct + "," + tradeDirection + "," + Math.abs(delta)
    } else {
        throw "错误"
    }
    if (msg) {
        _.each(fmzExtendApis, function(extendApiConfig) {
            var ret = sendCommandRobotMsg(extendApiConfig[keyName_robotId], extendApiConfig[keyName_extendAccessKey], extendApiConfig[keyName_extendSecretKey], msg)
            Log("调用CommandRobot接口，", "label:", extendApiConfig[keyName_label], "， msg:", msg, "， ret:", ret)
            Sleep(1000)
        })
    }
}

$.PosMonitor = function(exIndex, symbol, ct) {    
    var ts = new Date().getTime()
    var ex = exchanges[exIndex]
    // 判断ex类型
    var exName = ex.GetName()
    var isFutures = exName.includes("Futures_")
    var exType = isFutures ? "futures" : "spot"
    if (!isFutures) {
        throw "仅支持期货跟单"
    }

    if (exType == "futures") {
        // 缓存 symbol ct
        var buffSymbol = ex.GetCurrency()
        var buffCt = ex.GetContractType()

        // 切换到对应的交易对、合约代码
        ex.SetCurrency(symbol)
        if (!ex.SetContractType(ct)) {
            throw "SetContractType failed"
        }

        // 监控持仓
        var keyInitRefPosAmount = "refPos-" + exIndex + "-" + symbol + "-" + ct    // refPos-exIndex-symbol-contractType
        var initRefPosAmount = mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount]
        if (!initRefPosAmount) {
            // 没有初始化数据，初始化          
            mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount] = getPosAmount(_C(ex.GetPosition), ct)
            initRefPosAmount = mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount]
        }

        // 监控
        var nowRefPosAmount = getPosAmount(_C(ex.GetPosition), ct)
        // 计算仓位变动
        var longPosDelta = nowRefPosAmount.long - initRefPosAmount.long
        var shortPosDelta = nowRefPosAmount.short - initRefPosAmount.short

        // 检测变动
        if (!(longPosDelta == 0 && shortPosDelta == 0)) {
            // 执行多头动作
            if (longPosDelta != 0) {
                Log(ex.GetName(), ex.GetLabel(), symbol, ct, "执行多头跟单，变动量：", longPosDelta)
                follow(nowRefPosAmount, symbol, ct, PD_LONG, longPosDelta)
            }
            // 执行空头动作
            if (shortPosDelta != 0) {
                Log(ex.GetName(), ex.GetLabel(), symbol, ct, "执行空头跟单，变动量：", shortPosDelta)
                follow(nowRefPosAmount, symbol, ct, PD_SHORT, shortPosDelta)
            }

            // 执行跟单操作后，更新
            mapInitRefPosAmount[keyInitRefPosAmount] = nowRefPosAmount
        }

        // 恢复 symbol ct
        ex.SetCurrency(buffSymbol)
        ex.SetContractType(buffCt)
    } else if (exType == "spot") {
        // 现货
    }
}

$.getTbl = function() {
    var tbl = {
        "type" : "table", 
        "title" : "同步数据", 
        "cols" : [], 
        "rows" : []
    }
    // 构造表头
    tbl.cols.push("监控账户:refPos-exIndex-symbol-contractType")
    tbl.cols.push(`监控持仓:{"时间戳":xxx,"多头持仓量":xxx,"空头持仓量":xxx}`)
    _.each(fmzExtendApis, function(extendApiData, index) {
        tbl.cols.push(keyName_robotId + "-" + index)
    })
    
    // 写入数据
    _.each(mapInitRefPosAmount, function(initRefPosAmount, key) {
        var arr = [key, JSON.stringify(initRefPosAmount)]
        _.each(fmzExtendApis, function(extendApiData) {
            arr.push(extendApiData[keyName_robotId])
        })
        tbl.rows.push(arr)
    })

    return tbl
}

// 引用该模板类库的策略调用范例
function main() {
    // 清除所有日志
    LogReset(1)

    // 切换到OKEX 模拟盘测试
    exchanges[0].IO("simulate", true)

    // 设置合约
    exchanges[0].SetCurrency("ETH_USDT")
    exchanges[0].SetContractType("swap")

    // 定时交易时间间隔
    var tradeInterval = 1000 * 60 * 3        // 三分钟交易一次，用于观察跟单信号
    var lastTradeTS = new Date().getTime()
    
    while (true) {
        // 策略其它逻辑...

        // 用于测试的模拟交易触发
        var ts = new Date().getTime()
        if (ts - lastTradeTS > tradeInterval) {
            Log("模拟带单策略发生交易，持仓变化", "#FF0000")
            exchanges[0].SetDirection("buy")
            exchanges[0].Buy(-1, 1)
            lastTradeTS = ts
        }

        // 使用模板的接口函数
        $.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap")    // 可以设置多个监控，监控带单策略上的不同的exchange对象  
        var tbl = $.getTbl()
        
        // 显示状态栏
        LogStatus(_D(), "\n" + "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
        Sleep(1000)
    }
}

이 클래스 라이브러리는 디자인적으로 매우 간단하며 두 가지 기능 함수를 가지고 있습니다. FMZ 플랫폼의 프로그래밍 거래 전략 중 하나가 인용했을 때订单同步管理系统类库（Single Server）템플릿 클래스 라이브러리 다음. 이 정책은 다음 함수를 사용할 수 있습니다.

  • $PosMonitor 이 함수의 역할은 모니터링 정책의 거래소 객체의 보유 변동을 수행하고, 템플릿: 오더 동기 관리 시스템 범주 (Single Server) 의 매개 변수에서 설정된 실제 디스크 거래 신호를 전송하는 것입니다.

  • $.getTbl 이 비디오는 다른 동영상들을 통해서도 볼 수 있습니다.

사용 예는: 주문 동기 관리 시스템 클래스 라이브러리 (Single Server) 템플릿main이 함수에는

// 引用该模板类库的策略调用范例
function main() {
    // 清除所有日志
    LogReset(1)

    // 切换到OKEX 模拟盘测试
    exchanges[0].IO("simulate", true)

    // 设置合约
    exchanges[0].SetCurrency("ETH_USDT")
    exchanges[0].SetContractType("swap")

    // 定时交易时间间隔
    var tradeInterval = 1000 * 60 * 3        // 三分钟交易一次，用于观察跟单信号
    var lastTradeTS = new Date().getTime()
    
    while (true) {
        // 策略其它逻辑...

        // 用于测试的模拟交易触发
        var ts = new Date().getTime()
        if (ts - lastTradeTS > tradeInterval) {
            Log("模拟带单策略发生交易，持仓变化", "#FF0000")
            exchanges[0].SetDirection("buy")
            exchanges[0].Buy(-1, 1)
            lastTradeTS = ts
        }

        // 使用模板的接口函数
        $.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap")    // 可以设置多个监控，监控带单策略上的不同的exchange对象  
        var tbl = $.getTbl()
        
        // 显示状态栏
        LogStatus(_D(), "\n" + "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
        Sleep(1000)
    }
}

템플릿 클래스 라이브러리 자체는 템플릿 클래스 라이브러리를 테스트하는 데 사용되는 정책 디스크를 만들 수도 있습니다. 예를 들어, 템플릿의 테스트.main함수라는 것은 여러분의 전략입니다.main이 함수들은

테스트 코드는 OKEX 아날로그 디스크 테스트를 위해 작성되었으며, FMZ에서 OKEX 아날로그 디스크의 API KEY를 참조 계정 (역) 으로 구성해야 하며, 메인 함수에서 아날로그 디스크로 전환을 시작해야 합니다. 그 다음 거래 쌍을 ETH_USDT로 설정하고, 계약을 영구 (역) 으로 설정해야 합니다. 그 다음 while 루프에 들어가서 라운드에서 3분 간격으로 하락 거래를 수행하고, 아날로그 전략 거래 트리거를 사용하며, while 루프에서 호출됩니다.$.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap")이 함수를 호출하는 첫 번째 매개 변수는 0으로 전달되며, 이 거래소 객체를 감시하는 거래소 (exchanges[0]), ETH_USDT 거래 쌍, 교환 계약을 감시하는 것을 나타냅니다.$.getTbl()그래프 정보를 얻고 사용하세요LogStatus(_D(), "\n" + "`" + JSON.stringify(tbl) + "`")그래프 데이터를 상태 탭에 표시합니다.

그래서 여러분이 볼 수 있듯이, 이 템플릿을 참조하는 어떤 전략에서$.PosMonitor(0, "ETH_USDT", "swap")이 전략은 특정 품종의 주식을 모니터링하고 주식을 변경하여 메시지를 전달하는 기능을 가질 수 있습니다.

테스트 전에 설명해 주세요.订单同步管理系统类库（Single Server）전략의 매개 변수 설계: 이제 막 템플릿의 인터페이스 함수를 사용하여 어떤 전략을 업그레이드할 때 띠 기능을 사용하는 방법에 대해 이야기했습니다. 이 글은 다른 사람들에게 보내야 한다는 질문입니다.订单同步管理系统类库（Single Server）자, 이제 이 문자를 사용해서

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5개의 매개 변수가 있으며 최대 5개의 푸싱을 지원하는 것을 볼 수 있습니다. (이용할 경우 추가할 수 있습니다.) 매개 변수는 기본적으로 빈 문자열입니다.

  • 레이블 동시 계정 태그, 계정 이름을 지정하는 태그, 이름을 설정할 수 있습니다.

  • 로봇 아이디 디스크 아이디, 동기화 계정 소유자가 만든订单同步管理系统（Synchronous Server）실제 디스크의 아이디.

  • AccessKey FMZ의 확장 API의 AccessKey

  • 비밀 키 FMZ의 확장 API의 비밀 키

그리고 나서 우리는 간단한 테스트를 할 수 있습니다.

주문 동기 관리 시스템 클래스 라이브러리 (Single Server) 디스크 실행:

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주문 동기화 관리 시스템 (Synchronous Server) 디스크는 신호를 받았습니다. 현재 우리는 주문 동기화 관리 시스템 (Synchronous Server) 을 설계하지 않고 있습니다. 우리는 간단한 코드에서 구현합니다. 거래는 하지 않고 신호를 인쇄합니다.

주문 동기 관리 시스템 (Synchronous Server) 임시 코드:

function main() {
    LogReset(1)
    while (true) {
        var cmd = GetCommand()
        if (cmd) {
            // cmd: ETH_USDT,swap,buy,1
            Log("cmd: ", cmd)
        }
        Sleep(1000)
    }
}

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이 글은 이 페이지에서 볼 수 있습니다.ETH_USDT,swap,buy,1ᅳ 따라서 다음 단계에는 정보의 거래 쌍, 계약 코드, 거래 방향, 수량에 따라 자동으로 세팅을 할 수 있습니다.

현재订单同步管理系统（Synchronous Server）이 코드는 임시 코드일 뿐이고, 우리는 다음 기사에서 그 디자인을 계속 살펴볼 것입니다.

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