ATR 변동성 지표 기반 채널 전략
OKEX ATR MyLanguage
생성 날짜:
2018-11-30 09:19:56
마지막으로 수정됨:
2018-12-18 12:55:34
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阿基米德的浴缸
- 이름: ATR 변동률 지표에 기반한 통로 전략
- 트로이: 통로 적응 전략, 고정 스톱 + 플로잉 스톱
- 데이터 사이클: 다중 사이클
- OKEX 선물
- 계약: this_week
- 공식 웹사이트: www.quantinfo.com
메인 이미지: 그림 UBAND, 공식: UBAND^^MAC+M*ATR; 그림 DBAND, 공식: DBAND^^MAC-M*ATR;
하위 이미지: 없음
전략 소스 코드
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
H>=HHV(H,N),BPK;
L<=LLV(L,N),SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
// 止损
// stop loss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;