ATR 변동성 지표 기반 채널 전략
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- 이름: ATR 변동성 지표 기반 채널 전략
- 아이디어: 채널 적응형 전략, 고정 손절매 + 변동 이익 실현
- 데이터 주기: 다중 주기
- OKEX 선물
- 계약: this_week 당주
- 공식 웹사이트: www.quantinfo.com
-
메인 차트:
UBAND 그리기, 공식: UBAND^^MAC+MATR;
DBAND 그리기, 공식: DBAND^^MAC-MATR; -
보조 차트:
없음
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);Strategy parameters
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