ATR 변동성 지표 기반 채널 전략
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- 이름: ATR 변동률 지표에 기반한 통로 전략
- 트로이: 통로 적응 전략, 고정 스톱 + 플로잉 스톱
- 데이터 사이클: 다중 사이클
- OKEX 선물
- 계약: this_week
- 공식 웹사이트: www.quantinfo.com
-
메인 이미지:
그림 UBAND, 공식: UBAND^^MAC+MATR;
그림 DBAND, 공식: DBAND^^MAC-MATR; -
하위 이미지:
없음
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);Strategy parameters
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