방향성 지수(DMI)와 고저점 전략

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Created: 2018-12-01 18:29:53

Last modified: 7 years ago

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阿基米德的浴缸

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전략명: 방향성 지수(DMI)와 고저점 전략
데이터 주기: 5M
지원: 상품 선물, 디지털 화폐
공식 웹사이트: www.quantinfo.com

메인 차트:
AMA1 지표, 공식: AMA1^^EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2);

AMA2 지표, 공식: AMA2^^EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2);

Source

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(*backtest
start: 2018-11-04 00:00:00
end: 2018-11-30 00:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["TradeAmount",100,126961],["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)


DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N));
VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);
ER1:=DIR1/VIR1;

Strategy parameters

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