ChaoZhang
이 전략은 단지 여러 작업을 수행하고, ATR을 사용하여 통로를 구축하고, EMA 평행선의 가짜 브레이크 신호를 필터링하고, 안정적인 다목적 거래를 추구한다. 이 전략은 트렌드 추적 유형 전략에 속한다.
전략적 원칙:
n주기 EMA를 계산하여 중·장기 경향을 나타냅니다.
n주기 ATR을 계산하고, 범주 통로를 구축한다.
가격이 아래에서 위로 돌파할 때, 여러 작업을 수행한다.
가격이 위아래로 갈라져 내려가게 되면 다단계 평준화 포지션을 수행한다.
ATR 통로 설정은 소규모 또는 단기적인 가짜 돌파구를 효과적으로 필터링할 수 있다.
이 전략의 장점:
ATR 채널 판단을 사용하여 다중 신호의 신뢰성을 향상시킬 수 있다.
더 많이 하는 것만으로도 판단의 난이도가 낮아지고 위험도 낮아집니다.
매개 변수 최적화는 간단하고 다양한 시장 유형에 쉽게 대응할 수 있습니다.
이 전략의 위험은:
더 많은 일을 하는 것 만으로도 공허한 행태로 인한 추가 수익을 얻을 수 없습니다.
EMA와 ATR 모두 지연 문제로 입시 시점이 좋지 않다.
이 시장의 장기적인 흔들림은 지속 가능한 신호를 얻기 어렵게 만듭니다.
결론적으로, 이 전략은 단순한 트렌드 추적 전략으로서, 다중 거래에서 우수한 결과를 얻을 수 있지만, 지연과 지속적인 흔들림에 대해 경계해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")
price = sma(close, 2)
average = ema(close, len)
diff = atr(len)
bull_level = average + diff
bear_level = average - diff
bull_cross = crossover(price, bull_level)
bear_cross = crossover(bear_level, price)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=bull_cross)
strategy.close("Buy", when=bear_cross) //strategy.entry("Sell", strategy.short, when=bear_cross)
plot(price, title="price", color=green, transp=50, linewidth = 4)
plot(average, title="average", color=red, transp=50, linewidth = 4)
a1 = plot(bull_level, title="bull", color=red, transp=50, linewidth = 1)
a2 = plot(bear_level, title="bear", color=red, transp=50, linewidth = 1)
fill(a2, a1, color=red, transp=95)