ChaoZhang
이 전략은 K 선의 연속적인 상승 또는 하락 돌파구를 기반으로 거래한다. 이 전략은 K 선의 최근의 움직임이 지속적인 상승 또는 하락의 모습을 보이고 있는지 판단하여 단기 트렌드 기회를 잡는다.
전략적 원칙:
판단 현재 K선과 고정 주기 전 K선, 예를 들어 5 주기 전 △
연속 K선 종식 가격이 개시 가격보다 높을 때, 더 많은 입장을 수행한다.
연속 K 라인 종료 가격이 개시 가격보다 떨어졌을 때, 코스닥 상장한다.
Stop Loss Line를 설정하여 손실이 확대되지 않도록하십시오.
사용자 정의 역사 회귀 주기, 최적화 매개 변수.
이 전략의 장점:
“이런 식으로, 우리는 이 문제를 해결하기 위해 노력해야 합니다”.
실시간 디스크에 메세지 알림이 추가되어 모니터링이 가능합니다.
리포트 파라미터를 최적화하는 것은 간단하고 실 디스크에 쉽게 적용할 수 있다.
이 전략의 위험은:
“중장선 전체의 흐름을 판단할 수 없고, 피난의 위험이 있다”.
정지점 근처에 있는 경우, 정지점이 빈번하게 발생하는 경우도 있다.
위험 회귀에 주의를 기울이고, 적시에 손해를 직접 막아야 합니다.
종합적으로, 이 전략은 K선 트렌드적 돌파구를 판단하여 단선 조작을 하며, 파라미터를 최적화한 후 좋은 회전 효과를 얻을 수 있지만 실디에서는 여전히 반전 위험을 경계하고 적시에 손해를 막아야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
BarsUp = input(1)
BarsDown = input(1)
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
if (close > open and open > close[BarsUp]) and time_cond
strategy.entry("BarUp", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (close < open and open < close[BarsDown]) and time_cond
strategy.entry("BarDn", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)