ChaoZhang
이 전략은 특히 주말 가격 변동에 대해 거래하고, 미리 설정된 상승 하락 범위를 통해 다공간 방향을 판단한다. 전형적인 충격 거래 전략에 속한다.
전략적 원칙:
지난주 금요일 종결 가격을 기준으로 하락 하락의 범위를 설정합니다. 예를 들어, 종결 가격의 4.5% 상승으로 범위를 제한합니다.
가격이 상위 범위를 넘으면 하위 조작을 하고, 가격이 하위 범위를 넘으면 더 많은 조작을 한다.
기존의 포지션의 경우, 새로운 층을 초과하는 구간에 따라 포지션을 계속 추가합니다. 예를 들어, 공백 또는 추가.
누적 수익이 일정 비율에 도달했을 때, 매매가 중단됩니다. 예를 들어 10% .
한 번에 최대 2방향의 포지션을 보유한다. 월요일 상장 전까지 모든 포지션을 청산한다.
이 전략의 장점:
고정된 상승/하락 범위를 설정하고, 기계화된 작업을 수행한다.
단계적으로 매장하면 더 좋은 가격에 매장할 수 있다.
주기적 법칙은 안정적이고, 기본적 영향을 받지 않는다.
이 전략의 위험은:
단독 손실의 크기를 제한할 수 없으며, 큰 단독 손실의 위험이 있습니다.
고정된 매개 변수는 다른 기간의 시장 변동률에 적응할 수 없습니다.
주기적 규칙이 변할 수 있고, 모델이 실패할 위험이 있다.
요약하자면, 이 전략은 주기적 법칙을 활용하여 자주 거래하지만, 수익을 잠금하는 데는 약간의 어려움이 있습니다. 파라미터가 실패하고 단독 손실이 너무 큰 위험을 경계해야하며 신중하게 작동해야합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
// strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,)
strategy.initial_capital=50000
leverage = input(10,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.10,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = security(syminfo.ticker,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
if ((close<strategy.position_avg_price*0.955))
strategy.entry("Adding to Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()