ChaoZhang
이 전략의 이름은 쌍평선 교차 전략 이다. 이 전략의 핵심 원칙은 두 개의 다른 변수의 선형 회귀선을 사용하여 교차 상황에 따라 구매 및 판매 신호를 생성하는 것이다.
이 전략은 먼저 단기 및 장기 두 가지의 선형 회귀선을 계산한다. 단기 선형 회귀선 파라미트는 100일이고, 장기 선형 회귀선 파라미트는 150일이다. 단기 선형 회귀선이 하향에서 장기 선형 회귀선을 뚫을 때 구매 신호를 발생시키고, 단기 선형 회귀선이 상향에서 하향에서 장기 선형 회귀선을 뚫을 때 판매 신호를 발생시킨다.
선형 회귀선은 가격의 장기적인 경향 방향을 반영할 수 있다. 단기 선형 회귀선은 값변화에 더 민감하여 단기적인 가격 회귀 시기를 포착할 수 있다. 장기 선형 회귀선은 값의 장기적인 균형 경향을 나타낸다. 두 평행선이 교차할 때, 단기 및 장기적인 경향이 변하는 것을 나타내고, 따라서 거래 신호를 생성할 수 있다.
이 전략의 장점은 평행선 교차의 고전적인 기술 분석 전략을 활용하여, 선형 회귀 분석을 더하여, 동시에 긴 단기 두 시간 차원의 가격 전환을 식별할 수 있다는 것입니다. 그러나 선형 회귀선은 비정상적인 데이터의 영향을 받기 쉽고, 약간의 지연성이 있습니다. 또한, 평행선 교차는 자체적으로도 더 많은 가짜 신호를 생성합니다.
일부 가짜 신호를 필터링하기 위해, 이 전략은 시간 조건 제한을 추가하여 지정된 날짜 범위 내에서만 전략 거래 신호를 실행한다. 이것은 무효 거래의 횟수를 어느 정도 줄일 수 있다. 그러나 시간 창의 설정은 주관성이 있으며, 피드백을 통해 최적화해야 한다.
일반적으로, 쌍평선 교차 전략은 여러 가지 분석 방법을 결합하여 복잡한 거래 기회를 잡을 수 있지만, 적극적으로 위험을 관리하고 과도한 거래를 방지해야합니다. 다른 기술 지표와 함께 전략을 계속 최적화하면 안정성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")