ChaoZhang
이 전략은 빠른 RSI와 K선 색깔에 기반한 반전 전략이라고 불린다. 이 전략은 빠른 RSI를 사용하여 과매매와 K선 색깔을 판단하여 트렌드 방향을 결정하고, 둘 다 공통 신호를 발산할 때 반전 거래를 한다.
빠른 RSI 지표의 파라미터 설정이 작아서 가격을 더 빨리 잡을 수 있는 과매매 현상. 빠른 RSI가 30보다 낮으면 과매매를 나타내고, 70보다 높으면 과매매를 나타냅니다.
K 선은 흰색으로 개시 가격 근처에 문을 닫았고, 녹색으로 가격이 상승했고, 빨간색으로 가격이 하락했다.
거래의 논리는 다음과 같습니다.
급속한 RSI가 과매매를 표시하고 4개의 빨간 K선들이 연속적으로 나타나면, 강력한 반전 신호로 간주하여 더 많이 내십시오.
빠른 RSI가 오버 바이를 표시하고 4개의 녹색 K선들이 연속적으로 나타나면, 강력한 반전 신호로 간주하고, 공백을 설정합니다.
현재 다수 상위 포지션을 보유하고 있다면, 1개의 녹색 K 라인이 나타나면 평점 포지션; 현재 빈 상위 포지션을 보유하고 있다면, 1개의 빨간색 K 라인이 나타나면 평점 포지션.
이 전략의 장점은 지표 포트폴리지가 역전 신호를 정확하게 판단할 수 있다는 것이다. 그러나 투자량이 크기 때문에 엄격한 자금 관리가 필요하다. 손해 방지 전략도 필수적이다.
전반적으로, 역전 거래는 지표에 의존하여 정확한 시기를 판단한다. RSI와 같은 지표를 합리적으로 적용하고 K선 정보를 보조하면 전략의 효과를 높일 수 있다. 그러나 어떤 단일 전략도 완벽하지 않으며, 거래자는 여전히 거래 사고의 유연성을 유지해야합니다.
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This strategy is named “Reversal Strategy Based on Fast RSI and Candlestick Colors”. It uses the fast RSI to judge overbought/oversold levels and candlestick colors to determine trend direction, entering reversal trades when both give concurring signals.
The fast RSI has smaller parameters and can more quickly detect price overbought/oversold conditions. RSI below 30 suggests oversold state, while above 70 is overbought.
Candlestick colors show white prices closing near open, green represents rising and red flags falling prices.
The trading logic is:
When fast RSI shows oversold and 4 consecutive red candles appear, it is considered a strong reversal signal for going long.
When fast RSI overbought and 4 straight green candles appear, it signals a strong reversal opportunity for going short.
If already holding long positions, exit when 1 green candle appears. If holding short positions, exit when 1 red candle appears.
The advantage of this strategy is using indicator combos to accurately determine reversal signals. But strict money management is required due to heavy position sizing. Stop loss is also essential.
In summary, reversal trading relies on indicators precisely identifying timing. Reasonable application of RSI plus candlestick information can improve strategy performance. But no single strategy is perfect. Traders still need to maintain flexible trading mindset.
/*backtest
start: 2022-09-06 00:00:00
end: 2023-01-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Hundred Strategy v1.0", shorttitle = "Hundred str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
lev = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
onlyprofit = input(true, defval = true, title = "Only Profit")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
cbars = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 20, title = "Color Bars")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1
//Signals
long = strategy.position_size >= 0
short = strategy.position_size <= 0
up = sma(bar, cbars) == -1 and long and dnrsi
dn = sma(bar, cbars) == 1 and short and uprsi
profit = (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price) or onlyprofit == false
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and profit
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * lev : lot[1]
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()