이동 평균 비율 역전 전략은 가격과 이동 평균의 비율 차이를 계산하여 거래 신호를 생성합니다.
거래는 가격과 MA 사이의 비율 격차가 미리 설정된 수준에 도달하면 수행됩니다.
구체적으로, 논리는 다음과 같습니다.
예를 들어 N=14의 경우, 상한값=5%, 하한값=-3%:
매개 변수 N, 상부/하부 제한은 민감도를 조정할 수 있습니다.
MA 비율 전략은 BREAK 접근법으로 잠재적인 전환점을 식별하기 위해 가격과 MA 사이의 비율 격차를 사용합니다. 조정 가능한 매개 변수는 다양한 시장 조건에 적응 할 수 있지만 지연 및 윙사우는 완화해야하는 위험입니다.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")