ChaoZhang
이 문서에서는 동적 지원 저항을 이용한 트렌드 추적을 위한 양적 거래 전략에 대해 자세히 설명할 것입니다. 이 전략은 평균선과 ATR을 계산하여 상반 및 하반을 형성하여 트렌드 추적을 수행합니다.
1 전략
이 전략은 주로 다음과 같은 지표와 논리를 포함하고 있습니다.
일정한 주기 내의 최고 가격 평균선을 계산하고, 상반도로;
ATR을 이용하여, stops future losses 이동 거리를 계산해 버립니다.
상행선에서 완충거리를 빼면 하행선으로;
가격이 오르면 더 많이 하고, 하락하면 평점이다.
이런 식으로, 상하철은 동적으로 구축되는 지지를 저항하는 반대를 구축한다. 상하철을 뚫고 상하철을 따라잡고, 하하철을 통해 급속한 상실을 통해 거래 위험을 통제한다.
2 전략적 장점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
동적 궤도는 트렌드 기회를 잡을 수 있습니다.
ATR는 시장의 변동에 따라 스톱을 설정할 수 있습니다.
이 현상에서는, 이 현상보다 더 큰 Stop loss를 추적하는 것이 수익을 창출하는 데 도움이 됩니다.
규칙은 간단하고 직설적이며 실행하기 쉽습니다.
잠재적인 위험
그러나 이 전략에는 몇 가지 잠재적인 문제점이 있습니다.
평균선과 ATR 지표가 늦어지고, 기회를 놓칠 수 있습니다.
하지만, 그 중에서도 가장 중요한 것은,
“그게 무슨 뜻일까요?”
다양한 품종에 적응하기 위해 최적화해야 합니다.
네 가지 내용
이 문서에서는 평균선과 ATR을 이용하여 동적 궤도를 설정하는 트렌드 추적 전략에 대해 자세히 소개한다. 이는 시장의 변동성에 따라 스톱 로즈를 설정하고, 진행상황에 따라 트렌드를 잡을 수 있다. 그러나 지표 지연, 회수 제어 등의 문제에 대해서도 주의를 기울여야 한다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("I Like Winners And Hate Loosers!", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
highest_length = input(200, type=input.integer, minval=1, title="Highest Length")
highest_average = input(10, type=input.integer, minval=1, title="Highest Average")
atr_length = input(14, type=input.integer, minval=1, title="ATR Length")
atr_multiplier = input(2, type=input.integer, minval=1, title="ATR Multiplier")
a = atr(atr_length) * atr_multiplier
h = sma(highest(high, highest_length), highest_average)
l = h - a
buy_signal = crossover(close, h)
sell_signal = crossunder(close, l)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_signal)
strategy.close("Buy", when=sell_signal)
plot(h, title="H", color=color.green, transp=50, linewidth=2)
plot(l, title="L", color=color.red, transp=50, linewidth=2)