ChaoZhang
이 문서에서는 칸시 변동 지표를 사용하여 거래량을 측정하는 전략을 자세히 설명합니다. 이 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 시장의 다공간 추세를 판단하는 다공간 극점을 계산합니다.
1 전략
이 전략의 핵심 지표는 칸시의 변동 지표이며, 주요 계산 단계는 다음과 같습니다:
일정한 주기의 최고 가격과 최저 가격을 계산하는 것;
지난 두 개의 K 선의 최고값과 최신 K 선의 크기의 관계를 비교하여 다중 기점 극점을 판단한다.
지난 두 개의 K 선의 최저값과 최신 K 선의 크기의 관계를 비교하여 공백점 극점을 판단한다.
극한점 관계에 따라 스 변동 지표값을 계산한다.
지표 값에 따라 공백 경향을 판단하고 거래 신호를 생성한다.
따라서, 가격의 다공이 극한점을 판단함으로써 시장의 역전점과 트렌드 방향을 효과적으로 식별할 수 있다.
2 전략적 장점
이 전략의 가장 큰 장점은 지표의 계산이 간단하고, 가격 극한값 비교를 사용하여 트렌드 방향을 직접 판단한다는 것입니다.
또 다른 장점은 매개 변수를 설정하는 것이 간단하다는 것입니다. 단지 하나의 주기 매개 변수가 필요합니다.
마지막으로, 거래 신호는 명확하게, 또는 더 많은 또는 빈, 중복 작업을 피한다.
- 잠재적인 위험
그러나 이 전략에는 몇 가지 잠재적인 문제점이 있습니다.
우선, 지표는 돌파 신호에 대해 지각하고 있으며, 최적의 입구 지점을 놓칠 수 있습니다.
두번째로, 단편 거래의 위험을 통제할 수 있는 스톱로스 스톱이 없습니다.
마지막으로, 신호는 종종 적자를 통제하기 위해 합리적인 자금 관리가 필요합니다.
네 가지 내용
이 문서에서는 칸세스 변동 지표를 기반으로 한 양적 거래 전략에 대해 자세히 설명합니다. 가격 극한 지점을 판단하여 시장 추세와 반전 시점을 식별합니다. 그러나 스톱 스톱을 설정하고 신호 지연을 방지하는 것과 같은 개선해야 할 문제가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 19/06/2017
// The Gann Swing Oscillator has been adapted from Robert Krausz's book,
// "A W.D. Gann Treasure Discovered". The Gann Swing Oscillator helps
// define market swings.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Gann Trend Oscillator")
Length = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xHH = highest(close, Length)
xLL = lowest(close, Length)
xGSO = iff(xHH[2] > xHH[1] and xHH[0] > xHH[1], -1,
iff(xLL[2] < xLL[1] and xLL[0] < xLL[1], 1, nz(xGSO[1],0)))
pos = iff(xGSO > 0, 1,
iff(xGSO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xGSO, color=blue, title="GTO")