ChaoZhang
이 글은 가격의 상승과 하락을 기반으로 한 돌파 거래를 수행하는 양적 전략에 대해 자세히 설명합니다. 이 전략은 중요한 가격 영역의 돌파구를 판단하여 거래 신호를 형성합니다.
1 전략
이 전략은 주로 다음과 같은 거래 논리를 따르고 있습니다.
현재 단기 변동을 나타내는 3개의 K 선의 최상위와 최하위를 계산합니다.
K선 50개에 가까운 최고와 최저가치를 계산하여, 근래의 진동 범위를 나타냅니다.
가격의 단기적 하락을 돌파하면서도 근래적 하락을 초과할 때 구매 신호가 형성됩니다.
판매 신호는 가격이 단기 최고치를 넘어서서 최근 최고치를 넘어서면 형성됩니다.
위험을 통제하기 위해 스톱 로즈 스톱 포인트를 설정하십시오.
중요한 가격 영역의 돌파구를 판단하여 거래 기회를 발견함으로써, 시작되는 새로운 트렌드를 효과적으로 식별 할 수 있습니다.
2 전략적 장점
이 전략의 가장 큰 장점은 횡단법칙이 단순하고 명확하며 실행하기 쉽다는 것입니다.
또 다른 장점은, Stop Loss Stop Setup이 직접적으로 설정되어 거래마다 위험을 통제할 수 있다는 것입니다.
마지막으로, 다양한 시장 단계에 대한 테스트를 위해 재검토 시간 범위를 설정할 수 있습니다.
- 잠재적인 위험
그러나 이 전략에는 몇 가지 잠재적인 문제점이 있습니다.
우선, 돌파구만으로도 추세를 정확하게 판단할 수 없는 경우, 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
두 번째, 변수 최적화가 이루어지지 않고 전략의 안정성이 제한되어 있다.
마지막으로, Stop Loss 설정은 수익과 손실의 비율을 고려하여 최적화되어야 합니다.
네 가지 내용
이 글은 가격의 오르락 내리락에 기반한 돌파구를 이용한 양적 거래 전략에 대해 자세히 소개한다. 이는 핵심 가격 영역의 돌파구를 판단하여 거래 기회를 발견한다. 이 전략은 개념이 명확하고 간단하지만, 또한 매개 변수 설정과 같은 문제를 개선해야 한다.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("JetzGiantz Strategy", overlay=true)
// Getting inputs
StopTgt = input(10, minval=1, title="Stop Loss $")
ProfTgt = input(100, minval=1, title="Profit Target $")
//Filter backtest month and year
startMonth = input(1, minval=1, maxval=12, title="Month")
startYear = input(2021, minval=2000, maxval=2100, title="Year")
//Filter funtion inputs
//Calculations
Low3 = lowest(low,3)
Low50 = lowest(low,50)
High3 = highest(high,3)
High50 = highest(high,50)
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] and (Low3 < Low50[1] or Low3 < Low50[2] or Low3 < Low50[3]))
strategy.order("BuyEntry", strategy.long, when=strategy.position_size == 0, comment="BuyEntry")
if (month>=startMonth and year>=startYear)
if(close[1] > open[1] and close < open and close > open[1] and (High3 > High50[1] or High3 > High50[2] or High3 > High50[3]))
strategy.order("SellEntry", strategy.short, when=strategy.position_size == 0, comment="SellEntry")
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit("bracket", loss=StopTgt, profit=ProfTgt, when=strategy.position_size < 0)