ChaoZhang
전략 개요
브레이크 트래킹 전략은 단선 거래 전략이다. 그것은 가격이 부린 띠를 뚫고 궤도에 올랐는지 감시하고, 만약 브레이크가 되면 다방향으로 진입한다. 탈퇴는 두 가지 옵션이 있다. 첫 번째는 가격이 부린 띠를 뚫고 궤도에 올랐을 때 평정지; 두 번째는 가격이 중축을 넘어갔을 때 평정지이다. 이 전략은 슬라이드 포인트와 수수료의 영향을 무시한다.
전략 원칙
가격 돌파 부린이 궤도에 올랐을 때 더 많은 진입을하십시오.
두 가지 탈퇴 방법이 있습니다.
옵션 1: 부린을 넘어가는 경우 평점
선택 2: 가격 하락 후 평점
수익을 계산할 때 슬라이 포인트와 수수료의 영향을 고려하지 않는다.
이 전략은 부린 띠 지표를 사용하여 트렌드 및 과매매 상황을 판단한다. 부린 띠는 중축, 상반 및 하반으로 구성된다. 중축은 n 일 종전 가격의 간단한 이동 평균이며, 상반 및 하반은 표준 차차에 따라 그려진 통로 띠이다. 상반 및 하반은 미래의 가격의 저항선과 지지선으로 볼 수 있다.
가격이 위 궤도를 돌파할 때, 황소 시장이 형성되고 있음을 나타냅니다. 더 많은 것을 할 수 있습니다. 가격이 하향 궤도를 돌파 할 때, 곰 시장이 왔음을 나타냅니다. 평준화해야합니다. 중축은 가격의 평균 수준을 나타냅니다.
이 전략의 장점은 부린 띠를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 가짜 돌파의 위험을 줄일 수 있다는 것입니다. 트렌드가 나타났을 때만 더 많은 것을하고, 트렌드 거래의 사상에 부합합니다. 또한 두 가지 다른 탈퇴 방법이 있으며, 시장 상황에 따라 더 적합한 방법을 선택할 수 있습니다.
전략적 이점
브린 벨트 판단을 사용하여 가짜 침입의 위험을 줄일 수 있습니다.
트렌드 시장에서만 더 많이 거래하는 것, 트렌드 트레이딩 아이디어에 부합하는 것
두 가지 다른 탈퇴 방법을 제공하여 시장 변화에 유연하게 대응할 수 있습니다.
슬라이드 포인트와 수수료를 무시하고 수익을 더 쉽게 계산합니다.
각 시간 주기, 일일 및 트렌드 트레이딩에 사용할 수 있습니다
위험 경고
브린벨트 지표는 완전히 피할 수 없는 가짜 돌파의 위험이 있습니다.
슬라이드 포인트와 수수료를 무시하면 실제 수익을 과대평가할 수 있습니다.
더 많은 일을 하면, 곰 시장에서 수익을 얻을 수 없습니다.
시장의 변화에 적응하기 위해 돌파구 주기와 중축 주기와 같은 매개 변수를 적절하게 조정해야 합니다.
요약하다
브레이크 트래킹 전략은 전반적으로 최적화되어 높은 위험도 조절이 가능한 트렌드 트래킹 전략이다. 브린 띠 지표에 따라 트렌드 방향을 판단하고, 트렌드가 발생했을 때 여러 방향을 선택하고, 위험을 제어하기 위해 두 개의 탈퇴 메커니즘을 제공한다. 이 전략은 동작이 간단하고, 실행이 쉽고, 다양한 시간 주기에 적용된다. 그러나 가짜 브레이크를 예방하는 데 주의를 기울이고, 복잡한 다변화 시장 환경에 적응하기 위해 파라미터를 잘 조정해야 한다.
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// © Senthaamizh
//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
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strategy("Donchain BO",shorttitle = "DBO",default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value = 100, overlay=true)
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
longCondition = crossover(close,upper[1])
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strategy.entry("Long", strategy.long)
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if(exit==2)
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strategy.close("Long")