ChaoZhang
전략 개요
다중 지표 트렌드 추적 스톱 손실 전략은 EMA, MACD, OBV 및 PSAR과 같은 여러 지표를 통합하여 현재 트렌드 방향을 판단하고 상장 후 스톱 손실을 설정하여 위험을 제어합니다. 이 전략은 거래 신호를 확인하기 위해 여러 가지 요인을 통합하고 트렌드를 추적하면서 각 거래의 수익과 위험을 엄격하게 통제합니다.
전략 원칙
트렌드 방향을 판단: EMA, MACD, OBV 및 PSAR과 같은 지표가 동시적으로 멀티 헤드 또는 공백 신호를 발산할 때 트렌드를 결정한다.
출전 규칙: 다중 헤드 신호가 생기면 더 많이 하고, 공허 헤드 신호가 생기면 공허하게 한다.
스톱로스 (Stop Stop Loss): 입수 후 PSAR 지표의 지점 거리에 따라 본 거래의 스톱로스 (Stop Stop Loss) 를 설정한다.
출전 규칙: 정지 또는 정지 트리거 후 평지.
이 전략의 장점은 다중 지표 판단을 사용하여 높은 확률의 거래 신호를 발산하는 데 있으며, 스톱 스톱 손실 전략은 수익을 보장하는 전제 하에 위험을 적극적으로 제어 할 수 있습니다. 지표 포지션과 파라미터 설정은 시장 상황에 따라 최적화 할 수 있습니다.
전략적 이점
다중 지표 조합은 높은 확률 신호를 냅니다.
Stop Loss Strategies: 적극적으로 위험을 통제하는 전략
참고 PSAR 지점 설정 스톱 스톱 손실
지표 및 변수 최적화 유연성
트렌드 속에서 계속 수익을 올릴 수 있습니다.
위험 경고
다중 지표 포지션 판단이 더 복잡하다
신호 지연의 위험이 있습니다.
시장의 반전과 흔들림에 주의해야 합니다.
매개 변수 설정은 계속 테스트 및 최적화를 필요로 합니다.
요약하다
다중 지표 트렌드 추적 스톱 손실 전략은 트렌드 거래에 대한 전반적인 개선을 통해 의사 결정의 정확성을 향상시킬뿐만 아니라 위험을 적극적으로 제어 할 수 있습니다. 다양한 시장과 매개 변수를 반복적으로 테스트하여 전략을 안정적이고 신뢰할 수있는 계량 시스템으로 최적화 할 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Scalping FOrex full strategy with risk management",overlay=true,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract ,commission_value=0.00005)
//VOLUME o
shortlen = input(1, minval=1, title = "Short Length OBV")
longlen = input(8, minval=1, title = "Long Length OBV")
upColor = #2196F3//input(#2196F3, "Color Up")
dnColor = #6B1599//input(#6B1599, "Color Down")
f_normGradientColor(_series, _crossesZero, _colorNormLen, _dnColor, _upColor) =>
_dnValue = _crossesZero?-100:0
_mult = 0.0
_lowest = lowest(_colorNormLen)
_highest = highest(_colorNormLen)
_diff1 = close - _lowest
_diff2 = _highest - _lowest
if _diff2 > 0
_mult := _diff1 / _diff2 * 100
color.from_gradient(sign(_series) * _mult, _dnValue, 100, _dnColor, _upColor)
shorta = ema(volume, shortlen)
longa = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (shorta - longa) / longa
start = input(0.1, title="PSAR START")
increment = input(0.05,title="PSAR INC")
maximum = input(0.3, title="PSAR MAX")
// multitp=input(1)
// multisl=input(1)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
// if barstate.isconfirmed
// if uptrend
// strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
// strategy.cancel("ParLE")
// else
// strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
// strategy.cancel("ParSE")
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
psarshort = close- SAR
psarlong= SAR-close
lena = input(200, minval=1, title="Length EMA")
srca = input(close, title="Source")
out = ema(srca, lena)
fast_length = input(title="Fast Length MACD", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length MACD", type=input.integer, defval=25)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing MACD", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long = hist[1]<0 and hist > 0 and close > out and uptrend and osc < 0
short = hist[1]>0 and hist< 0 and close < out and not uptrend and osc >0
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpeneds = false
var shortOpeneds = false
var int timeOfBuys = na
var float tpLong = na
var float slLong = na
var int entrys = na
longConditions = long and not longOpeneds and entrys<100
if longConditions
longOpeneds := true
timeOfBuys := time
tpLong := close+ (psarshort) //* multitp)
slLong := close- (psarshort)//*multisl)
entrys:=entrys+1
tpLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossover(close, tpLong) or crossover( high,tpLong)))
slLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossunder(close, slLong) or crossunder( low,slLong)))
longExitSignals = slLongTrigger or tpLongTrigger or short
exitLongConditions = longOpeneds[1] and longExitSignals
if exitLongConditions
longOpeneds := false
timeOfBuys := na
tpLong := na
slLong := na
if(short)
entrys:=0
//short
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpenedss = false
// var shortOpeneds = false
var int timeOfBuyss = na
var float tpLongs = na
var float slLongs = na
var int entry = na
longConditionss = short and not longOpenedss and entry<100
if longConditionss
longOpenedss := true
timeOfBuyss := time
tpLongs := close- (psarlong)//*multitp )
slLongs := close+ (psarlong)//*multisl)
entry:=1
tpLongTriggers = (longOpenedss[1] and ( crossunder(close, tpLongs) or crossunder( low,tpLongs)))
slLongTriggers = (longOpenedss[1] and (crossover(close, slLongs) or crossover( high,slLongs)))
longExitSignalss = slLongTriggers or tpLongTriggers or long
exitLongConditionss = longOpenedss[1] and longExitSignalss
if exitLongConditionss
longOpenedss := false
timeOfBuyss := na
tpLongs := na
slLongs := na
if(long)
entry:=0
longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)
if(longEntry)
strategy.entry("long",1,when=longConditions)
strategy.close('long',when=exitLongConditions)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",0,when=longConditionss)
strategy.close("short",when=exitLongConditionss)