ChaoZhang
개요
이 전략은 현재 K선의 종결 가격과 전날의 종결 가격을 비교하여 다공간 방향을 판단한다. 간단한 트렌드 추적 전략으로, 가격이 상승할 때 더 많이 하고, 떨어질 때 공백한다. 복잡한 지표 판단이 필요하지 않고, 가장 기본적인 가격 정보를 통해 트렌드 방향을 판단한다.
전략 원칙
현재 K 라인 종료 가격과 전날 종료 가격의 차이 비율을 계산한다.
비율이 더 크면, 가격이 상승하고, 더 많은 것을 할 수 있다는 것을 의미합니다.
비율이 마이너스보다 작은 설정된 임계값이 있으면, 가격이 하락하고, 공백을 나타냅니다.
임계값은 0으로 설정되어 있습니다. 즉, 상승하면 더 많은 일을 하고, 하락하면 빈 일을 합니다.
스톱로스 스톱 논리가 설정되지 않고, 트렌드 지속성에 전적으로 의존하여 수익을 창출한다.
우위 분석
트렌드를 판단하는 방법은 매우 간단하고 직관적이며, 이해하기 쉽고 구현된다.
어떤 기술적인 지표도 계산하지 않고, 컴퓨팅 자원 사용량을 줄일 수 있습니다.
가격에 대한 핵심적인 정보에만 집중하고, 불필요한 지표 잡음을 줄여라.
하지만 실전에는 의심의 여지가 있다.
위험 분석
손해배상 설정이 없으므로 무제한 손실 위험이 있습니다.
시장의 변동성을 효과적으로 처리할 수 없고, 쉽게 속일 수 있다.
“사용자”는 “사용자”를 “사용자”라고 부릅니다.
트렌드만 따라가는 것은 수익을 고정시킬 수 없고, 수익을 달성하는 것은 제한적이다.
최적화 방향
이동성 손실을 방지하는 전략이 추가되어 손실을 통제할 수 있습니다.
변동률 지표와 결합하여 시장을 정리하는 데 쓰인 수치를 낮출 수 있다.
다양한 일기 주기 파라미터를 설정하여 안정성을 향상시킵니다.
추세 판단 지표를 늘리고, 비합리적인 가격 변동을 피한다.
가장 높은 가격으로 돌아가는 것과 같은 중단 전략을 최적화하여 수익을 창출할 수 있습니다.
요약하다
이 전략의 핵심 아이디어는 간단하지만 실전 효과는 의심스럽습니다. 위험 제어 메커니즘을 강화하고 파라미터 최적화 테스트를 수행하는 것이 실제로 실용화되기 전에 필요합니다. 그러나 기본 아이디어는 학습할 가치가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Daily Close Comparison Strategy (by ChartArt)", shorttitle="CA_-_Daily_Close_Strat", overlay=false)
// ChartArt's Daily Close Comparison Strategy
//
// Version 1.0
// Idea by ChartArt on February 28, 2016.
//
// This strategy is equal to the very
// popular "ANN Strategy" coded by sirolf2009,
// but without the Artificial Neural Network (ANN).
//
// Main difference besides stripping out the ANN
// is that I use close prices instead of OHLC4 prices.
// And the default threshold is set to 0 instead of 0.0014
// with a step of 0.001 instead of 0.0001.
//
// This strategy goes long if the close of the current day
// is larger than the close price of the last day.
// If the inverse logic is true, the strategy
// goes short (last close larger current close).
//
// This simple strategy does not have any
// stop loss or take profit money management logic.
//
// List of my work:
// https://www.tradingview.com/u/ChartArt/
//
// __ __ ___ __ ___
// / ` |__| /\ |__) | /\ |__) |
// \__, | | /~~\ | \ | /~~\ | \ |
//
//
threshold = input(title="Price Difference Threshold", type=float, defval=0, step=0.001)
getDiff() =>
yesterday=security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
today=security(syminfo.tickerid, 'D', close)
delta=today-yesterday
percentage=delta/yesterday
closeDiff = getDiff()
buying = closeDiff > threshold ? true : closeDiff < -threshold ? false : buying[1]
hline(0, title="zero line")
bgcolor(buying ? green : red, transp=25)
plot(closeDiff, color=silver, style=area, transp=75)
plot(closeDiff, color=aqua, title="prediction")
longCondition = buying
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = buying != true
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)