ChaoZhang
개요
T7 JNSAR은 NIFTY 지수를 대상으로 한 일간 트렌드 추적 거래 시스템이다. 그것은 변화하는 JNSAR 라인을 사용하여 구매/판매 신호를 생성하며, 트렌드 추적 전략에 속한다. 이 전략은 인도의 거래자 Illango의 원시자이며, 나는 그것을 최적화하고 개선하고 프로그래밍했다.
전략 원칙
JNSAR 라인을 계산: 5 일 높은, 낮은, 종전 가격의 지수 이동 평균을 사용하여 JNSAR 값을 계산하고, 라인 그래프를 그리십시오.
신호를 생성한다: 당일 종결 가격이 JNSAR선보다 높을 때 여러 신호를 생성한다. 당일 종결 가격이 JNSAR선보다 낮을 때 공백 신호를 생성한다.
입시: 신호가 생성된 다음 날 오픈 가격으로 입시한다.
출장: 역전 신호가 발생했을 때 평지.
NIFTY 지수만 거래하고, 주식을 거래하지 않습니다.
이 신호를 통해 거래하는 것은 수익과 손실에 상관없이 가능합니다.
우위 분석
JNSAR 선은 트렌드 및 핵심 지지부진을 더 잘 나타냅니다.
객관적인 지표에 근거하여 신호를 만들어 주관적인 감정적 영향을 피한다.
트렌드 추적을 활용하여 수익을 창출하고, 역사적인 재검토를 통해 수익을 창출하는 것이 좋습니다.
선물이나 옵션으로 거래할 수 있으며 거래 비용은 낮습니다.
규칙은 간단하고 명확하며 자동 거래가 가능합니다.
위험 분석
트렌드 추적 전략으로, 종합 시장에서 더 많은 손실이 발생할 수 있습니다.
트렌드의 끝을 제대로 파악하지 못하면 과매매가 발생할 수 있다.
SIGNAL은 지연되어서, 가짜 돌파구가 발생할 수 있으며, 이로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
더 큰 회수와 지속적인 손실의 위험을 감수해야 합니다.
다른 품종에는 적용되지 않습니다.
모든 신호를 지속적으로 거래하기 위해서는 강한 심리적 자질이 필요합니다.
최적화 방향
다양한 변수를 테스트하여 최적의 JNSAR 라인 설정을 찾습니다.
위험을 통제하기 위한 손해 방지 장치가 추가되었습니다.
다른 지표와 함께 추세 종말을 판단하는 것
역동적인 포지션 관리 방법을 개발
최적화 신호는 논리를 생성
기계학습 모형을 적용해 보세요.
요약하다
T7 JNSAR은 NIFTY에 간단한 효과적인 트렌드 추적 전략을 제공합니다. 거래 규칙을 따르고, 위험을 통제하고, 정신적으로 계속 거래하는 모든 신호를 통해 장기적으로 긍정적 인 수익을 얻을 수 있습니다. 매개 변수 최적화, 손실 관리 등의 방법을 통해 전략의 튼튼함을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)