T7 JNSAR는 NIFTY 인덱스의 트렌드 다음 일 거래 시스템입니다. 그것은 동적인 JNSAR 라인을 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성하고 트렌드 다음 전략에 속합니다. 원래 아이디어는 인도 상인 Illango에서 왔으며 나는 최적화하고 코딩했습니다.
JNSAR 라인을 계산합니다. JNSAR 값을 계산하고 라인을 그리기 위해 지난 5 일 동안의 지수 이동 평균의 최고, 최저 및 근을 사용하십시오.
신호를 생성합니다. 일일 폐쇄가 JNSAR 라인 위에 있을 때 긴 신호, 일일 폐쇄가 JNSAR 라인 아래에 있을 때 짧은 신호.
입력: 신호가 생성된 다음 날의 오픈 가격에 입력합니다.
출구: 역 신호가 발사되면 닫기 위치.
NIFTY 인덱스만 거래해요 주식 말고요
수익/손실과 상관없이 모든 신호를 받아라
JNSAR 라인은 트렌드와 주요 지지/저항 수준을 잘 나타냅니다.
신호는 객관적인 지표에만 기초하고 감정적 간섭을 피합니다.
트렌드를 따르는 수익, 좋은 역사적인 백테스트 결과
저비용으로 선물이나 옵션으로 거래할 수 있습니다.
간단하고 명확한 규칙, 거래 자동화하기 쉽습니다.
전략에 따른 트렌드로서 범위에 묶인 시장에서 윙사와 정지 경향이 있습니다.
트렌드 고갈, 과잉 구매/ 과잉 판매 위험을 효과적으로 결정할 수 없습니다.
신호 지연으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
큰 손실과 연속적인 손실을 견딜 필요가 있습니다.
NIFTY에만 적용됩니다. 다른 제품에는 적용되지 않습니다.
모든 신호를 일관되게 교환하려면 강한 심리학이 필요합니다.
최적의 JNSAR 라인 설정을 위해 다른 매개 변수를 테스트합니다.
위험을 통제하기 위해 정지를 추가합니다.
트렌드 종료를 감지하기 위해 다른 지표를 포함합니다.
동적 위치 크기 측정 방법을 개발
신호 생성 논리를 최적화해
기계 학습 모델을 탐구합니다.
T7 JNSAR는 NIFTY에 대한 간단하고 효과적인 트렌드 다음 전략을 제공합니다. 거래 규칙을 따르고 위험을 관리하고 모든 신호를 끈질기게 거래함으로써 장기적으로 긍정적 인 결과를 얻을 수 있습니다. 매개 변수 최적화, 스톱 손실 관리 등을 통해 추가 개선은 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Created by Syam Mohan @ T7 Wealth Creators Pvt Ltd - Makes Life Easier, on request from @stocksonfire.
//This is a trend following daily bar trading system for NIFTY. Original idea belongs to ILLANGO @ http://tradeinniftyonly.blogspot.in
//Use it at your own risk after validation at your end. Neither me or my company is responsible for any lossses you may incur using this system.
//@version=2
strategy("T7 JNSAR", overlay=true)
backtest = input(title="Enable Backtest", type=bool, defval=1)
sum = ema(high, 5) + ema(low, 5) + ema(close, 5)
sum := sum + ema(high[1], 5) + ema(low[1], 5) + ema(close[1], 5)
sum := sum + ema(high[2], 5) + ema(low[2], 5) + ema(close[2], 5)
sum := sum + ema(high[3], 5) + ema(low[3], 5) + ema(close[3], 5)
sum := sum + ema(high[4], 5) + ema(low[4], 5) + ema(close[4], 5)
jnsar = round(sum/15)
buy = close > jnsar
short = close < jnsar
plot(jnsar,color=green,linewidth=4)
if backtest!=0
strategy.entry("JNSARLong", strategy.long,comment="JNSARLong",when=buy!=0)
strategy.entry("JNSARShort", strategy.short,comment="JNSARShort",when=short!=0)