ChaoZhang
개요
正交量指数策略는 어제와 오늘의 거래량을 비교하여 거래량이 커지면 가격 변화를 계산하여,正交量指数을 형성하고, 그 평균선과 비교하여 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 거래량이 커지고, 가격이 동시적으로 커지는 시장 법칙을 따른다.
전략 원칙
이 전략은 우선 가격의 하루 하락 xROC를 계산한다. 그리고 오늘의 거래량이 어제의 거래량보다 더 크는지 비교한다.[1] ᅳ 만약 더 크면, 오늘의 현재 거래량 지수 nRes는 어제의 지수 nRes이다.[1] 더하기 xROC; 오늘 거래량이 어제보다 작거나 같다면, 오늘 지수는 어제의 nRes 수준을 유지합니다.[1]。
양수 트래픽 지수 nRes를 계산한 후, N일 지수 이동 평균 nResEMA와 비교한다. nRes이 nResEMA보다 크면 더 많은 신호를 보고, nRes이 nResEMA보다 작으면 빈 신호를 보고 있다.
이 전략은 수직 거래량 지수와 그 평균선과의 관계를 따라 거래 신호를 생성한다. 지수가 평균선을 통과하면 구매 신호를 발산하고, 지수가 평균선을 통과하면 판매 신호를 발산한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
거래량 변화를 활용하여 시장의 활발한 변화를 포착할 수 있다.
특정 트렌드 추적 능력을 갖는다. 지수 상승은 다자 시장에 들어갈 수 있다고 예측한다.
계산은 간단하고, 실행과 재검토가 쉽다.
평균선 변수를 조정하여 거래 주파수를 제어할 수 있다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
거래량이 커지면 반드시 가격이 커지는 것은 아니고, 변동이 있을 수 있다.
손실을 통제하기 위해 합리적인 스톱로드를 설정해야 합니다.
지수와 평균선은 거래 신호를 생성하고 가격 변화에 뒤쳐진다.
거래량이 이상하거나 전략이 지나치게 최적화되면 잘못된 신호가 발생할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
테스트는 MACD, KDJ 등과 같은 다른 기술 지표를 추가하여 신호 필터링을 수행합니다.
평균선 변수를 최적화하여 최적의 균형점을 찾습니다.
이동식 중지, 위험 관리 등의 손해 방지 전략에 참여하십시오.
이 경우, 매장 퇴출을 단계적으로 고려하여 위험을 줄일 수 있습니다.
특정 품종에 대한 매개 변수 최적화, 전략 안정성 향상.
요약하다
거래량 지수 전략은 거래량 변화를 기반으로 거래 신호를 설계하고 시장에 따라가는 능력을 가지고 있다. 그러나 거래량을 확대하는 것은 반드시 가격을 확대하는 문제를 의미하지 않는다는 것을 주의해야 한다. 매개 변수 최적화, 손해 막기 설정, 그리고 다른 기술 지표를 추가하는 등의 수단을 통해 위험을 제어하고 전략 효과를 향상시킬 수 있다. 이 전략은 양 가격 관계를 탐구하고 시장 시점을 판단하는 보조 선택에 적합하다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")