양성 볼륨 지표 전략은 어제와 오늘의 볼륨을 비교합니다. 양성 볼륨 지표를 형성하기 위해 볼륨이 확장되는 날 가격 변화를 계산하고 거래 신호를 생성하기 위해 이동 평균과 비교합니다. 전략은 동시적 볼륨과 가격 확대의 시장 원리를 따르고 있습니다.
이 전략은 먼저 일일 가격 변화 xROC를 계산합니다. 그 다음 오늘의 볼륨을 어제의 볼륨과 비교합니다. [1] 오늘의 볼륨이 더 큰 경우, 오늘의 긍정적 인 볼륨 인덱스 nRes는 어제의 인덱스 nRes [1] 더하기 xROC입니다. 오늘의 볼륨이 어제보다 작거나 같다면, 오늘의 인덱스는 어제의 nRes와 동일합니다.
양적 부피 지수 nRes를 계산한 후, N일 이동 평균 nResEMA와 비교한다. nRes가 nResEMA보다 크다면, 그것은 긴 신호이다. nRes가 nResEMA보다 작다면, 그것은 짧은 신호이다.
이 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 긍정적 인 볼륨 지표와 이동 평균 사이의 관계를 따르고 있습니다. 지표가 이동 평균을 넘을 때, 그것은 구매 신호입니다. 지표가 아래로 넘을 때, 그것은 판매 신호입니다.
이 전략의 장점은 다음과 같습니다.
시장의 움직임을 볼 수 있습니다.
지수 상승은 잠재적인 황소시장을 시사합니다.
이 논리는 실행과 백테스팅을 위해 간단합니다.
거래 빈도는 이동 평균 매개 변수를 조정하여 제어 할 수 있습니다.
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
부피의 증가는 반드시 가격의 증가를 의미하지는 않습니다.
적당한 스톱 로스는 손실을 통제하도록 설정되어야 합니다.
지수 및 이동 평균 지각 가격 변화의 신호
비정상적인 부피 또는 과도한 최적화는 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.
신호 필터링을 위해 MACD, KDJ와 같은 다른 기술 지표를 추가하여 테스트합니다.
가장 좋은 균형을 위해 이동 평균 매개 변수를 최적화하십시오.
리스크를 통제하기 위해 트레일링 스톱과 같은 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다.
부분적인 입장 출구를 고려하여 점차적으로 위험을 줄이십시오.
안정성을 높이기 위해 특정 제품의 매개 변수를 최적화합니다.
긍정적 인 볼륨 인덱스 전략은 일부 시장에 따른 능력과 함께 볼륨 변화를 기반으로 거래를 설계합니다. 그러나 볼륨과 가격 사이의 분리를 주목해야합니다. 매개 변수를 최적화하고 스톱 로스를 설정하고 지표를 추가하여 전략을 개선하여 위험을 제어하고 성능을 향상시킬 수 있습니다. 가격-용량 관계를 탐색하고 시장 타이밍을 지원하는 데 적합합니다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")