ChaoZhang
개요
이 전략은 패러블 라인 전환 지표 SAR를 기반으로 거래합니다. SAR 지표는 시장의 추세 반전을 나타냅니다. SAR 지점이 가격을 돌파 할 때 거래 신호를 냅니다.
원칙
패러폴리 라인 전환 지표 SAR (Stop and Reverse) 는 시장 추세 반전을 판단하는 주요한 지표로, 트렌드 추적 지표에 속한다.
SAR 지점은 가격 아래에 있을 때 시장을 나타내고, SAR 위에 있을 때 가격은 하위 신호를 나타낸다.
SAR 지점은 가격 위에 있을 때 하향을 나타냅니다. 이 시점에서는 SAR이 하향을 통과하면 더 많은 신호를 냅니다.
이 전략은 SAR 지표의 돌파구를 거래 신호의 방향으로 하고 있으며, SAR 포인트를 스톱로스로 하고 있다.
장점
SAR 지표는 잠재적인 전환점을 정확하게 파악할 수 있다.
트렌드 트래킹으로 인해 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
SAR는 스톱 로드 (Stop Loss) 로 변동 Setting, 피 피팅 .
다른 지표나 필터 없이도 작동할 수 있다.
기본 설정으로 간단하게 변수를 최적화할 수 있습니다.
위험과 해결책
SAR 지표는 회수할 때 빈번한 신호를 생성할 수 있다. 추세적 행동을 인식하는 필터를 추가할 수 있다.
현재 가격에 가까운 스톱 파스트는 뚫릴 수 있다. 스톱 파스트는 적절히 완화해야 한다.
거래량 요소는 고려되지 않는다. 추가 가능한 양력 지표는 가격 부합을 피한다.
철수 가능성이 크다. 위험을 제한하기 위해 적절하게 포지션을 설정한다.
트렌드 반전이 반드시 성공하지 않습니다.
더 나은 생각
SAR 변수를 조정하는 것이 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 테스트합니다.
MACD와 같은 지표에 참여하여 역전 성공률을 판단하십시오.
동적 이동 상쇄 제도를 구축한다.
SAR 신호를 최대한 활용하기 위해 포장을 최적화하십시오.
연구들은 계속해서 역확인 논리에 참여한다.
요약하다
이 전략은 패러블라인 전환 지표 SAR를 사용하여 잠재적인 반전점을 판단하고, SAR가격이 돌파될 때 거래한다. 장점은 상위 손실을 피하고, 포팅을 피하는 것이다. 그러나 SAR 신호 시점을 선택하는 것은 정확하지 않을 수 있으며, 추가적인 최적화가 필요하다. 전체적으로, 패러블라인 전환 사고방식은 학습할 가치가 있다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
//
// author: Kozlod
// date: 2018-09-03
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
//
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
if (psar >= high and time_cond)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (psar <= low and time_cond)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")
if (not time_cond)
strategy.close_all()