ChaoZhang
개요
이 전략은 아론 지표만을 사용하여 시장의 경향 방향을 판단하여 간단한 구매 및 판매 신호를 발송합니다. 아론 지표의 트렌드 캡처 능력을 결합하여 지표 판단에 전적으로 의존하는 기계 거래 시스템을 개발하는 것이 목표입니다.
전략 원칙
7일 동안 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격의 기둥을 계산합니다
최고 가격 기둥 모양과 총 기둥 모양 수의 비율을 선로로 계산
최저 가격 기둥과 총 기둥 수의 비율을 하차선으로 계산한다
상궤도 값이 하궤도 값보다 크면 구매 신호가 발생
현재 궤도 값이 위 궤도 값보다 크면 판매 신호를 생성한다
정책 변수에서 특정 입구 방향을 제어합니다.
정해진 시간 내에 주문을 완료하는 평면
우위 분석
알론 지표의 판단에 전적으로 의존하여 순수 지표에 기반한 거래
지표의 매개 변수는 간단하고 이해하기 쉽고 최적화 가능합니다.
다양한 품종에 적응할 수 있는 유연한 선택
사용자 정의 시간 분기 회수 또는 실 디스크 거래
작동 신호는 매우 명확하고, 이해하기 쉽고, 실행하기 쉽습니다.
위험 분석
단 하나의 지표로서, 잘못된 신호가 발생하기 쉽다.
시장의 실제 동향에서 상승과 하락의 강도를 accurattly 판단할 수 없습니다.
“미국에서는 ‘미국’이 ‘미국’이 아닌 ‘미국’이라는 것을 알고 있습니다.
시장의 변화에 따라 동적으로 조정할 수 없습니다.
일부 철수 위험이 있습니다.
최적화 방향
다양한 품종과 주기 변수를 테스트합니다.
필터링 조건을 추가하여 신호 품질을 향상시킵니다.
트렌드 지표와 결합하여 큰 트렌드 방향을 결정합니다.
동적 출전 메커니즘을 개발하고, 추세에 따라 조정
최적화 매개 변수, 다중 집합 측정 테스트
포지션 증가와 위험 관리
요약하다
이 전략은 알론 지표를 통해 간단한 트렌드를 판단하는 매매 신호를 제공한다. 오해의 소지가 있는 신호와 위험 통제를 피하는 측면에서 최적화 할 여지가 있다. 그러나 이 전략은 간단하고 명확하며, 정량 거래의 기본 전략으로 개선할 수 있다. 전체적으로 이 전략은 실용성이 강하며, 추가 테스트 및 최적화를 할 가치가 있다.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()