ChaoZhang
개요
이 전략은 높은 점과 낮은 점의 간단한 이동 평균을 계산하고 현재의 종결 가격과 비교하여 구매와 판매의 시간을 판단합니다. 그것의 목표는 가격의 평균선을 돌파하는 신호를 포착하여 트렌드의 초기 기회를 잡는 것입니다.
전략 원칙
길이가 4인 고점을 계산한 간단한 이동 평균
길이가 4인 하위점의 간단한 이동 평균을 계산합니다
매출액이 상위 평균을 넘으면 더 많이 입금하십시오.
마감가격이 최저점 평균선을 통과했을 때 상장
고정 스톱 및 스톱 스톱 전략을 사용하여 리스크 관리
우위 분석
간단하고 이해하기 쉬운 지표로 구현
가격의 평균선 돌파 신호를 적시에 잡는 것
그리고 이 모든 것은 Google의 Google AdSense를 통해 이루어집니다.
작게 계산하면 전략 운영 비용을 줄일 수 있습니다.
협력 기반 전략의 확장
위험 분석
너무 민감하지 않도록 합리적인 매개 변수 설정이 필요합니다.
대폭발의 위험성에 대처할 수 없습니다.
어느 정도의 주파수 중개 위험도 존재합니다.
자동으로 스톱포드를 조정할 수 없습니다.
트렌드 배경의 길이를 판단하는 것은 어렵습니다.
최적화 방향
다양한 매개 변수가 신호 품질에 미치는 영향을 테스트
필터링 조건을 추가하여 돌파구 유효성을 보장합니다.
트렌드 분석과 함께 함정을 피하세요.
동적 상쇄 전략 개발
손해 방지 제도를 최적화하고 전략의 승률을 높여라
다양한 주기에서 전략의 강도를 테스트하는 방법
요약하다
이 전략은 간단한 지표를 통해 가격 동력을 판단하여 기본 추세 거래 아이디어를 제공합니다. 파라미터 최적화, 위험 제어와 같은 추가적인 개선과 함께 거래 논리가 확장성이 강하여 비교적 안정적인 정량화 시스템으로 발전 할 수 있습니다. 전반적으로 이 전략은 쉽게 실행할 수 있으며 정량화 거래의 입문 전략으로 적합합니다.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HiLo", overlay=true)
// Testing a specific period
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//HiLo Strategy
length = input(4, minval=0)
displace = input(0, minval=0)
highsma = sma(high, length)
lowsma = sma(low, length)
longCondition = close > highsma[displace]
if (longCondition)
strategy.entry("long", true)
shortCondition = close < lowsma[displace]
if (shortCondition)
strategy.entry("short", false)
// Exit seems with a problem. it keeps saying the order's limit (2000) was reached even if I back test it just for a day.
// If the two lines bellow are commented, then it it works. Anyone? Any idea what's wrong?
// strategy.exit("exit", "long", profit=10, loss=5)
// strategy.exit("exit", "short", profit=10, loss=5)