개요
쌍레일 브레이크 전략은 오프닝 가격과 전날의 변동폭을 바탕으로 오프닝을 하향으로 설정하여 오프닝을 더하고 하향을 공백으로 설정합니다. 이 전략은 브레이크가 형성되는 트렌드 거래 기회를 포착합니다.
전략 원칙
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가장 가까운 N 근 K 선의 최고값HH와 최저값LL을 계산한다.
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하루 전의 최고 폐장 가격 HC와 최저 폐장 가격 LC를 계산한다.
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전날의 변동폭은 HH-LC와 HC-LL에서 큰 값이다.
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오프라인 바이라인 (BuyLine) 에 오픈 가격에 k1을 더합니다.*Range。
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하단선 SellLine의 개시 가격 k2 빼기*Range。
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종결 가격 위쪽에서 궤도를 밟았을 때 더 많이 하라. 종결 가격 아래쪽에서 궤도를 밟았을 때 공백을 하라.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은:
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오픈 가격 근처에서 트렌드 브레이크가 형성되는 트렌드 거래 기회를 잡습니다.
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위아래 궤도는 역사적인 파동에 기초한 자동 설정으로 주관적인 것을 피한다.
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k값은 다양한 품종에 맞게 조정할 수 있다.
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파격 형태는 명확하고, 신호 품질은 높다.
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유연하게 포지션 주기를 설정하여 다양한 수준의 트렌드를 잡을 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은:
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오프라인에서 오프라인으로 이동할 수 없는 경우, 오프라인에서 오프라인으로 이동할 수 없는 경우
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돌파는 가짜 돌파일 수 있으며, 스톱 손실을 설정해야 한다.
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고정 보유 기간은 동적으로 대응할 수 없습니다.
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회귀주기가 짧고, 곡접접합이 있을 수 있다.
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이중 거래가 더 어려워질 수 있습니다.
대응방법:
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k값 변수를 최적화하여 데이터 재검토 범위를 확장한다.
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합리적인 스톱 로즈 포지션을 설정하여 단독 손실을 제어하십시오.
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트렌드 판단을 높이고 역대 거래를 피하십시오.
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지주 기간을 그 날까지 줄이는 것을 고려하십시오.
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실물 검증, 단계적으로 입지를 확장한다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 몇 가지 최적화를 고려할 수 있습니다.
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동적으로 조정된 상하철 파라미터 k값。
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거래량과 같은 지표와 결합하여 브레이크 신호를 확인합니다.
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이동성 손실보호 수익을 높여주세요.
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포지션 개척자 수를 조정하기 위한 포지션 개척자 수를 평가한다.
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트렌드와 범위를 구분하고, 전략적으로 분해한다.
요약하다
이중 레일 돌파 전략은 개장 가격 근처의 트렌드 거래 기회를 잡을 수 있다. 그러나, 그것의 파라미터를 설정하고 포지션 보유 시간을 최적화 할 수 있는 공간이 더 넓고, 위험 제어를 충분히 고려할 필요가 있다. 실적 시에는 보수적인 파라미터를 시작하여, 순차적으로 포지션을 확장하는 것이 좋습니다.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Dual Thrust Strategy",overlay=true,initial_capital=1000)
k1=input(0.67,type=float,step=0.01)
k2=input(0.62,type=float,step=0.01)- 1