ChaoZhang
개요
이 전략의 주요 아이디어는 월요일 종료 전에 구매하고, 다음 화요일 종료 전에 중지 또는 중지 손실을 철회하기 위해 중지 중지 지점을 설정하는 것입니다. 짧은 라인 거래 전략에 속합니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 두 가지 판단에 기반합니다.
입점 판단: 현재 월요일이며, 영업시간이 1시간도 안 되어있기 때문에 추가로 입점하십시오.
탈퇴 판단: 현재는 화요일이고 1시간도 안되는 시간 내에 매장 종료, 평지 탈퇴.
동시에 스톱로스트를 설정합니다. 스톱로스트는 입시 가격입니다.*(1-스트로퍼센티지), 스톱포인트는 입점 가격*1 + %
만약 스톱로스트가 발동되지 않았다면 다음 주 화요일의 종결 전에 강제적으로 스톱로스트를 탈퇴한다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
짧은 주기, 빠른 회전.
명확한 출입 및 출입 규칙이 있습니다.
스탠드피드 (STOP) 를 설정하여 위험을 조절할 수 있습니다.
월요일 종결 전과 화요일 종결 전의 트렌드 효과를 활용하여 수익률을 높일 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
다른 시장 상황에 적응할 수 없고, 실패할 수도 있습니다.
대차 트렌드를 고려하지 않고 Direction, 역행 거래 가능 .
정지점 설정이 불합리하여 너무 느슨하거나 너무 좁아질 수 있습니다.
하지만, 이 거래의 종류를 고려하지 않고, 맹목적으로 거래하는 것입니다.
최적화 방향
다음의 몇 가지 측면에서 최적화할 수 있습니다.
큰 규모의 트렌드 지표와 결합하여 역동적인 거래를 피하십시오.
스톱패드 비율을 최적화하여 최적의 파라미터를 찾습니다.
변동률, 거래 횟수 등과 같은 품종 특성을 고려하십시오.
필터링 효과를 높이기 위해 거래량 돌파구, 분산 지표와 같은 조건을 추가하십시오.
다양한 품종의 매개 변수의 강도를 테스트하고, 전략의 안정성을 검사한다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 짧은 선주기 거래 전략에 속하며, 장점이 있지만 개선할 여지가 있습니다. 대차 트렌드와 결합한 변수 최적화, 조건 최적화를 통해 수익을 얻는 확률을 더욱 높일 수 있습니다. 그러나 전체적으로 여전히 단기 거래 전략으로, 보호된 위험을 완전히 피할 수 없으며, 투자자가 신중하게 사용해야합니다.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")