단순 이동 평균 교차 손절 전략

개요

이 전략은 단순 이동 평균과 거래량 가중된 가격의 교차로 거래 신호를 생성하고 지수 이동 평균을 중지 지점으로 사용하여 단선 거래 트렌드 추적 전략에 속한다.

전략 원칙

1. 5일 간단한 이동 평균 SMA와 거래량 가중 가격 VWAP를 계산한다.

2. SMA는 아래쪽에서 VWAP를 돌파할 때, 다중 신호를 생성한다. SMA는 위쪽에서 VWAP를 돌파할 때, 공백 신호를 생성한다.

3. SMA는 가격 변화에 민감하여 단선 트렌드를 포착할 수 있다. VWAP는 최신 가격 동력을 반영할 수 있다. 이 둘의 교차는 단선 트렌드 변화를 판단할 수 있다.

4. 9일 지수 이동 평균 EMA를 중지 지점으로 설정한다. EMA는 SMA보다 반응 속도가 느려서 중지 완충을 제공한다.

5. 다중 하락 신호에 따라 거래 실행; 가격이 스톱 손실 지점을 넘어서는 경우 포지션을 종료, 위험을 제어 .

이 전략은 주로 빠른 반응의 SMA와 실시간 반응의 가격의 VWAP의 교차를 통해 짧은 선의 가격 변동을 포착하고, EMA는 위험을 제어하기 위해 단계적 인 스톱을 수행하며, 방향은 간단하고 직관적입니다.

우위 분석

1. SMA와 VWAP의 교차는 짧은 선의 트렌드 변화를 판단하는 데 간단하고 실용적입니다.

2. EMA의 손해배상 방식은 너무 민감하지 않도록 약간의 버퍼를 제공합니다.

3. 전략적 신호는 명확하고, 규칙은 간단하며, 실행하기 쉽다.

4. 매개 변수 최적화 공간은 넓고, 다양한 시장 환경에 맞게 조정할 수 있다.

5. 단기 손실을 조절할 수 있습니다.

6. 확장하기 쉽고, 다른 기술 지표나 풍력 제어 수단으로 도입할 수 있다.

위험 분석

1. SMA와 VWAP에는 교차 지연 또는 잘못된 신호가 발생할 수 있다.

2. 스피드 범위가 너무 작으면 오버 최적화가 발생할 수 있다. 실디 디스크에서 스피드 손실이 깨지는 것을 주의해야 한다.

3. 짧은 선의 범위에서만 적용되며 긴 선의 트렌드를 추적할 수 없습니다.

4. 복사주기를 잘못 선택하면 곡접접합이 발생할 수 있다.

5. 거래비용이 수익에 미치는 영향을 고려해야 합니다.

최적화 방향

1. SMA와 VWAP 파라미터의 다른 조합을 테스트한다.

2. EMA 상쇄의 주기적 변수를 최적화한다.

3. 다른 종류의 이동 평균 또는 지표의 손실을 시도하십시오.

4. 포지션과 위험 관리 전략을 늘리세요.

5. 기계 학습과 같은 알고리즘을 도입하여 파라미터 최적화를 수행한다.

6. 시장 변화에 적응하기 위해 매개 변수를 정기적으로 조정하는 효과를 평가하십시오.

요약하다

이 SMA와 VWAP 교차 전략은 EMA 이동 상쇄를 결합하고, 파라미터를 조정하여 짧은 선의 변동에 적응하며, 작동이 간단하며, 전형적인 짧은 선 추적 전략 아이디어이다. 더 많은 지표 또는 알고리즘 확장으로 안정성을 높일 수 있으며, 더 복잡한 다중 전략 시스템에 모듈로 통합할 수 있다.