ChaoZhang
개요
이 전략은 회전 지표를 사용하여 시장 추세 방향을 판단하고, 다단계 기회를 식별하며, RSI 지표를 필터로 사용하여, 중지 손실 중지 관리와 결합하여, 보다 완전한 주식 다단계 거래 전략 시스템을 구축합니다. 이 전략은 주식의 상승 추세를 효과적으로 식별하고, 사용자 정의 파라미터를 최적화 할 수 있습니다.
전략 원칙
회전 지표의 긍정 지표 VIP와 부정 지표 VIM을 계산한다.
VIP 상에서 VIM을 착용하고, 종결 가격이 전날의 최고 가격보다 높으면 구매 신호로 판단한다.
RSI 지표값을 계산한다. RSI 지표가 70을 넘으면 판매 신호로 판단한다.
VIM 아래에서 VIP를 뚫고 마감 가격이 전날의 최저 가격보다 낮으면 판매 신호로 판단한다.
스톱 로스 스톱 규칙을 설정: 스톱 로스는 초기 자본의 stop_loss%, 스톱 로스는 초기 자본의 Target_profit%이다.
소용돌이 지표는 다목적 및 공허 경향을 효과적으로 판단하고, RSI 지표와 결합하여 과열의 위험을 피하고, 스톱 스톱 관리와 결합하여 전체 거래 시스템을 안정적으로 유지합니다.
전략적 강점 분석
둥글둥글한 지표는 트렌드 방향을 정확하게 판단하고 신호는 명확하다.
RSI 지표는 과열의 위험을 효과적으로 방지하고 추가를 방지합니다.
다이내믹 스톱로스 스톱은 명확한 리스크/이익 비율을 설정한다.
시장에 따라 조정할 수 있는 스톱 로즈 스 매개 변수, 적응력이 강하다.
전략적 신호 규칙은 간단하고 명확하며 실행하기 쉽습니다.
다른 지표로 확장할 수 있고, 최적화할 수 있는 공간이 넓다.
위험 분석
둥글둥글한 지표가 지연되어 기회를 놓칠 수 있습니다.
스톱더가 너무 작으면 막힐 수 있습니다.
너무 많은 금리가 수익을 제한할 수 있습니다.
RSI의 과도한 의존은 사각지대가 될 수 있다.
거래 비용의 영향은 고려되지 않습니다.
포지션 관리 모듈이 설정되지 않았습니다.
전략 최적화 방향
테스트 최적화 회전 지표와 RSI의 매개 변수.
다른 OBV와 같은 지표들을 시도해 볼 수 있습니다.
이동식 상쇄, 축소식 상쇄와 같은 상쇄 전략을 최적화하십시오.
포지션 관리 모듈을 추가하여 단편 손실을 제한합니다.
KD, MACD 등과 같은 더 많은 지표와 결합하여 입학 시기를 판단하는 것을 고려하십시오.
기계 학습 알고리즘을 사용하여 더 우수한 변수를 찾습니다.
기본 요소를 늘리고, 전략의 성공률을 높여라.
요약하다
이 전략은 소용돌이 지표의 트렌드 판단과 RSI 지표의 과열 제어를 통합하여 보다 안정적인 주식 다중 거래 전략을 형성한다. 손해 막기 설정은 또한 위험 수익을 통제 할 수 있게 한다. 추가적인 최적화 파라미터와 새로운 모듈을 추가함으로써 전략을 더 안정적으로 만들어 실장에 적용할 수 있다. 이 전략은 강력한 트렌드 추적 능력과 확장 공간을 가지고 있으며 적극적인 주주에게 적합하다.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by Sauciusfinance
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strategy(title="Vortex and RSI ts 2020",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=20000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 20000)
//inputs////////////////////////
n = input(title="vortex period",type=input.integer, defval = 14)
m = input(title = "RSI period", type=input.integer, defval = 14)
// CALCULATIONS *** ///////
VMP = sum( abs( high - low[1]), n )
VMM = sum( abs( low - high[1]), n )
STR = sum( atr(1), n )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
// bring the lines in the panel below, add another panel with RSI
plot(VIP, title="VI +", color=#311B92)
plot(VIM, title="VI -", color=#FF006E)
// RSI on total price, always
totalprice = (high + low+close + open)/4
myrsi = rsi(m, totalprice)
strategy.initial_capital = 50000
//// TRADING SYSTEM CODE ////
entryl = crossover(VIP, VIM) and close >= high[1]
strategy.entry("Long", true, when=entryl, comment = "Go!")
exit1 = crossover(VIM, VIP) and close <= low[1]
strategy.close("Long", when=exit1, comment = "Vortex down")
exit2 = crossunder(myrsi, 70)
strategy.close("Long", when=exit2, comment = "RSI down")
//money management
stop_loss=input(7, "Stop loss %", minval = 1, step = 1)
sl = -1*stop_loss/100*strategy.initial_capital
close_Stop = strategy.openprofit < sl
strategy.close("Long", when = close_Stop)
Target_profit=input(16, "Target Profit %", minval = 1, step = 1)
tp = Target_profit/100*strategy.initial_capital
close_Target = strategy.openprofit > tp
strategy.close("Long", when = close_Target)