ChaoZhang
개요
이 전략은 복합적으로 여러 반전 지표를 사용하여 가격 반전 신호가 발생했을 때 반전 포지션을 취하는 반전 알고리즘 거래 전략에 속한다.
전략 원칙
우선 123 역전 시스템을 사용하여 가격 역전 신호를 판단한다. 이 시스템은 가격의 연속적인 두 바의 관계와 스토카스틱 지표의 판단 역전을 결합한다.
다음으로, 빠른 속도 피크도 지표 FSK를 사용하여 시장 정서가 역전되는 것을 판단한다. 이 지표는 동력의 가속을 통해 시장의 거래 동력의 변화를 판단한다.
123 회전 시스템과 FSK 회전 지표를 조합하여, 둘 다 동시에 회전 신호를 발산할 때, 역전 포지션을 취한다.
선택적으로 역거래를 할 수 있으며, 원래 신호가 다면 공백을 취하고, 원래 신호가 공백을 취하면 다면을 취한다.
우위 분석
여러 요소를 조합하면 신호의 정확도를 높여 단일 지표의 잘못된 신호를 피할 수 있다.
123 회전 시스템과 FSK 지표는 상호 보완적이며, 다른 시간 차원의 회전 기회를 잡을 수 있다.
반전 거래는 급격한 시장 변동에서 수익을 올릴 수 있습니다.
다양한 역효과를 통해 전략의 안정성을 강화할 수 있다.
쉽게 이해하고 실행할 수 있고, 양자 거래 초보자도 적합합니다.
위험 분석
반전 신호는 잘못된 판단으로 인해 손실이 발생할 수 있습니다.
역전 시점의 오작동으로 인해 뒤바퀴가 뒤바퀴가 될 수 있다.
반전 거래는 추세가 지속될 때 손실을 초래할 수 있습니다.
매개 변수 최적화가 잘못되면 과합이 발생할 수 있습니다.
거래 빈도가 너무 높으면 거래 비용이 더 많이 들 수 있습니다.
최적화 방향
테스트는 RSI, KD 등과 같은 다른 반전 인자를 추가하여 풍부한 조합을 다.
최적화 파라미터를 사용하여 지표의 민감도를 높여라.
트렌드 필터를 추가하여 역전 거래를 피하십시오.
동적 포지션 관리 전략을 사용하여 자금 활용 효율성을 최적화하십시오.
단편적 손실을 줄이기 위한 최적화된 손실 차단 전략.
거래비용의 영향을 평가하고, 과도한 거래의 빈도를 낮추는 것.
요약하다
이 전략은 123 역전 시스템과 FSK 지표의 조합을 통해 가격이 역전될 때 역전 거래를 한다. 가짜 신호를 필터링하여 정확도를 높일 수 있다. 그러나 역전 전략은 역전 불확실성의 위험에 직면한다. 변수를 지속적으로 최적화하고 포지션 규모와 거래 빈도를 적절히 제어하여 위험을 줄이고 안정성을 높이는 것이 필요하다.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 14/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FSK(Triger) =>
pos = 0.0
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos := iff(xMOM_RAvr > Triger and xMOM_RWAvr > Triger, 1,-1)
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Triger = input(0, minval=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFSK = FSK(Triger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFSK == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFSK == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )