ChaoZhang
개요
이 전략은 여러 가지 가격 입력을 사용하여 RSI 평균을 계산하여 가격이 과매매 상태인지 여부를 판단하는 역전 거래 유형의 전략에 속한다.
전략 원칙
RSI 값은 종결 가격, 개시 가격, 최고 가격 등에 따라 계산된다.
여러 RSI 값에 대한 계산 평균을 취하고, RSI 평균을 얻는다.
RSI의 평균값이 0.5보다 높으면 과매매 신호이며, 0.5보다 낮으면 과매매 신호이다.
RSI 평균값이 0.5의 중선으로 돌아갔을 때 반전 거래 신호가 발생한다.
RSI 평균값이 0.65 지역 평준을 넘어서 상장하고, 0.35 지역 평준을 넘어서 상장하는 것과 같은 값을 설정합니다.
거래 논리는 간단하고 명확하며 실행하기 쉽습니다.
우위 분석
여러 가격 정보를 사용하여 RSI 평균을 계산하여 안정성을 높인다.
RSI 평균값이 중선으로 돌아가는 것은 트렌드 및 역전 특징을 가진 거래 신호를 발생시킵니다.
직관적인 RSI 평균곡선, 명확한 시각적 거래 신호를 형성한다.
기본 파라미터는 간단하고 실용적이며, 반전 거래자에게 적합하다.
코드는 간결하고, 변경을 이해하기 쉽고, 기술력을 초보하는 사람들에게 적합하다.
위험 분석
RSI 지표는 잘못된 반전 신호를 형성하여 손실을 초래할 수 있습니다.
RSI 변수와 중선 임값을 잘못 설정하면 전략의 성과에 영향을 미칩니다.
단 하나의 RSI 지표만으로는 체계적인 위험이 크다.
가격 역전 Sustaining 능력은 확인되지 않았습니다.
트렌드 상황에서는 손실이 발생할 수 있다.
최적화 방향
RSI 주기 변수를 최적화하여 지표의 민감도를 높이는 테스트.
RSI 평균에 대한 다른 가격 입력의 영향을 평가한다.
트렌드 필터를 추가하여 역전 거래를 피하십시오.
다른 요소들과 함께 역전 신호를 확인한다.
위험 통제를 위해 동적 상쇄 제도를 구축하십시오.
진입, 중지, 중단 전략을 최적화하고 전략의 효율성을 높여라.
요약하다
이 전략은 RSI 평균값 역전 거래를 이용하며, 간단하고 쉽게 작동하며, 초보자에게 적합하다. 그러나 신호 오판과 트렌드 위험이 있다. 다인자 최적화 및 위험 관리 측면에서 개선하면 전략이 더 안정적이고 효율적으로 신뢰할 수 있는 역전 거래 시스템으로 만들 수 있다.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)