ChaoZhang
개요
이 전략은 TEMA, DEMA, HMA의 3가지 다른 유형의 이동 평균의 조합을 통해 중장기 평균 TEMA와 DEMA가 금포크/죽은 포크 신호를 발산할 때 출전하고, 장기 평균 HMA를 사용하여 트렌드 방향을 판단하여 역동 거래 신호를 필터링합니다.
전략 원칙
- TEMA, DEMA, HMA의 이동 평균을 계산합니다.
- 테마에서 데마를 입으면 더 많은 진입을 해야 합니다.
- 테마에서 데마를 입었을 때, 비공개로 입상하세요
- 장기 HMA의 트렌드 방향을 계산하고 HMA가 동방향 트렌드를 표시할 때만 입금합니다.
구체적으로, 이 전략은 동시에 이중 지수 이동 평균 DEMA를 사용하여 중기 추세를 판단하고, 3 지수 이동 평균 TEMA를 사용하여 단기 추세를 판단하고, 밀집형 이동 평균 HMA를 사용하여 장기 추세를 판단한다. 단기 중기는 같은 방향으로 시작 (TEMA와 DEMA의 동향 돌파) 하고, 장기 주류 추세도 동향 (HMA의 방향과 돌파 일치) 할 때만 거래 신호가 발생한다.
우위 분석
- 다양한 평균선을 조합하여 판단의 정확도를 높여줍니다.
- HMA의 트렌드 필터링은 역동적인 거래를 피할 수 있습니다.
- TEMA와 DEMA는 보다 명확한 거래 신호를 형성할 수 있습니다.
- 세 개의 평행선의 변수를 사용자 정의하여 다른 주기에 적응할 수 있습니다.
- 이 거래는 현재 진행 중인 거래이며, 회수 위험은 낮습니다.
위험 분석
- 3선 조합은 더 복잡하고 여러 변수를 조정해야 합니다.
- HMA 추세 판단이 가격보다 뒤쳐질 수 있다
- 어느 정도의 거래 지연 위험이 존재합니다.
- 잘못된 변수는 불필요한 역거래를 증가시킬 수 있습니다.
다단계 변수 테스트를 통해 최적의 변수 조합을 찾아, 손해 방지 전략을 도입하고, 적절한 진출 조건을 완화하는 등의 방법으로 위험을 관리할 수 있다.
최적화 방향
- 다양한 평형 주기 변수를 테스트하여 최적의 조합을 찾습니다.
- MACD와 같은 지표들을 보조적인 판단으로 포함시키는 것을 평가하는 것
- 이윤을 고정하기 위해 이동 스톱을 추가하고, 인출을 줄이십시오.
- 다양한 품종의 변수 선호를 연구하고, 변수 최적화 시스템을 구축
- 입시 조건의 완화, 장기적인 추세에 따라 추세 거래
요약하다
이 전략은 복합적으로 여러 가지 평평선 지표를 사용하여 추세를 판단한다. 장점은 신호 생성이 명확하고, 구성 가능한 공간이 넓다는 것이다. 단점은 지연 위험과 다중 변수 의존성이 있다는 것이다. 파라미터 최적화, 스톱 손실 전략과 같은 제어 가능한 위험을 통해 복합적인 평평선의 장점을 발휘한다. 이 전략은 거래자가 트렌드 거래 기술을 완전히 파악할 수 있도록 돕는다.
전략 소스 코드
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//@version=4
strategy("TEMA/DEMA/HMA", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
Tlength = input(8, title="TEMA Length", minval=1)
Dlength = input(43, title="DEMA Length", minval=1)
Hlength = input(52, title="Hull Length", minval=1)
Rlength = input(2, title="Hull Trend Test Length", minval=1)
//TEMA//
ema1 = ema(close, Tlength)
ema2 = ema(ema1, Tlength)
ema3 = ema(ema2, Tlength)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
//DEMA//
e1 = ema(close, Dlength)
e2 = ema(e1, Dlength)
dema = 2 * e1 - e2
//HMA//
hma = wma(2 * wma(close, Hlength / 2) - wma(close, Hlength), round(sqrt(Hlength)))
up = crossunder(dema, tema) and rising(hma, Rlength)
down = crossover(dema, tema) and falling(hma, Rlength)
downc = crossunder(dema, tema)
upc = crossover(dema, tema)
plot(dema, color=color.green, linewidth=2)
plot(tema, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(hma, color=rising(hma, Rlength) ? color.green : na, linewidth=2, transp=0)
plot(hma, color=falling(hma, Rlength) ? color.red : na, linewidth=2, transp=0)
bgcolor(rising(hma, Rlength) ? color.green : na, transp=70)
bgcolor(falling(hma, Rlength) ? color.red : na, transp=70)
plotarrow(tema - dema, colorup=color.green, colordown=color.red, transp=70)
if up
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if down
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)