ChaoZhang
개요
이 전략은 KPL 변동 지표를 기반으로 거래하며, 간단한 트렌드를 추적하는 기계 거래 시스템입니다. 가격 마감 시 20 일 하위 지점을 넘어서면 더 많이하고, 마감 시 20 일 하위 지점을 넘어서면 공백을 취하여 중간 긴 선의 가격 변동을 캡처합니다.
전략 원칙
- 20일 최상위와 최하위를 계산합니다.
- 20일 최고치를 돌파했을 때 더 많이 입점하세요.
- 20일 하락을 기록했을 때 코스닥 상장
- 스톱로스를 계산하고, 스톱로스를 설정합니다.
구체적으로, 이 전략은 먼저 지난 20 일간의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여 충격 범위를 구축한다. 종식 가격이 아래에서 20 일간의 고점을 돌파 할 때, 더 많은 입장을 취하고, 위에서 20 일간의 낮은 지점을 돌파 할 때, 공백 입장을 취한다. 동시에 돌파 방향에서 중지 손실을 계산하고, 입장 후 즉시 중지 손실을 설정하여 단기 손실을 제어한다.
우위 분석
- 거래 논리는 간단하고 직관적이며 쉽게 이해할 수 있습니다.
- 트렌드 추적 능력도 있습니다.
- 스톱로스 유닛을 설정하면 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
- 목표값을 예측하지 말고 주관적 추측을 피하십시오.
- 감정 거래는 작고 외부의 영향을 받지 않습니다.
위험 분석
- 어느 정도의 거래 지연 위험이 존재합니다.
- 트렌드 과정의 핵심 지점을 제대로 파악하지 못함
- 지진으로 인해 막혀있을 수 있습니다.
- 잠재적인 수익은 20일 범위에 제한되어 있습니다.
- 가장 좋은 기간을 파악하기 어려운 상황
브레이크 사이클을 조정하고, 트렌드 판단을 도입하고, 손실을 막는 전략을 최적화하여 위험을 관리할 수 있다.
최적화 방향
- 다른 관찰주기 변수를 테스트합니다.
- MACD와 같은 지표로 구매력을 판단할 수 있습니다.
- 손해배상 전략을 최적화하여 이동적 손해배상을 실현합니다.
- 수익에 미치는 영향에 대한 평가
- 다양한 품종의 변수 선호를 연구하는 것
- 재입장 및 부가 규칙을 추가하는 것을 고려하십시오.
요약하다
이 전략은 KPL 변동 지표를 기반으로 트렌드 추적을 한다. 장점은 간편하고 손해가 있다. 단점은 지연이 존재하고 잠재적인 수익이 제한되어 있다. 변수 최적화, 전략 조합 등의 방법으로 장점을 유지하면서 단점을 개선할 수 있다. 이 전략은 거래자가 지표 기반의 기계적 거래 방법을 습득하도록 돕는다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("KPL Swing Strategy", overlay=true)
no = input(20)
res = highest(high, no)
sup = lowest(low, no)
avd = iff(close > res[1], 1, iff(close < sup[1], -1, 0))
avn = valuewhen(avd != 0, avd, 1)
tsl = iff(avn == 1, sup, res)
sl = iff(close > tsl, highest(lowest(low, no / 2), no / 2), lowest(highest(high, no / 2), no / 2))
plot(tsl, color=#0000FF,title="KPL Swing")
plot(sl, color=color.white,title="Stoploss")
bgcolor(abs(close - tsl[1]) > close ? color.white : close < tsl ? color.red : color.green, 90, offset=0)
if crossover(close, tsl)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(close,tsl)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")