개요

이 전략은 John Ehlers가 개발한 RSI 지표의 개선 버전입니다. 가장 큰 장점은 지연(lag)을 줄이면서 RSI 곡선을 부드럽게 만드는 것입니다.

전략 원리

1. 가격의 6개 평균값 xValue를 계산합니다.
2. xValue를 기준으로 상승 합계 CU23과 하락 합계 CD23을 계산합니다.
3. 정규화된 RES 값 nRes(CU23/(CU23 + CD23))를 계산합니다.
4. nRes와 상하한 임계값을 비교하여 매수/매도 신호를 생성합니다.
5. 옵션으로 역방향 거래가 가능합니다.
6. 신호에 따라 매수/매도 거래를 실행합니다.

전략 장점

• RSI 곡선을 부드럽게 만들어 잘못된 신호 감소
• 조정 가능한 파라미터로 최적값 탐색 가능
• 역방향 거래가 가능하여 다양한 시장 상황에 대응
• 간단하고 직관적인 구현 로직

전략 위험

• 파라미터 최적화가 부적절하면 많은 오류 신호 발생 가능
• 일부 지연(lag)이 존재하여 단기 반전을 놓칠 수 있음
• 역방향 거래 시 거래 빈도와 비용이 증가

최적화 방향

• 파라미터 최적화를 통해 최적의 조합 탐색
• 다른 지표와 결합하여 잘못된 신호 필터링
• 손절매 로직 추가로 개별 손실 통제
• 백테스트를 통해 최적의 보유 기간 파악
• 머신러닝을 활용한 파라미터 최적화 시도

요약

이 전략은 RSI 지표 계산 방식을 개선하여 곡선을 효과적으로 부드럽게 만들고, 잘못된 신호를 일부 줄였습니다. 파라미터 설정 최적화와 추가 필터 조건을 적용하면 전략 성과를 더욱 향상시킬 수 있습니다. 그러나 추세 추종형 시스템으로서 지연 문제를 완전히 피할 수는 없습니다. 전반적으로 이 전략은 간단하고 신뢰할 수 있는 돌파 시스템으로, 추가 연구와 최적화 가치가 있습니다.