이 전략은 최근 극단적 가격 이상 가격 브레이크에 기반하여 거래합니다. 그것은 기간 동안 가장 높은 최고와 가장 낮은 최저를 계산하고 가격이 이러한 수준을 넘을 때 신호를 생성합니다.
N 기간 동안 최고 최고 최고 절정과 최저 최저 dnex를 계산합니다.
가격이 최고점보다 높을 때 롱으로 가세요.
가격이 Dnex 아래로 떨어지면 셔트 하
길게만, 짧게만 또는 양쪽 방향으로 구성할 수 있습니다.
구성 가능한 자본 활용률
설정 가능한 거래 시간 범위
이 전략은 가격 브레이크오웃 신호를 사용하여 트렌드를 따르고 있습니다. 브레이크오웃 유효성 및 조정 매개 변수를 향상하면 성능을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 잘못된 브레이크오웃 및 위험 통제가 해결되어야합니다. 전반적으로 간단하고 효과적인 트렌드 거래 솔루션입니다.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Brakeout Strategy v1.0", shorttitle = "Brakeout str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
len = input(4, defval = 4, minval = 1, maxval = 1000, title = "Length")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show Lines?")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Extremums
upex = highest(high, len)
dnex = lowest(low, len)
col = showlines ? blue : na
plot(upex, color = col, linewidth = 2)
plot(dnex, color = col, linewidth = 2)
//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if (not na(close[len]))
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = upex + syminfo.mintick)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)), stop = dnex - syminfo.mintick)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()