개요
이 전략의 핵심 아이디어는 투자자가 자산 중 특정 자산의 투자 지분을 항상 고정 유지한다는 것입니다. 자산 가치가 상승하면 투자자는 투자 지분을 유지하기 위해 일부를 판매합니다. 자산 가치가 떨어지면 투자자는 투자 지분을 보충하기 위해 구매합니다. 이 전략은 상대적으로 안정적인 자산에 적용됩니다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 투자 지분 파라미트 %_invested, 즉 포트폴리오에서 차지하는 자산의 비율을 설정해야 합니다. 다음 논리에 따라 포지션을 조정합니다:
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포지션이 0일 때, %_invested와 initial_capital의 설정된 투자 비율에 따라 구매해야 하는 계약의 수
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포지션을 보유할 때, 투자된 금액과 계좌의 총권익의 비율 invested와 설정된 투자 몫 percent_invested를 비교한다. 투자된 금액의 비율이 너무 낮으면, 투자 몫을 보충하기 위해 계약을 구매한다. 투자된 금액의 비율이 너무 높으면, 투자 몫을 유지하기 위해 계약을 판매한다.
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단계 2를 반복하여, 투자 비율을 고정시켜주세요.
전략적 이점
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상대적으로 안정적인 자산을 장기간 보유할 수 있고, 자주 거래할 필요가 없다.
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자산의 변동에서 이익을 얻기 위해 정기적으로 포지션을 조정하십시오.
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포트폴리오의 위험을 줄이기 위해 여러 가지 관련없는 자산에 분산 할 수 있습니다.
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전체 지분 손실을 방지할 수 있고, 거품이 터졌을 때 모든 투자를 잃지 않도록 할 수 있다.
위험 분석
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변동성이 높은 자산은 손실 위험이 높습니다.
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거래에 대한 수수료가 자주 필요합니다.
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포지션 조정에는 시간 지연이 있을 수 있으며, 최적의 매매 지점을 놓칠 수 있다.
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이 비율을 잘못 설정하면 과도한 거래가 발생할 수 있습니다.
위험은 다음과 같이 줄일 수 있습니다.
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재산을 신중하게 선택하고, 변동성이 높은 재산을 피하십시오.
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포지션 조정 논리를 최적화하고 거래 빈도를 낮추십시오.
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포지션 변동의 최소 단위를 설정하여 과도한 거래를 피하십시오.
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100%의 최적화 설정으로 재원을 과도하게 집중하는 것을 방지합니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
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자산가격이 어느 정도 떨어지면 자동으로 손실을 멈추는 Stop Loss 논리를 추가합니다.
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트레이딩 신호 검증을 추가하여 트렌드 변동이 아닌 지점에서 포지션을 조정하는 것을 피하십시오.
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서로 다른 자산 설정에 대해 서로 다른 투자 비율, 중지 손실 비율 등의 매개 변수.
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매개 변수 최적화 모듈을 추가하여 역사 데이터에 따라 매개 변수를 자동으로 최적화한다.
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동적 자산 배치를 위해 다른 자산에 재투자를 지원합니다.
요약하다
이 전략은 고정 투자 지분을 통해 분산 투자, 위험 통제의 효과를 달성하며 안정 자산의 장기 보유에 적용된다. 그러나 이 전략에는 포지션 조정 지연, 위험 자산 투자 위험 등의 문제가 있다. 후속으로는 스톱 로직, 신호 검증 등의 방법을 최적화하여 전략 안정성을 더욱 향상시킬 수 있다.
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