개요

이 전략의 핵심 아이디어는 투자자가 항상 포트폴리오 내 특정 자산의 투자 비중을 고정된 수준으로 유지하는 것입니다. 자산 가치가 상승하면 투자자는 투자 비중을 유지하기 위해 일부를 매도하고, 자산 가치가 하락하면 투자 비중을 보충하기 위해 매수합니다. 이 전략은 비교적 안정적인 자산에 적합합니다.

전략 원리

이 전략은 먼저 투자 비중 매개변수 percent_invested (포트폴리오에서 차지하는 자산 비중)를 설정해야 합니다. 그런 다음 다음 로직에 따라 포지션을 조정합니다:

1. 포지션이 0일 때, 설정된 투자 비중 percent_invested와 초기 자본 initial_capital을 기준으로 매수해야 할 계약 수를 계산합니다.

2. 포지션을 보유 중일 때, 이미 투자된 금액과 계좌 총 자본의 비율 invested와 설정된 투자 비중 percent_invested를 비교합니다. 투자 비중이 너무 낮으면 계약을 매수하여 투자 비중을 보충하고, 투자 비중이 너무 높으면 계약을 매도하여 투자 비중을 유지합니다.

3. 2단계를 반복하여 투자 비중을 고정된 수준으로 유지합니다.

전략 장점

• 비교적 안정적인 자산을 장기 보유할 수 있으며, 잦은 거래가 필요 없습니다.
• 정기적으로 포지션을 조정하여 자산 변동성에서 수익을 얻습니다.
• 상관관계가 낮은 여러 자산에 분산 투자하여 포트폴리오 리스크를 낮출 수 있습니다.
• 전체 포지션 손실을 방지하여 거품 붕괴 시 전체 투자금을 잃는 것을 피할 수 있습니다.

리스크 분석

• 변동성이 큰 자산의 경우 손실 위험이 큽니다.
• 잦은 거래로 인해 수수료를 지불해야 합니다.
• 포지션 조정에 시차가 발생하여 최적의 매매 시점을 놓칠 수 있습니다.
• 비율 설정이 부적절할 경우 과도한 거래로 이어질 수 있습니다.

다음 방법으로 리스크를 줄일 수 있습니다:

1. 신중하게 자산을 선택하고 변동성이 큰 자산을 피합니다.
2. 포지션 조정 로직을 최적화하여 거래 빈도를 낮춥니다.
3. 포지션 변동 최소 단위를 설정하여 과도한 거래를 방지합니다.
4. 비율 설정을 최적화하여 자금이 지나치게 집중되지 않도록 합니다.

전략 최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화할 수 있습니다:

1. 손절 로직을 추가하여 자산 가격이 일정 수준 이하로 하락하면 자동으로 손절합니다.
2. 포지션 조정 시 거래 신호 검증을 추가하여 추세 변화 지점이 아닌 곳에서 조정하는 것을 피합니다.
3. 자산별로 서로 다른 투자 비율, 손절 비율 등의 매개변수를 설정합니다.
4. 매개변수 최적화 모듈을 추가하여 과거 데이터를 기반으로 자동으로 매개변수를 최적화합니다.
5. 포지션 청산 후 다른 자산에 재투자하여 동적 자산 배분을 지원합니다.

요약

이 전략은 고정된 투자 비중을 통해 분산 투자와 리스크 통제 효과를 얻으며, 안정적인 자산의 장기 보유에 적합합니다. 그러나 이 전략은 포지션 조정 시차, 리스크 자산 투자 위험 등의 문제가 있습니다. 추후 손절 로직 최적화, 신호 검증 등을 통해 전략의 안정성을 더욱 높일 수 있습니다.