ChaoZhang
개요
이 전략은 오픈 가격과 클로징 가격의 비율을 계산하여 미래의 가격 움직임 방향을 판단한다. 비율이 1보다 낮으면 부진하고, 비율이 1보다 높으면 하락한다. 이 전략은 단기 주기 거래에 적용된다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 오프닝 가격과 오프닝 가격의 비율입니다.
x = open / close
만약 이 비율이 1보다 낮다면, 닫기 가격이 열기 가격보다 높다는 것을 의미하며, 상향 신호를 나타냅니다. 1보다 높다면, 열기 가격이 닫기 가격보다 높다는 것을 의미하며, 상향 신호를 나타냅니다.
평형 신호를 위해, 지난 N 근 K 선의 비율 평균을 취하고, 평균 값이 1보다 낮으면 더하고, 1보다 높으면 더 니다.
전략적 이점
오픈 가격과 클로징 가격이라는 두 가지 기본 요소만 사용해서 매우 간단합니다.
어떤 지표도 계산할 필요가 없어서 계산 자원의 필요를 줄일 수 있습니다.
“오직 오픈 오프닝 가격 정보에만 집중하고, 다른 소음을 필터링한다”.
짧은 주기의 중매에 적합하며, 빠른 출입에 적합하다.
자금 사용 효율이 높고, 높은 포지션을 설정할 수 있다.
위험 분석
이 경우, 거래소에서 거래가 시작되고, 거래가 종료되는 시점의 가격에 의존하는 경우, 거래가 종료되는 시점의 가격에 의존하는 경우,
트렌드 방향에 대한 판단이 불가능하며, 역전할 위험이 있습니다.
짧은 주기의 거래는 거래 빈도와 수수료를 증가시킬 수 있습니다.
높은 포지션은 더 큰 손실과 철회로 이어질 수 있다.
다음의 방법으로 위험을 줄일 수 있습니다.
트랜스포메이션을 통해 트랜스포메이션을 검색할 수 있습니다.
트렌드 지표와 함께 판단 방향
단편적 손실을 통제하기 위해 Stop Loss Stop Stop 전략을 설정하십시오.
포지션 관리를 최적화하고, 상기 수익에 따라 포지션 크기를 조정한다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
지표 또는 조건 필터링 거래 신호를 추가하십시오.
트렌드 지표와 함께 큰 방향을 판단한다.
최적화 변수 설정, 균형 거래 주파수
위험 관리 전략에 참여하세요.
포지션 관리 모듈을 추가하여 수익에 따라 포지션을 조정합니다.
요약하다
이 전략은 간단하고 이해하기 쉽지만, 맹목적 거래의 위험이 있다. 신호 필터링 조건을 최적화하고, 트렌드 방향을 판단하고, 스로프 스톱을 구현하는 등의 방법으로 전략의 안정성을 높일 수 있다. 전체적으로 개선할 여지가 있고 가치가 있다.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)