ChaoZhang
개요
이 전략은 HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문하고, HMA 평균선과 일선의 교차 신호를 통해 입문한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 다음과 같은 지표와 규칙을 통해 거래 신호를 판단합니다.
HMA 평균선: 가격의 Hull 이동 평균을 계산하여 중장선 트렌드 방향을 판단한다.
일선 종점 가격: 짧은 주기의 가격 움직임을 판단한다.
입시 신호: HMA 상의 어제의 폐장 가격, 그리고 단기 주기의 가격이 전날의 가격보다 높으면 다중 신호로 간주됩니다. 반대로, 공백이다.
스톱로스 (Stop Loss): 고정된 스톱로스 (Stop Loss) 스톱포인트를 설정하고, 가격이 스톱로스 (Stop Loss) 또는 스톱로스 (Stop Loss) 가격에 도달했을 때 청산한다.
전략적 이점
HMA 지표 평형 매개 변수는 조정 가능하며, 적응력이 강하다.
다른 시간 주기 지표를 고려하여 신호 품질을 향상시킵니다.
위험 통제에 도움이 되는 스톱 로직을 설정한다.
명확한 입시 규칙과 포지션 관리 전략
리포트 파라미터는 최적화되어 다른 시장 환경에 적응할 수 있다.
위험 분석
HMA 지연은 가장 좋은 진입 시점을 놓칠 수 있다.
고정 스포드 파드 스 매개 변수는 너무 급진적이거나 보수적일 수 있다.
“전향이 강하지 않아 판단이 약해지면서 역전할 수 있다”.
간단한 거래 규칙은 잘못된 신호를 만들어 낼 수 있습니다.
위험성을 줄이기 위해 다음과 같은 조치를 고려할 수 있습니다.
HMA 파라미터를 최적화하여 지연성을 균형을 잡는다.
트래킹 스톱을 설정하고, 실시간으로 스톱 위치를 조정한다.
가격 상승 지표는 강하다는 판단이다.
MACD와 같은 지표 검증 거래 신호를 추가하십시오.
전략 최적화 방향
이 전략의 최적화 방향은 다음과 같습니다.
HMA 변수를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
트렌드 강점과 약점 지표를 추가하고 역동적인 거래를 피하십시오.
고정된 위치가 아닌 동적 스톱을 사용한다.
기계 학습 알고리즘을 도입하여 빅데이터를 활용하여 자동 최적화 매개 변수를 도입한다.
시뮬레이션 배달 기능을 추가하고, 실디 디스크의 성능을 테스트한다.
요약하다
이 전략의 전체적인 아이디어는 명확하지만 여전히 최적화 할 수있는 공간이 있습니다. 트렌드 판단 지표, 동적 중단 등이 전략 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// created by SeaSide420 Enters on crossovers, exits Basket when profit $ = TP
// strategy(title="HMA & D1 crossover", overlay=true, currency="BTC", initial_capital=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=1, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.25,slippage=1)
SL=input(defval=-0.05,title="StopLoss $",type=input.float,step=0.01, maxval=-0.01)
TP=input(defval=0.05,title="TargetPoint $",type=input.float,step=0.01, minval=0.01)
price=input(title="Source",type=input.source,defval=open)
Period=input(14, minval=1)
hma = wma(2*wma(price, Period/2)-wma(price, Period), round(sqrt(Period)))
s1=security(syminfo.tickerid, timeframe.period, price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
s2=security(syminfo.tickerid, "D", price, barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_off)
cp=s2<price?color.lime:color.red
cp1=plot((s2),color=color.black,title="DailyCandle1",linewidth=2,transp=0)
cp2=plot((s2[1]),color=color.black,title="DailyCandle2",linewidth=2,transp=0)
cp3=plot(hma,title="HMA",color=color.black)
fill(cp1,cp2,color=cp,transp=1)
fill(cp1,cp3,color=cp,transp=75)
closeall=strategy.openprofit<SL or strategy.openprofit>TP
if closeall
strategy.close_all(comment = "Close All")
if (hma>hma[1] and s1>s2 and s2[1]>s2[2] and s1>s2[1])
strategy.order("Buy", strategy.long)
if (hma<hma[1] and s1<s2 and s2[1]<s2[2] and s1<s2[1])
strategy.order("Sell", strategy.short)