ChaoZhang
개요
이 전략은 스토카스틱 RSI 지표에 기반한 거래 전략이다. 스토카스틱 RSI 지표는 무작위적인 지표인 스토카스틱과 상대적으로 약한 지표인 RSI를 결합하여 생성된 오실로터 지표이다. 이 전략은 스토카스틱 RSI의 다중 공선 경로를 통해 판단하여 거래 신호를 생성한다.
전략 원칙
14주기 RSI를 계산해 rsi1
rsi1을 기반으로 스토카스틱 K와 D값을 계산한다.
K값은 80시간 이상 과업, 20시간 이하 공백이다.
K선과 80,20 수평선이 교차할 때 평점.
직선거래 또는 역전환거래를 선택할 수 있다.
거래 유형과 주기 설정 후, 전략 효과를 확인하기 위해 재검토하십시오.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은:
스토카스틱 RSI는 RSI와 스토카스틱의 장점을 통합하여 좋은 흔들림 지표입니다.
오버 바이 오버 세일 영역 판단과 함께, 가짜 돌파구를 필터링할 수 있다.
하락 기회에 적용할 수 있는 역전 거래가 가능합니다.
규칙은 간단하고 직관적이며 이해하기 쉽다.
가시화 된 지표와 거래 신호, 조작이 쉽습니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은:
하지만, 이 경우, 이 경우, 이 경우, 이 경우.
무작위적인 지표는 잘못된 신호를 발생시키며, 트렌드 필터링을 결합해야 한다.
포지션 수를 통제하지 않고 포지션 과잉 위험이 있습니다.
매개 변수 최적화 방법이 설정되지 않아 매개 변수가 너무 잘 어울릴 수 있다.
거래 비용의 영향을 고려하지 않고
복사 데이터가 충분하지 않아서 곡접접합이 발생할 수 있다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 점들을 통해 최적화될 수 있습니다.
스톱 손실 메커니즘을 설정하고 스톱 손실 지점을 최적화하십시오.
[기능] 패러미터 조합을 최적화하여 가짜 신호를 줄여라
포지션 수와 레버리제어를 늘리세요.
트렌드를 판단하는 지표에 가입하여 역동적인 거래를 피하십시오.
거래 비용의 영향을 고려하십시오.
더 긴 시간 주기와 다른 품종을 사용하여 재검토를 검증하십시오.
요약하다
스토카스틱 RSI 전략은 RSI와 스토카스틱 지표의 장점을 결합하여 다중 하위 라인 통과를 사용하여 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 간단하고 쉽게 작동하지만 특정 가짜 신호의 위험이 있다. 중지 손실 전략, 변수 선택, 트렌드 판단 등의 방법을 최적화함으로써이 전략을 계속 개선하여 더 신뢰할 수있는 짧은 라인 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2014
// This strategy used to calculate the Stochastic RSI
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Stochastic RSI", shorttitle="Stoch RSI Backtest")
TopBand = input(80, step=0.01)
LowBand = input(20, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
Source = close
lengthRSI = input(14, minval=1), lengthStoch = input(14, minval=1)
smoothK = input(3, minval=1), smoothD = input(3, minval=1)
rsi1 = rsi(Source, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
d_cross_80 = cross(d,TopBand)
dc80 = d_cross_80 ? red : green
pos = iff(k > TopBand, 1,
iff(k < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(k, color= orange)
plot(d, color=dc80)