ChaoZhang
개요
이 전략은 슈퍼 트렌드 지표를 기반으로 가격 트렌드 방향을 판단하고 그에 따라 거래 신호를 생성하며, 트렌드 추적 전략의 유형에 속한다. 이 전략은 특히 테슬라 (TSLA) 1 분 라인을 대상으로 테스트되었으며, 성능이 좋다.
전략 원칙
ATR와 최고 가격, 최저 가격의 평균값을 계산하여 슈퍼 트렌드 곱으로 상단 및 하단 궤도를 결정한다.
슈퍼 트렌드의 방향을 결정하기 위해 가격의 상승 또는 하락을 판단하십시오.
가격이 위쪽에서 궤도를 통과할 때 볼 신호를 생성한다. 가격이 아래쪽에서 궤도를 통과할 때 볼 신호를 생성한다.
신호를 확인한 다음 날 상장 개시 시 입장을 선택할 수 있고, 가격이 슈퍼 트렌드 궤도를 접촉했을 때 즉시 입장을 선택할 수 있다.
전략적 이점
슈퍼 트렌드 지표는 트렌드를 판단하기 쉽고, 프로그래밍하기 쉽다.
다양한 거래자의 요구에 맞게 입시 시점을 유연하게 선택할 수 있습니다.
트렌드 추적에 적합하며, 짧은 선의 트렌드를 빠르게 포착할 수 있다.
전략 거래가 자주 이루어지며 확장 및 최적화를 할 수 있습니다.
전략적 위험
슈퍼 트렌드 지표가 뒤쳐져 있어 최고의 진입 시기를 놓칠 수 있다.
거래의 빈도가 높은 점유율의 비용으로 인해
위험 통제 수단이 없는 것.
테슬라 1분선만 기준으로 추적한 자료는 전략의 효과를 입증하기 힘들다.
대응방법:
지연 확률을 낮추기 위해 변수를 조정하십시오.
트랜잭션 비용이 너무 높지 않도록 슬라이드 포인트 제어를 추가합니다.
단독 손실을 통제하기 위한 손해 방지 도구를 추가하십시오.
더 많은 품종과 주기적 재검토를 통해 전략의 안정성을 검증한다.
전략 최적화 방향
다양한 슈퍼 트렌드 파라미터 조합을 테스트하여 지연을 줄입니다.
필터를 추가하여 을 피하십시오.
자금 관리 전략을 최적화하고 효율성을 높여라.
기계 학습을 도입하여 슈퍼 트렌드를 예측하는 것.
다른 지표 확인 신호와 결합하여 전략 안정성을 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 슈퍼 트렌드 지표 중 단선 트렌드 방향을 판단하여 거래 신호를 생성하는 전형적인 트렌드 추적 전략에 속한다. 전체적인 프레임 워크는 간결하고 효과적이지만 진입 기회, 위험 제어, 매개 변수 선택 등의 측면을 더욱 최적화 할 수 있다. 더 많은 종류의 역사적 데이터를 확보하고 기계 학습과 같은 기술을 추가하면 전략의 안정성과 수익성을 크게 향상시킬 수 있다.
/*backtest
start: 2023-08-24 00:00:00
end: 2023-09-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - TSLA - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// INPUTS //
st_mult = input(3, title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(120, title = 'SuperTrend Period', minval = 1)
// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))
up_trend = 0.0
up_trend := close[1] > up_trend[1] ? max(up_lev, up_trend[1]) : up_lev
down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev
// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)
// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
// Plotting
plot(st_line, color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")
plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)
// Strategy with "when"
//strategy.entry("long", true, when = crossover( close, down_trend[1]))
//strategy.entry("short", false, when = crossunder(close, up_trend[1]))
// Strategy with stop orders
strategy.entry("long", true, stop = down_trend[1])
strategy.entry("short", false, stop = up_trend[1])