ChaoZhang
개요
이 전략은 123 형태 반전과 CCI 지표를 결합하여 누적 신호의 단선 거래 전략을 형성한다. 이 전략은 그래픽 형태와 오버 바이 오버 셀드 지역 분석을 결합하여 가격 반전 기회를 추구한다. 이 전략은 주식 지수, 외환 등 변동성이있는 거래 품종에 적합하다.
전략 원칙
이 전략의 거래 논리는 주로 다음과 같습니다.
123 형태를 사용하여 반전 신호를 판단한다. 가격이 2 일 연속으로 종전 가격 반전, 그리고 스토카스틱 지표 반전과 함께 거래 신호를 생성한다.
보조 CCI 지표 확인 반전 ᄒ CCI는 과매매 과매매 상황을 식별 할 수 있습니다 ᄒ 빠른 CCI가 느린 CCI를 통과하면 반전을 촉구합니다 ᄒ
123 형태와 CCI 신호를 결합하여 더 신뢰할 수 있는 누적 신호를 생성한다. 둘 다 동시에 반전될 때만 출전한다.
거래 방향을 역전할 수 있다. 다중 헤드 신호는 공백을 만들 수 있고, 공백 신호는 더 많은 것을 할 수 있어 역전 거래가 가능하다.
스토카스틱 파라미터 설정으로 역전 민감도를 제어한다. CCI 파라미터 설정으로 과매매 판단의 민감도를 제어한다.
목표가 없는 수익을 설정하고, 역으로 시그널 평점 .
이 전략은 가격행동과 지수 분석을 통합하여, 이중 검증하에 높은 확률의 반전 거래 기회를 찾습니다. 반전 거래 옵션을 제공하면서, 다채로운 거래를 가능하게 합니다.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
이중 지수 필터링은 신호 품질을 높여서 가짜 돌파를 방지한다.
123 형태는 직관적으로 신뢰할 수 있고, 역전을 쉽게 판단할 수 있다.
CCI는 오버 바이 오버 셀 범위를 명확하게 식별하여 역전 시간을 판단하는 데 도움을 줍니다.
반전 거래 옵션을 제공하여 다양한 거래를 가능하게 합니다.
매개 변수 설정은 간단하고 조작이 용이하다.
손해 방지 및 차단 설정이 필요없고, 위험을 줄일 수 있습니다.
주식 지수 및 외환과 같은 변동성이 있는 거래 품종에 적용된다.
은 은 은 은 은
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
자주 거래하는 것은 거래비용과 슬라이드포인트 손실을 증가시킬 것입니다.
역전 실패의 위험, 형태 및 지표는 역전을 완전히 예측할 수 없습니다.
거래 품종은 위험 선택이며 안정적으로 증가하는 품종에는 적합하지 않습니다.
매개 변수 최적화 위험, 잘못된 매개 변수 설정은 실패로 이어질 수 있다.
트렌드 반전의 위험, 트렌드 주 방향을 놓친 손실
비효율의 위험, 역전 기회는 상대적으로 제한적이며, 효율성이 높지 않을 수 있다.
거래 빈도를 제어하고, 적절한 종류를 선택하고, 최적화 매개 변수를 재검토하여 위와 같은 위험을 최소화하기 위해 위험 관리 방법을 사용해야 합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 방법으로 최적화될 수 있습니다.
단편적 손실을 제한하기 위해 Stop Loss Strategies를 추가합니다.
다른 트렌드 지표와 함께 필터링 신호를 사용하여 가짜 돌파구를 피하십시오.
다양한 품종의 특성에 따라 최적화 파라미터를 사용하여 적응력을 높인다.
포지션 관리 모듈을 추가하여 상황에 따라 포지션 크기를 조정합니다.
회수 제어 모듈을 설정하여 연속 손실을 피하십시오.
기계 학습 모듈을 추가하여 파라미터 적응 최적화를 구현한다.
승률과 수익률을 최적화하여 전략의 효율성을 높여라.
더 많은 공백을 가진 시장을 구분하고, 큰 추세에 따라 더 많은 공백을 선택하십시오.
지속적인 최적화와 개선을 통해, 이 전략은 안정적인 단선 거래 전략이 될 수 있다.
요약하다
이 전략은 123 형태와 CCI 지표를 통합하여 두 번의 검증 하에 가격 반전 기회를 식별합니다. 그것은 신호 품질, 사용의 유연성, 작동의 편의 등의 장점을 가지고 있으며, 짧은 라인 반전 거래 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 그러나 거래 빈도 및 연속 손실 위험을 제어하는 파라미터 및 품종 선택에 주의를 기울여야합니다. 지속적인 개선을 통해 이 전략은 효율적인 짧은 라인 반전 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 11/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
CCI(FastMA, SlowMA) =>
pos = 0
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos := iff(xSMA < xFMA , 1,
iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & CCI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posCCI = CCI(FastMA, SlowMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posCCI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posCCI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )