ChaoZhang
개요
이 전략은 John Ehlers가 개발한 개선된 상대적으로 약한 지수 ((RSI) 지표를 사용하며, 이 지표는 특수 평준화 방법을 통해 지연을 줄여 더 신뢰할 수 있는 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 파라미터 설정에서 더 많이하고 더 멀리하는 방향을 쉽게 바꿀 수 있다.
전략 원칙
이 전략은 먼저 평준화 가격을 계산합니다. 즉, 현재 종료 가격과 이전 3 일 종료 가격의 평균값입니다. 다음으로 평준화 가격의 상승과 하락의 모멘텀을 계산하고, 정상화 방식으로 0 ~ 1 사이의 RSI 값을 계산합니다. 마지막으로 RSI가 0.5보다 높으면 더보기 신호, RSI가 0.5보다 낮으면 더보기 신호로 거래 지시를 생성합니다.
이 전략의 핵심은 개선된 RSI 지표 계산 방식에 있다. 전통적인 RSI는 한 주기의 가격 변화를 보는 것 뿐인데, 이는 주기의 변수가 커질수록 지연이 더 심해진다. Ehlers의 아이디어는 여러 주기의 가격 변화의 추세를 고려하고, 가중된 평균을 수행함으로써, 지연을 줄임으로써 가격 변화로 인한 단기간의 잡음을 평형화 할 수 있다.
구체적으로, 이 전략은 단순한 점유율이 아니라 가격 상승과 하락의 Momentum 값을 계산한다. 그리고 RSI를 0 ~ 1의 범위에서 정상화한다. 이것은 가격 변화의 추세를 충분히 반영하고 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.
전략적 이점
전통적인 RSI 지표에 비해, 이 전략은 개선된 평평한 RSI를 통해 다음과 같은 장점을 가지고 있다:
- 하지만, 그보다 더 중요한 것은, 그보다 더 빠른 속도로 트렌드를 뒤집을 수 있다는 것입니다.
- 가격 변화를 평형화하고, 단기 시장 소음을 필터링합니다.
- 수주기 변화의 추세를 고려하여 신호가 더 신뢰성 있게 됩니다.
- 사용자 정의 가능한 매개 변수, 다른 시장 주기에 적용
- 이론적 기반이 포괄적이고, 이해하기 쉽고, 조정할 수 있습니다.
전체적으로, 이 전략은 RSI 지표의 장점을 통합하고, RSI 지표의 약점을 개선합니다. 이것은 우리가 개선된 더 강력하고 신뢰할 수 있는 RSI 신호를 활용할 수 있게 해줍니다. 시장의 소음을 줄이면서 트렌드 변화의 기회를 잡을 수 있습니다.
전략적 위험
이 전략이 RSI에 대한 유익한 개선에도 불구하고, 주의해야 할 몇 가지 위험이 있습니다.
- RSI는 가짜 신호를 발생하기 쉽기 때문에 다른 지표와 함께 필터링이 필요합니다.
- 단일 변수 최적화가 부족하여 동적 주기 최적화를 고려할 수 있다.
- 큰 주기를 설정하면 단기 운영 기회를 놓치게 됩니다.
- 동요시장에서 사용을 피하고, 트렌드가 뚜렷한 시기를 선택해야 합니다.
- 전략적 신호가 자주 발생하고 거래 빈도를 적절히 조절해야 합니다.
전략적 위험을 줄이는 방법은 다음과 같습니다.
- 평균선과 같은 트렌드 지표 조합 필터 신호를 증가
- 동적으로 최적화된 RSI 변수, 다양한 시장 주기
- 더 많은 시간대 K선과 함께 더 많은 거래 기회를 탐색합니다.
- 시장의 변동을 피하고, 유동적인 시기의 전략을 선택하세요.
- 자금 관리 모듈을 추가하여 단일 거래 자금 비율을 제어합니다.
전략 최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 더 개선될 수 있습니다.
- 단일 거래 위험을 제어하기 위해 손실을 막는 전략을 늘립니다.
- 여러 주기적 RSI 지표와 결합하여 거래 포트폴리오를 형성합니다.
- 동적 RSI 변수 최적화 모듈을 개발하여 시장 변화에 적응
- 오프닝 메커니즘을 최적화하여 가짜 침입을 방지하고 잘못된 신호를 방지합니다.
- 트렌드 지표 필터를 추가하여 신호 품질을 향상시킵니다.
- 강력한 트렌드 반전을 포착하기 위해 반전 모듈을 추가합니다.
- 다음 주기의 가격을 예측하는 기계 학습과 결합하여 거래 신호를 미리 얻을 수 있습니다.
변수 설정, 신호 필터링 및 조합과 같은 방법을 지속적으로 최적화함으로써,이 전략을 더 강력하고 신뢰할 수 있으며 추세에 대한 인식이있는 RSI 거래 시스템으로 만들 수 있습니다. 이것은 전략의 승률과 수익성을 크게 향상시킬 것입니다.
요약하다
이 전략은 RSI의 계산 방법을 개선하여 더 나은 평형 효과를 달성하고, 지연을 효과적으로 줄이고, 신호 품질을 향상시킵니다. 전략의 장점은 주로 평형 가격 변화, 트렌드 전환을 적시에 포착하는 측면에 나타납니다. 그러나 여전히 특정 위험을 주의해야하며, 지속적인 최적화를 통해 전략 효과를 지속적으로 향상시킵니다.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")