이동평균 브레이크아웃 전략은 이동평균을 사용하여 진입과 출구를 결정하는 단기 거래 전략이다. 단순성과 사용 편의성이 특징이다.
핵심 논리는 두 개의 이동 평균, 빠른 라인과 느린 라인을 기반으로 가격의 흐름을 측정합니다. 빠른 라인은 짧은 기간을 가지고 더 민감합니다. 느린 라인은 더 긴 기간을 가지고 더 안정적입니다.
코드는 사용자가 입력 매개 변수를 통해 빠른 라인 기간 shortPeriod와 느린 라인 기간 longPeriod을 설정할 수 있습니다. 두 이동 평균의 값은 shortSMA와 longSMA로 계산됩니다.
빠른 이동 평균이 느린 이동 평균을 넘을 때, 상향 브레이크와 긴 진입을 신호합니다. 빠른 MA가 느린 MA를 넘을 때, 하향 브레이크와 짧은 진입을 신호합니다.
긴 입구 조건:
Fast MA crosses above slow MA
Fast MA > Slow MA
단기 출입 조건:
Fast MA crosses below slow MA
Fast MA < Slow MA
이 전략은 또한 위험을 통제하기 위해 스톱 로스, 수익 취득 및 포지션 사이즈 설정을 포함합니다.
위험 관리:
이동 평균 브레이크아웃 전략은 빠르고 느린 MA를 가진 신호를 생성하여 이해하기 쉽습니다. 그러나 잘못된 브레이크와 지연 문제와 같은 몇 가지 결함이 있습니다. 매개 변수 조정, 추가 필터 및 기타 향상으로 전략을 개선 할 수 있습니다. 전반적으로 알고리즘 거래에 초보자 친화적 인 첫 번째 단계로 작용하며 핵심 개념을 파악한 후 더 고급 전략의 길을 개척합니다.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © YohanNaftali
//@version=5
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Heikin Ashi Candle Startegy
// ver 2021.12.29
// © YohanNaftali
// This script composed by Yohan Naftali for educational purpose only
// Reader who will use this signal must do own research
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(
title = 'Heikin Ashi Candle Startegy Long',
shorttitle = 'HA Strategy Long',
format = format.price,
precision = 0,
overlay = true)
// Input
validationPeriod = input.int(
defval = 3,
title = 'Validation Period',
group = 'Candle')
qtyOrder = input.float(
defval = 1.0,
title = 'Qty',
group = 'Order')
maxActive = input.float(
defval = 1.0,
title = 'Maximum Active Open Position',
group = 'Order')
// Long Strategy
tpLong = input.float(
defval = 1,
title = "Take Profit (%)",
minval = 0.0,
step = 0.1,
group = "Long") * 0.01
slLong = input.float(
defval = 25,
title = "Stop Loss (%)",
minval=0.0,
step=0.1,
group="Long") * 0.01
trailingStopLong = input.float(
defval = 0.2,
title = "Trailing Stop (%)",
minval = 0.0,
step = 0.1,
group = 'Long') * 0.01
// Calculation
haTicker = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
haClose = request.security(haTicker, timeframe.period, close)
haOpen = request.security(haTicker, timeframe.period, open)
// Long
limitLong = tpLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 + tpLong) : na
stopLong = slLong > 0.0 ? strategy.position_avg_price * (1 - slLong) : na
float trailLong = 0.0
trailLong := if strategy.position_size > 0
trailClose = close * (1 - trailLong)
math.max(trailClose, trailLong[1])
else
0
isGreen = true
for i = 0 to validationPeriod-1
isGreen := isGreen and haClose[i] > haOpen[i]
isLong = isGreen and haClose[validationPeriod] < haOpen[validationPeriod]
plot(
limitLong,
title = 'Limit',
color = color.rgb(0, 0, 255, 0),
style = plot.style_stepline,
linewidth = 1)
plot(
trailLong,
title = 'Trailing',
color = color.rgb(255, 255, 0, 0),
style = plot.style_stepline,
linewidth = 1)
plot(
stopLong,
title = 'Stop',
style = plot.style_stepline,
color = color.rgb(255, 0, 0, 0),
linewidth = 1)
// plotshape(
// isLong,
// title = 'Entry',
// style = shape.arrowup,
// location = location.belowbar,
// offset = 1,
// color = color.new(color.green, 0),
// text = 'Long Entry',
// size = size.small)
// Strategy
strategy.risk.max_position_size(maxActive)
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)
strategy.entry(
id = "Long",
direction = strategy.long,
qty = qtyOrder,
when = isLong,
alert_message = "LN")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(
id = "Long Exit",
from_entry = "Long",
limit = limitLong,
stop = stopLong,
trail_price = trailLong,
alert_message = "LX")