축지원 압력 반전 전략은 축지원 압력 지점의 개념을 결합하여, 가격이 축지점 지점을 돌파할 때 역으로 작동하는 돌파구 거래 전략이다. 이 전략은 간단하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉬운, 짧은 선 돌파구 거래 전략이다.
이 전략은 먼저 지정된 주기 (예: 4개의 K선) 의 최고 가격과 최저 가격을 계산하여, 축지원 지점과 축압력 지점으로 니다. 그리고는 가격 행태를 실시간으로 모니터링하여 가격이 축지점을 뚫었는지 여부를 판단합니다. 구체적으로:
이 전략의 논리는 간단하고 명확하며, 주로 가격이 축 지점을 돌파했을 때 역으로 작동하는 것을 판단하는 것입니다. 동시에, 전략은 거래 시간 제어 논리를 추가하여 지정된 시간 범위에서만 거래하여 하룻밤의 위험을 피합니다.
이러한 축전 전략은 다음과 같은 장점이 있습니다.
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
위험을 통제하기 위해, 최적화를 제안할 때 이동적 손실을 포함하고, 큰 경향의 방향을 파악하고, 주식과 대장 선택과 협력하여 잘못된 돌파율을 줄일 수 있다.
이 전략의 위험성을 고려하여, 향후에는 다음과 같은 방향으로 최적화할 수 있습니다.
Axis bit 파라미터를 최적화하여, 예를 들어 계산주기의 길이를 늘려서, 돌파의 성공률을 높일 수 있는지 확인합니다.
이동성 상쇄장치에 가입하여 큰 트렌드를 추적하고 역전으로 인한 위험을 줄이는 것;
MACD와 같은 다른 지표와 함께 추세를 판단하여 잘못된 돌파구로 인한 위험을 피하십시오.
주식을 분류하고, 다른 특성을 구별하고, 다른 매개 변수를 설정합니다.
거래 시간대를 최적화하여 주식, 상장 등 다른 시간대 거래 시간을 고려합니다.
대장 전체적인 움직임을 고려하여 선택적으로 거래하십시오.
전체적으로 볼 때, 축지원 압력 반전 전략은 초보자 학습에 매우 적합한 간단한 돌파구 전략이다. 그것은 축지점을 사용하여 반전 시간을 판단하고, 전략이 명확하고 이해하기 쉽다. 또한, 몇 가지 위험이 존재하며, 파라미터, 스톱로스, 거래 시간 등에 대한 최적화가 필요하며, 기타 기술 지표에 의해 판단된다. 위험을 잘 통제 할 수 있다면, 그것은 매우 실용적인 단선 거래 전략이 될 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)