ChaoZhang
개요
이중 슈퍼트렌드와 MACD 조합 거래 전략은 두 가지 트렌드 추적 지표 ((SuperTrend 1과 SuperTrend 2) 와 한 가지 동력 흔들림 지표 ((MACD) 를 결합하여 주관적 판단 없이 일관된 시스템 거래 방법을 제공하기위한 것입니다.
이 전략의 핵심 장점은:
이중 수퍼트렌드 검증: 두 개의 수퍼트렌드 지표를 사용하여 ATR 주기와 인자가 다르므로 트렌드 방향을 확인할 수 있으며, 이중 검증 메커니즘은 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
동력 확인:MACD 기둥 선은 동력 필터로써, 입출구를 확인하고, 인증 계층을 추가한다.
객관적인 입출장: 전략은 트렌드 방향과 동력 조합에 따라 매매 신호를 생성하며, 주관적인 해석이 없다.
자동화 거래 관리: 전략 내장 수수료, 슬라이드 포인트 및 초기 자본 설정, 자동화 거래 실행.
사용자 정의: 모든 매개 변수는 다양한 거래자의 요구와 변화하는 시장 환경에 적응하기 위해 쉽게 사용자 정의됩니다.
원칙
이 전략은 명확한 규칙에 따라 작동하며, 두 개의 슈퍼 트렌드가 확인된 트렌드 방향과 MACD 기둥이 표시된 동력에 초점을 맞추고 있습니다.
참가 규칙
다단 입구: 두 개의 슈퍼트렌드 지표가 다단이고 MACD 기둥이 0보다 크다.
공백 입구: 두 개의 SuperTrend 지표 공백과 MACD 기둥선은 0보다 작다.
출전 규칙
평다리 포지션: 어떤 슈퍼트렌드 회전기 또는 MACD 기둥선 회전기.
평평한 포지션: 어떤 슈퍼트렌드 회전도 다목적이거나 MACD 기둥선 회전이 된다.
거래 관리
전략은 고정 수수료 비율과 슬라이드 포인트 매개 변수를 사용합니다.
내장된 자동 위험 관리 기능으로 과도한 틈을 피한다.
거래 방향
이 전략은 많은 공백 쌍방향 거래를 허용한다. 사용자는 자신의 시장에 따라 거래 방향을 선택할 수 있다.
사용 설명
트렌드가 뚜렷한 시기가 가장 적합하다.
사용자는 필요에 따라 SuperTrend의 ATR 주기, 인자 및 MACD 매개 변수를 조정할 수 있다.
기본 변수
슈퍼트렌드 1 ATR 주기:10
슈퍼트렌드 1 인수:3.0
슈퍼트렌드 2 ATR 주기:20
슈퍼트렌드 2 인자:5.0
MACD 단선 주기:12
MACD 느린 선주기:26
MACD 평형 주기:9
수수료 비율: 0.1%
슬라이드 포인트: 1
거래 방향: 양방향
기본 매개 변수는 균형 잡힌 거래 방법을 제공하지만 개인 취향에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 이중 트렌드 검증으로 가짜 신호가 줄어들었다
두 개의 슈퍼트렌드 지표를 사용하여 트렌드 검증을하면 단일 지표로 인한 잘못된 신호를 크게 줄일 수 있습니다. 쌍성 확인 메커니즘은 안정성을 향상시킵니다.
- MACD 동적 필터링의 정확도 향상
MACD 기둥선은 보조 판단 기준으로, 일부 바람직하지 않은 거래 신호를 필터링하여 입금 정확도를 향상시킵니다.
- 철수 통제 능력이 강하다
양 트렌드 지표 조합으로, 트렌드 전환 시 빠르게 멈출 수 있으며, 회귀를 제어하는 데 도움이 된다.
- 자동화 수준이 높고, 주관적인 판단이 필요없습니다.
명확한 입출장 규칙, 내장 거래 관리 설정, 주관적 판단이 필요없고, 인적 오류를 줄여줍니다.
- 맞춤형, 적응력
지표 파라미터는 조정 가능하며, 다양한 품종과 거래 선호도에 맞게 최적화 할 수 있으며, 사용 범위는 넓다.
위험과 최적화
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
- 다중공간 동적 전환의 어려움
양 트렌드 지표 조합, 다공간 전환은 상대적으로 어렵고, 자주 방향을 바꾸는 시장에 적합하지 않다.
- 철수 통제 능력 제한
강세를 보인다면, 정지 가격이 뒤쳐져 확장의 위험을 철회할 수 있다.
- 비상사태에 대처할 수 없습니다.
“미국에서는 블랙 스완 사건에 대해 신속하게 대응할 수 없어서 철수할 위험이 더 크다”.
최적화 방향:
다양한 품종에 적응할 수 있도록 지표 파라미터를 최적화한다.
이동식 중지와 같은 손해 방지 장치를 추가하여 회수 제어.
다른 지표와 함께, 돌발사고를 식별하고, 회수율을 낮출 수 있습니다.
요약하다
요약하자면, 이중 슈퍼 트렌드와 MACD 조합 전략은 트렌드 추적과 동력 분석의 장점을 결합하고, 규칙이 명확하고, 자동화가 높으며, 노이즈 트레이딩 신호를 효과적으로 필터링 할 수 있으며, 매우 강력한 실용성을 가지고 있습니다. 그러나 회수 제어 및 변수 최적화 문제에 대해서도 주의해야합니다.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © PresentTrading
//@version=5
// Define the strategy settings
// strategy("Dual-Supertrend with MACD - Strategy [presentTrading]", overlay=true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash,
// commission_value= 0.1, commission_type=strategy.commission.percent, slippage= 1,
// currency=currency.USD, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, initial_capital= 10000)
// Trading Direction Dropdown
tradeDirection = input.string("both", "Trading Direction", options=["long", "short", "both"])
// MACD Inputs
fast_length = input(12, "Fast Length")
slow_length = input(26, "Slow Length")
signal_length = input(9, "Signal Smoothing")
sma_source = input.string("EMA", "Oscillator MA Type", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string("EMA", "Signal Line MA Type", options=["SMA", "EMA"])
// MACD Calculation
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, fast_length) : ta.ema(close, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(close, slow_length) : ta.ema(close, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Input Parameters for Supertrend 1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length for Supertrend 1")
factor1 = input.float(3.0, "Factor for Supertrend 1", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 1
[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
// Input Parameters for Supertrend 2
atrPeriod2 = input(20, "ATR Length for Supertrend 2")
factor2 = input.float(5.0, "Factor for Supertrend 2", step=0.01)
// Supertrend Calculation for 2
[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
// Combined Conditions
isBullish = direction1 < 0 and direction2 < 0 and hist > 0
isBearish = direction1 > 0 and direction2 > 0 and hist < 0
exitLong = direction1 > 0 or direction2 > 0 or hist < 0
exitShort = direction1 < 0 or direction2 < 0 or hist > 0
// Strategy Entry and Exit based on Trading Direction
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "long")
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=isBullish)
strategy.close("Buy", when=exitLong)
if (tradeDirection == "both" or tradeDirection == "short")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=isBearish)
strategy.close("Sell", when=exitShort)
bodyMiddle1 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend1 = plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend1 = plot(direction1 < 0? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle1, upTrend1, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle1, downTrend1, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
bodyMiddle2 = plot((open + close) / 2, display=display.none)
upTrend2 = plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend2 = plot(direction2 < 0? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle2, upTrend2, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle2, downTrend2, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)