더블 볼 라인 양적 옵션 전략

개요

쌍보선량 옵션 전략은 쌍보선 통로와 RSI 지표를 사용하여 거래 신호를 생성하는 옵션 거래 전략이다. 이 전략은 시장이 급격한 일방적인 상황 이후 반전을 감지하는 경우를 탐지합니다. 신호가 적지만 시도해 볼 가치가 있습니다. 5 분 주기, 한 거래에 5 개의 K 선, 즉 25 분.

전략 원칙

이 전략은 동시에 두 개의 다른 파라미터의 폴띠를 사용한다. 첫 번째 폴띠 파라미터 길이는 20이고, 표준차가 2이다. 두 번째 폴띠 파라미터 길이는 20이고, 표준차가 3이다.

가격이 두 번째 그룹 볼带 아래로 내려가 RSI(14) <=20일 때 구매 신호를 생성하고; 가격이 두 번째 그룹 볼带 위로 올라 RSI(14)>=80일 때 판매 신호를 생성한다.

볼밴드 이론에 따르면, 볼밴드를 넘어 하향으로가는 가격은 현재 트렌드가 반전될 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. RSI와 결합한 오버 바이드 시그널은 효율성을 높일 수 있습니다. 쌍볼밴드를 사용하면 다른 파라미터를 사용하여 더 많은 반전 기회를 잡을 수 있습니다.

우위 분석

• 쌍극대를 이용해서 역전 기회를 잡을 확률을 높여라

이 전략은 변수와 다른 두 개의 폴 밴드를 사용하여 변동이 심해지면 가격 역전 신호를 더 쉽게 잡을 수 있습니다. 단일 폴 밴드와 비교하여 역전 거래의 실현 가능성을 효과적으로 향상시킵니다.

• RSI 지표는 가짜 브레이크를 피하고 무효 신호를 필터링합니다.

RSI 지표는 시장이 과매매 상태인지 여부를 효과적으로 판단하고, 일부 무효의 돌파 신호를 필터링한다. RSI는 볼띠와 상호 보완하여 신호의 신뢰성을 높인다.

• 이 사진들은 “미국”의 “미국”의 “미국”의 “미국”을 묘사합니다.

쌍방울띠와 RSI는 시장에서 급격한 일방적 돌파가 발생하면 반전 기회를 신속하게 잡을 수 있습니다. 이러한 반전 신호는 수익의 여지가 많지만 발생 빈도가 높지 않습니다. 이러한 반전 신호는 옵션 사용에 적합합니다.

• 낮은 거래 빈도, 통제 가능한 인출

이 전략은 거래 빈도가 높지 않으며 거래 철회 및 슬라이드 비용을 효과적으로 제어할 수 있다. 고주파 거래를 추구하지 않는 것도 옵션 거래의 특성에 더 적합하다.

위험 분석

• 신호가 적고 거래가 오래 지속될 가능성이 높습니다.

이 전략이 반전을 잡는 데 주력하기 때문에, 지속되는 트렌드 상황에서는 신호가 적을 수 있다. 일정 기간 동안 거래되지 않는 위험을 감수해야 한다.

• 불충분한 변동이 있으면 신호를 내보낼 수 없습니다.

시장의 변동이 느려질 때, 가격이 부리대를 돌파하기 어렵고, 거래 신호가 부족하게 된다. 이것은 한동안 거래하지 않는 위험을 감수해야 한다.

• 역전 실패의 위험

최적화 방향

• 폴 벨트 변수를 최적화합니다.

다양한 길이와 표준 차이의 배수를 테스트하여 최적의 변수를 찾아서 전략 효과를 높일 수 있다.

• 다른 지표에 필터를 추가합니다.

MACD, KD 등과 같은 다른 지표를 추가하여 거래 신호를 필터링하고 신호 품질을 향상시킬 수 있습니다.

• 옵션 계약 선택의 최적화

시장의 변동에 따라 적절한 옵션 계약을 선택하면 전략의 효과를 극대화 할 수 있습니다.

• 최적화된 거래 시간대 선택

테스트를 통해 최적의 거래 기간을 찾을 수 있고, 무효 신호를 피하고, 전략의 효과를 높일 수 있다.

요약하다

쌍방향선량 옵션 전략은 전반적으로 효과적 인 낮은 주파수 역전 거래 전략입니다. 쌍방향대를 사용하여 캡처 확률을 높이고, RSI 지표를 추가하면 신호 품질을 향상시킵니다. 그러나 이 전략은 거래 빈도가 낮고, 고주파 거래가 불가능하며, 반전 실패의 위험이 있습니다. 매개 변수 최적화 및 기타 필터 지표를 추가하는 방법으로 이 전략의 효과를 더욱 높일 수 있습니다.