ChaoZhang
개요
이 전략은 RSI와 MFI의 두 가지 지표의 장점을 결합한 AlphaTrend 지표를 기반으로 하며, 다공간 트렌드 시장에서 더 나은 전략 효과를 얻을 수 있습니다. 이 전략은 주로 가격이 AlphaTrend 곡선을 돌파하는지 판단하여 트렌드의 방향을 캡처합니다.
전략 원칙
- 시장의 변동성을 측정하기 위한 ATR을 계산하는 방법
- 거래량 데이터가 없으면 RSI를 사용하여 시장의 빈도를 판단하고 거래량이 있다면 MFI를 사용하여 시장의 빈도를 판단합니다.
- ATR 및 다공간 판단에 따라 선로 상하 계산
- 위와 아래의 궤도 동적 조정과 결합된 AlphaTrend 곡선을 계산한다
- 알파트렌드 곡선을 가로질러 가격이 오르락 내리락할 때 구매 및 판매 신호가 발송됩니다.
이 전략은 주로 AlphaTrend 곡선으로 가격 트렌드 방향을 판단합니다. 이 전략은 ATR 시장의 변동 측정, RSI 및 MFI 포용 지표를 종합적으로 고려하여 가격 트렌드를 효과적으로 추적 할 수 있습니다. 가격이 곡선을 돌파 할 때, 트렌드가 변하는 것을 나타냅니다. 이 시점은 입문 시점입니다.
전략적 이점
- 알파트렌드 지표는 RSI와 MFI의 장점을 결합하여 공백 시장 상황에 동시에 적응할 수 있습니다.
- 동적인 상반기 및 하반기 설정은 시장의 변동에 따라 자동으로 조정할 수 있습니다
- 가격과 거래량 정보를 종합적으로 고려하여 잘못된 신호에 의해 오도되지 않습니다.
- 새로운 트렌드 방향에 대한 정보를 파악하기 위한 획기적인 방법
- 논리적으로 명확하고, 간단하고, 쉽게 이해할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 이 전략은 다중 시장 상황에 적용되며, 시장 소음을 효과적으로 필터링하고, 트렌드를 식별하는 데는 더 정확하며, 정확한 효율적인 트렌드 추적 전략이다.
전략적 위험
- 알파트렌드 곡선이 잘못 뚫릴 수 있는 경우, 조합과 다른 지표의 검증이 필요합니다.
- 대시장 진동 시 여러 번 무효 신호가 나타날 수 있다.
- 지표 변수 설정이 잘못되면 정책 효과에도 영향을 미칠 수 있습니다.
- 태풍의 폭락으로 인해, 막부 손실이 뚫릴 수 있으므로, 큰 손실을 경계해야 합니다.
리스크에 맞게, 단독 손실을 제어하기 위해 스톱로스를 설정할 수 있다. 다른 지표 조합과 함께 사용된 파라미터 조합을 최적화하여 무효 신호를 줄일 수 있다. 다른 시장에 따라 파라미터 설정을 조정한다.
전략 최적화
- 다양한 변수 조합을 실험하여 최적의 변수를 찾아낼 수 있습니다.
- 다른 지표와 결합하여 판단을 돕는 보조 조건을 형성할 수 있습니다.
- 다이내믹 스톱을 설정하거나 스톱을 추적하여 위험을 제어할 수 있습니다.
- 시장 상황에 따라 다른 거래 주파수를 사용할 수 있습니다. (5분, 15분 등)
- 입학 시기를 최적화하여 더 정확한 입학 조건을 설정할 수 있습니다.
다양한 시장과 변수를 테스트하여 더 많은 유형의 상황에 맞게 전략을 계속 최적화 할 수 있습니다.
요약하다
알파 트렌드 전략은 전체적으로 간단하고 효율적인 트렌드 따라가는 전략이다. 가격과 거래량을 결합하여 빈 시장 상황에 적응할 수 있다. 돌파구 운영 방식으로 명확한 진입 시점을 확보한다. 위험을 잘 통제하는 전제 조건에서 좋은 전략 효과를 얻을 수 있다. 더 많은 시장에서 안정적인 수익을 낼 수 있도록 추가 테스트 및 최적화를 할 가치가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// author © KivancOzbilgic
// developer © KivancOzbilgic
// pv additions, simplification and strategy conversion @ treigen
//@version=5
strategy('AlphaTrend For ProfitView', overlay=true, calc_on_every_tick=true, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, initial_capital=1000)
coeff = input.float(1.5, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(15, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2014 00:00 +0000"), title = "Backtesting Start Time", inline="timestart", group='Backtesting')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 23:59 +0000"), title = "Backtesting End Time", inline="timeend", group='Backtesting')
timeCond = true
pv_ex = input.string('', title='Exchange', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_sym = input.string('', title='Symbol', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_acc = input.string("", title="Account", group='PV Settings')
pv_alert_long = input.string("", title="PV Alert Name Longs", group='PV Settings')
pv_alert_short = input.string("", title="PV Alert Name Shorts", group='PV Settings')
pv_alert_test = input.bool(false, title="Test Alerts", tooltip="Will immediately execute the alerts, so you may see what it sends. The first line on these test alerts will be excluded from any real alert triggers" ,group='PV Settings')
upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(close, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT
k1 = plot(AlphaTrend, color=color.new(#0022FC, 0), linewidth=3)
k2 = plot(AlphaTrend[2], color=color.new(#FC0400, 0), linewidth=3)
buySignalk = ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
sellSignalk = ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
var exsym = ""
if barstate.isfirst
exsym := pv_ex == "" ? "" : "ex=" + pv_ex + ","
exsym := pv_sym == "" ? exsym : exsym + "sym=" + pv_sym + ","
if barstate.isconfirmed and timeCond
if strategy.position_size <= 0 and buySignalk
strategy.entry("Buy", strategy.long)
alert(pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
if strategy.position_size >= 0 and sellSignalk
strategy.entry("Sell", strategy.short)
alert(pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
// Only used for testing/debugging alert messages
if pv_alert_test
alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)
alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)