이 전략은 STOCH 지표에 기반한 간단한 자동 거래 시스템을 설계합니다. 이 시스템은 Forex, 주식 지수, 상품에 적합하며 주식 및 암호화 시장으로 확장 할 수 있습니다.
이 전략은 STOCH 지표와 PIVOT 지점과 결합하여 과도한 구매 및 과잉 판매 상태를 식별하여 트렌드를 따라 스톱 손실 포지션을 설정합니다. STOCH 지표가 과잉 구매 또는 과잉 판매 신호를 표시 할 때 길거나 짧습니다. 중단 손실 포인트는 위험을 효과적으로 제어하기 위해 하루의 PIVOT 지점 근처에 설정됩니다. 부분 수익 포인트는 특정 수익 수준 후에 부분 포지션을 종료하도록 설정됩니다.
이 전략은 STOCH 지표의 %K 및 %D 라인의 교차를 사용하여 긴 및 짧은 신호를 생성합니다. 구체적으로, %K 라인이 %D 라인의 위를 넘을 때, 그것은 길게 갈 것입니다. %K 라인이 %D 라인의 아래를 넘을 때, 그것은 짧게 갈 것입니다. 이것은 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 캡처합니다.
위험을 통제하기 위해, 긴 스톱 로스 포인트는 매일 가장 낮은 PIVOT 포인트 근처에 설정되고 짧은 스톱 로스 포인트는 매일 가장 높은 PIVOT 포인트 근처에 설정됩니다. 이것은 효과적으로 위험을 잠그고 있습니다.
부분적 취득을 위해, 포지션 개척 후 특정 수익 수준 후에 포지션의 50%를 닫습니다. 이것은 자본 활용 효율을 최적화합니다.
요약하자면, 이 전략은 과잉 구매 및 과잉 판매 포인트를 적절히 캡처하고, 스톱 로스를 사용하여 위험을 제어하고, 자본 사용 효율을 최적화합니다. 그것은 캡처, 컨트롤 및 최적화를 유기적으로 결합합니다.
STOCH 지표를 사용하면 과잉 구매 및 과잉 판매 상태를 효과적으로 파악 할 수 있습니다. PIVOT 포인트로 위험을 포괄적으로 제어합니다.
부분 수익 메커니즘은 자본 사용 효율을 최적화합니다. 부분 폐쇄는 추가 이익에 대한 공간을 유지하면서 약간의 이익을 보장합니다.
사용자 정의 가능한 매개 변수는 시장 조건과 위험 선호도에 따라 유연성을 허용합니다.
단순하고 명확한 논리, 모든 거래자가 쉽게 이해하고 마스터 할 수 있습니다. 깨끗한 코드는 수정 및 유지보수를 촉진합니다.
트렌드를 따라가는 전략으로서, 범위에 묶인 시장에 갇혀서 수익을 얻지 못할 수도 있습니다.
STOCH는 잘못된 신호를 생성하여 불필요한 거래를 일으킬 수 있습니다. 원치 않는 거래를 피하기 위해 적절한 신호 필터링이 필요합니다.
피보트 포인트 근처의 스톱 손실은 브레이크 이후 너무 가깝게 될 수 있습니다.
기간과 같은 일부 매개 변수들은 다른 시장에 대한 조정이 필요할 수 있습니다. 그렇지 않으면 전략 성과에 영향을 미칩니다.
백테스트는 역사적인 데이터에만 의존합니다. 미래 성과를 보장할 수 없습니다. 실시간 거래에서 통제할 수 없는 요소가 더 많습니다.
자동 거래 시스템은 거래 실행 문제를 피하기 위해 안정적인 연결이 필요합니다.
트렌드 필터를 추가하여 명확한 트렌드가 없는 거래를 피합니다. 예를 들어 트렌드 방향을 결정하기 위해 MA를 사용하는 것과 같습니다.
부진을 감지하고 함정을 피하기 위해 볼륨 분석을 추가하십시오. 예를 들어 상승/하락 볼륨.
성능을 최적화하기 위해 다른 제품과 시간 프레임에 따라 STOCH 입력과 같은 매개 변수를 조정합니다.
빅데이터를 이용한 모델을 훈련시키는 머신러닝 알고리즘을 고려하고 매개 변수를 자동으로 최적화합니다.
위험 통제를 도입하고 큰 손실 거래를 피하기 위해 수익 인자 비율을 설정하십시오.
더 많은 필터를 추가합니다. 거래 조건, 기본 요소 등. 승률을 높이기 위해서요.
이 전략은 PIVOT로 인해 손실을 멈추고 자본 효율을 최적화합니다. 이 전략은 캡처, 컨트롤 및 최적화를 포함합니다. 논리는 간단하고 사용자 정의 할 수 있습니다. 그러나 또한 몇 가지 위험이 있으며 추가로 최적화 될 수 있습니다. 라이브 거래의 지속적인 테스트 및 개선은 안정적인 수익성 위해 중요합니다.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O
//@version=4
// strategy(title="TradingView Alerts to MT4 MT5 - Forex, indices, commodities, stocks, crypto", commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.00003, overlay=false, default_qty_value=20000, initial_capital=1000)
//
// This script was created for educational purposes only.
// It is showing how to use Alerts-Straight-From-Strategies and
// dynamic variables in TradingView alerts.
// And how to auto-execute them in Forex, indices, commodities markets
//
// (This method will also work with stocks and crypto - anything your
// broker is offering via their MT4/MT5 platform).
TakeProfitLevel=input(400)
TakePartialProfitLevel=input(150)
// **** Entries logic **** {
periodK = input(13, title="K", minval=1)
periodD = input(3, title="D", minval=1)
smoothK = input(4, title="Smooth", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
plot(k, title="%K", color=color.blue)
plot(d, title="%D", color=color.orange)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=color.purple, transp=75)
GoLong=crossover(k,d) and k<80 and year>2009
GoShort=crossunder(k,d) and k>20 and year>2009
AlertTest=open>close or open<close or open==close
// } End of entries logic
// **** Pivot-points and stop-loss logic **** {
piv_high = pivothigh(high,1,1)
piv_low = pivotlow(low,1,1)
var float stoploss_long=low
var float stoploss_short=high
pl=valuewhen(piv_low,piv_low,0)
ph=valuewhen(piv_high,piv_high,0)
if GoLong
stoploss_long := low<pl ? low : pl
if GoShort
stoploss_short := high>ph ? high : ph
// } End of Pivot-points and stop-loss logic
// **** Trade counter and partial closing mechanism **** {
var int trade_id=0
if GoLong or GoShort
trade_id:=trade_id+1
TakePartialProfitLong = barssince(GoLong)<barssince(GoShort) and crossover(high,(valuewhen(GoLong,close,0)+TakePartialProfitLevel*syminfo.mintick))
TakePartialProfitShort = barssince(GoLong)>barssince(GoShort) and crossunder(low,(valuewhen(GoShort,close,0)-TakePartialProfitLevel*syminfo.mintick))
// } End of Trade counter and partial closing mechanism
strategy.entry("Long", strategy.long, when=GoLong)
strategy.exit("XPartLong", from_entry="Long", qty_percent=50, profit=TakePartialProfitLevel)
strategy.exit("XLong", from_entry="Long", stop=stoploss_long, profit=TakeProfitLevel)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=GoShort)
strategy.exit("XPartShort", from_entry="Short", qty_percent=50, profit=TakePartialProfitLevel)
strategy.exit("XShort", from_entry="Short", stop=stoploss_short, profit=TakeProfitLevel)
if GoLong
alertsyntax_golong='long slprice=' + tostring(stoploss_long) + ' tradeid=' + tostring(trade_id) + ' tp=' + tostring(TakeProfitLevel)
alert(message=alertsyntax_golong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if GoShort
alertsyntax_goshort='short slprice=' + tostring(stoploss_short) + ' tradeid=' + tostring(trade_id) + ' tp=' + tostring(TakeProfitLevel)
alert(message=alertsyntax_goshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if TakePartialProfitLong
alertsyntax_closepartlong='closepart tradeid=' + tostring(trade_id) + ' part=0.5'
alert(message=alertsyntax_closepartlong, freq=alert.freq_once_per_bar_close)
if TakePartialProfitShort
alertsyntax_closepartshort='closepart tradeid=' + tostring(trade_id) + ' part=0.5'
alert(message=alertsyntax_closepartshort, freq=alert.freq_once_per_bar_close)