트리플 이동 평균 교차 시스템

개요

트리플 이동 평균 교차 시스템 (Triple moving average crossing system) 은 전형적인 트렌드를 추적하는 주식 거래 전략이다. 그것은 3개의 다른 시간 길이의 이동 평균의 교차를 구매 및 판매 신호로 이용한다. 단기 이동 평균 위에 중기 이동 평균을 가로질러 중기 이동 평균 위에 장기 이동 평균을 가로질러 구매 신호를 생성한다. 단기 이동 평균 아래에 중기 이동 평균을 가로질러 중기 이동 평균 아래에 중기 이동 평균을 가로질러 중기 이동 평균 아래에 장기 이동 평균을 가로질러 판매 신호를 생성한다.

전략 원칙

이 전략은 세 개의 이동 평균을 기반으로 합니다: 장기 이동 평균 ma1, 중기 이동 평균 ma2 및 단기 이동 평균 ma3. 먼저 세 개의 선을 계산합니다:

length1 = input(18,'长线') 
length2 = input(9,'中线')
length3 = input(4,'短线')

ma1 := sma(close,length1) 
ma2 := sma(close,length2)
ma3 := sma(close,length3)

그 중, length1, length2 및 length3는 각각 3개의 이동 평균의 시간 길이를 정의한다. sma 함수는 해당 길이의 간단한 이동 평균을 계산한다.

다음으로 세 개의 이동 평균을 사용하여 구매 및 판매 시기를 결정합니다.

if ma2 > ma1 and ma3 > ma3[1] 
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if ma2 < ma1 and ma3 < ma3[1]
    strategy.entry("Short", strategy.short) 

중기선 ma2 위에 장기선 ma1을 뚫고, 단기선 ma3 위에 전주기의 ma3을 뚫고 있을 때, 다중 신호를 낸다. 중기선 ma2 아래에 장기선 ma1을 뚫고, 단기선 ma3 아래에 전주기의 ma3을 뚫고 있을 때, 공백 신호를 낸다.

전략적 이점

• 세 개의 이동 평균을 사용하여 트렌드의 변화를 명확하게 판단할 수 있습니다.
• 긴 줄과 짧은 줄의 조합은 단기 시장 소음을 필터링하여 긴 줄의 추세를 고정시킬 수 있습니다.
• 규칙은 간단하고 사용하기 쉽습니다.
• 3개의 이동 평균의 매개 변수를 조정하여 다른 시장 환경에 적응할 수 있다.

전략적 위험

• 매매는 사후 확인으로 이루어지며, 손실을 완전히 피할 수 없습니다.
• 동전시스템의 경우, 동전시스템의 경우, 동전시스템의 경우, 동전시스템의 경우, 동전시스템의 경우.
• 장기 라인을 지나치게 길게하면 트렌드 전환점을 놓치게 된다. 단기 라인을 지나치게 짧게하면 노이즈 때문에 자주 거래된다.
• 이 시장은 잘 관리되지 않습니다.

이러한 위험은 적절한 최적화 매개 변수와 다른 지표와 결합하여 필터링 조건으로 감소시킬 수 있습니다.

전략 최적화 방향

• 다양한 길이의 변수의 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾을 수 있다.
• 손실을 통제하기 위해 Stop Loss을 추가할 수 있습니다.
• 다른 지표인 판단력 및 기각을 추가하여 잘못된 판단을 방지할 수 있다. 예를 들어 MACD, KD 등이다.
• 실제 상황에 따라 적절한 차단 전략을 선택할 수 있습니다.

요약하다

트리플 이동 평균 교차 전략은 간단한 실용적인 트렌드 추적 전략에 속한다. 트리플 이동 평균의 교차에 따라 시장 추세의 변화를 판단하여 거래 신호를 생성한다. 이 전략의 장점은 규칙이 간단하며, 효과적으로 트렌드를 추적할 수 있으며, 중장선 운영에 적합하다. 그러나 특정 가짜 신호 위험과 철회 위험도 존재한다.