CCI 제로 기반 추세 추종 전략

개요

이 전략은 CCI 지표의 0점 교차를 입시와 출시의 신호로 사용하여 트렌드의 방향을 포착한다. CCI 지표가 마이너스 영역에서 0점을 통과할 때 더하고, 긍정적 영역에서 0점을 통과할 때 공백을 만들며, 트렌드 추적의 효과를 실현한다.

전략 원칙

• CCI 지표의 길이는 20주기이다.
• CCI 지표에 0을 착용할 때, 더 많은 입구를 하고, 스톱 스로이 라인은 -100。
• CCI 지표 아래 0을 착용할 때, 공백으로 진출하고, 스톱로디 라인은 100。
• CCI 지수가 다시 0을 넘어서 평지 조건에 해당한다.

이 전략의 핵심 논리는 가격 추세를 판단하는 신호로서 CCI 지표의 0점 교차를 포착하는 것입니다. CCI 지표가 마이너스 영역에서 긍정적 인 영역으로 들어가면 가격이 과도한 초과 판매 영역에서 벗어났을 때 상승 추세가 발생할 수 있습니다.

우위 분석

• CCI 지표의 0점 교차를 사용하여 트렌드 방향을 판단하는 것은 CCI 지표의 고전적인 응용 방법이다.
• 적절한 변수 길이의 CCI 지표는 과도한 노이즈 트레이딩 신호를 필터링하여 주요 트렌드 전환 지점을 캡처합니다.
• 이 전략은 트렌드 전환 시 한 번만 입문하고, 스톱로드를 설정하여, 불필요한 과도한 거래를 줄이고, 자본을 집중적으로 대박을 추구하는 것을 줄일 수 있다.
• CCI 지표 파라미터와 스톱로스 거리 모두 최적화되어 정책 파라미터가 더 보편적으로 사용된다.

위험 분석

• CCI 지표는 가짜 돌파의 0자리 교차 신호를 생성할 수 있으며, 불필요한 손실을 초래한다.
• 스톱머스 거리 설정이 잘못되면 스톱머스가 너무 느슨하거나 너무 좁아질 수 있다.
• CCI 지표의 변수 길이는 부합치 않으며, 짧은 주기의 효과적인 거래 기회를 필터링 할 수 있습니다.
• 가격 추세가 형성되어 있지만 CCI 지표의 제로 크로스 신호가 뒤쳐져 너무 늦은 입장을 초래할 위험이 있습니다.

대책:

• 다른 지표와 함께 확인하여 CCI 지표의 가짜 교차를 피하십시오.
• 동적으로 스톱데일리지를 조정한다.
• CCI 변수 길이를 최적화하여 다른 주기 길이의 트렌드를 캡처할 수 있습니다.
• 입시 조건이 적절히 완화되고, CCI 제로 크로스 (CCI zero cross) 가 필요없다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 방향으로 더 개선될 수 있습니다.

1. CCI 지표의 변수 길이를 최적화하여 최적의 변수 조합을 찾습니다. 다양한 길이의 변수를 거쳐 수익률과 승률을 테스트하여 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.

2. KDJ, MACD 등과 같은 다른 지표의 확인을 추가하여 CCI 지표의 가짜 돌파구가 불필요한 손실을 초래하는 것을 피하십시오. 가격이 특정 가격 범위를 지속적으로 돌파하거나 다른 지표가 동시에 신호를 발산할 때만 입장을 설정할 수 있습니다.

3. 동적으로 스톱 라인지를 조정할 수 있다. 시장의 변동 정도에 따라 스톱 라인지의 범위를 자동으로 조정할 수 있다. 스톱 라인지를 낮추는 것은 적시에 스톱 라인을 유리한 것이지만 너무 민감할 수도 있다. 스톱 라인지를 늘리는 것은 지속적인 트렌드에 유리한 것이지만 큰 손실을 초래할 수도 있다.

4. 진입 조건을 최적화하여 실점을 줄일 수 있다. 진입 조건을 완화할 수 있으며, CCI 지표가 0점으로 가까워질 때 진입을 시작하고, 0점을 넘기기 전에 진입하기 전에 점진적으로 입점을 올릴 수 있다.

5. 트렌드를 판단하는 출구 조건을 추가하여 수익을 극대화하십시오. 트렌드가 반전되면 새로운 출구 신호를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 다시 어느 정도의 폭을 되돌릴 때 정지하십시오.

요약하다

이 전략은 CCI 지표의 제로 크로스 값을 사용하여 가격 트렌드 방향을 판단하고, 크로스 발생 시 입장을 설정하고, 합리적인 중지 손실 거리를 설정하여 트렌드 운영을 효과적으로 추적할 수 있습니다. 전략이 최적화되면 안정적이고 신뢰할 수있는 트렌드 추적 전략이 될 수 있습니다. 다른 지표 확인, 최적화 매개 변수 설정, 입문 조건 변경, 반전 퇴출 메커니즘을 추가하는 등과 결합하여 전략의 효과를 더욱 강화 할 수 있습니다. 투자자는 자신의 위험 선호도에 따라 적절한 중지 손실 거리와 포지션 보유 시간 등의 매개 변수를 선택하여 이 전략을 사용할 수 있습니다.