ChaoZhang
개요
이 전략은 다양한 기술 지표들을 결합하여 트렌드를 명확하게 추적합니다. 이 전략은 주로 다음과 같은 몇 가지 부분을 포함합니다:
- 평균선으로 추세를 판단하는 것
- 무작위적인 지표에 기반한 과매매 판단
- 물가 지표에 기반한 자금 흐름 판단
- 변동 지표에 기반한 트렌드 품질 판단
- RSI에 기초한 변동 현상 판단
원칙
이 전략은 우선 평균선을 통해 가격의 추세 방향을 판단한다. 구체적으로, 일정 주기 내의 가격 평균을 계산하고, 이 평균의 띠 모양의 통로를 계산한다. 가격 횡단 통로는 가능한 추세 반전을 암시한다.
그리고 랜덤 지표의 KD 지표와 결합하여 가격이 과매매 또는 과매매 상태에 있는지 판단한다. 과매매 과매매 상태는 종종 가격 반전의 기회를 예고한다.
그 다음 거래량 정보를 이용하여 가격량 지표를 구성하여 자금의 유입과 유출을 판단한다. 양력 상승은 자금 유입과 트렌드 발전을 예고하고, 양력 하락은 자금 유출과 트렌드 반전을 나타낸다.
트렌드의 질을 판단하기 위해, 평균 가격 변동 범위를 사용하여 시장 데이터 지수를 구성하고, 그 다음 EMA를 계산하여 트렌드의 힘을 판단한다. 이것은 몇 가지 가짜 트렌드를 필터링 할 수 있다.
마지막으로, RSI 지표는 가격과 변동의 오차를 발견하는 데 사용할 수 있으며, 이는 또한 다가오는 추세 반전을 예고하는 경우가 많습니다.
이러한 지표의 정보를 종합하여 가격 흐름을 보다 명확하게 판단할 수 있다. 전략은 평행선에서 금이 교차할 때 다중 헤드 포지션을 구축하고, 사각선에서 공허 헤드 포지션을 구축한다.
장점
- 다중 지표 통합 판단, 노이즈 필터링, 트렌드 판단을 더 명확하고 신뢰할 수 있도록
- 오버 구매와 오버 판매 판단에 참여하면 역전 시점을 결정할 수 있습니다.
- “금융의 흐름에 대한 측정지표로 가짜 돌파구를 방지한다”
- 변동 지표는 트렌드 질을 측정하고, 소 범위의 흔들림에 의해 오해되지 않도록합니다.
- RSI는 추가적인 트렌드 반전 신호를 제공했습니다.
- 코드 구조는 명확하고 이해하기 쉽고 수정하기 쉽습니다.
위험
- 여러 지표가 합쳐진 판단으로 신호 충돌이 발생하기 쉽기 때문에 신중하게 조정해야 합니다.
- 은 중독은 돈의 게임으로 인한 것일 수도 있고 신중하게 판단해야 합니다.
- RSI와 같은 일부 지표는 다른 품종의 변수에 대한 조정이 필요합니다.
- 작은 범위의 진동에서 잘못된 신호가 발생하기 쉽다.
- 시장의 효율성이 떨어지는 지표가 영향을 줄 수 있습니다.
위험 대응:
- 매개 변수 조정을 강화하여 지표의 정상 작동을 보장합니다.
- 지표 중량 배치를 추가하고 신호 충돌을 처리합니다.
- 다양한 품종 특성에 따라 변수를 조정
- 지분율을 높이고 거래 빈도를 낮추는 것
- 리드 디스크 모형 검증 효과
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
기계 학습 방법을 사용하여 다양한 매개 변수를 자동으로 최적화하여 다양한 품종 특성에 맞는 지표를 제공합니다.
모델 평가 모듈을 추가하여 시장의 다양한 단계에 따라 각 지표의 무게를 조정합니다.
시장의 변동에 따라 스톱포드를 조정할 수 있는 적응형 스톱포드 전략을 추가
더 많은 특성을 추출하고, 더 정확한 추세 판단을 위해 딥러닝과 결합
자동 신호 조정 모듈을 개발하여 지표 충돌 및 오류 신호를 유발할 수 있는 상황을 처리
통합 모형을 추가하고, 더 많은 기술 지표 판단을 통합하여 체계적인 예측 결과를 형성합니다.
매개 변수 없는 지표를 탐색하여 매개 변수에 대한 지표의 의존성을 줄이십시오.
요약하다
이 전략은 여러 가지 기술 지표의 힘을 통합하여 가격 동향을 비교적으로 종합적으로 판단하여 트렌드 판단 전략 분야에서 특정 장점과 응용 전망이 있다. 그러나 판단 정확도를 높이고 잘못된 판단의 위험을 줄이기 위해 지속적으로 최적화해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Market Cipher Update 2 - updated 8th Oct 2019
//Momentum Curves with green and red dots
strategy(title="MarketCipher B", shorttitle="MarketCipher B")
n1 = input(9, "Channel Length")
n2 = input(12, "Average Length")
obLevel1 = input(60, "Over Bought Level 1")
obLevel2 = input(53, "Over Bought Level 2")
osLevel1 = input(-60, "Over Sold Level 1")
osLevel2 = input(-53, "Over Sold Level 2")
osLevel3 = input(-100, "Over Sold Level 2")
ap = hlc3
esa = ema(ap, n1)
d = ema(abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ema(ci, n2)
wt1 = tci
wt2 = sma(wt1,3)
plot(0, color=gray, title="Zero Line")
plot(obLevel1, color=red, style=3, title="Bottom")
plot(osLevel1, color=green, style=3, title="Top")
plot(wt1, color=#BFE4FF, style=4, title= "Lt Blue Wave")
plot(wt2, color=#673ab7, style=4, title="Blue Wave", transp=40)
plot(wt1-wt2, color=yellow, style=4, transp=40, title="wave1-wave2")
//green dots and crosses
plotshape(crossover(wt1, wt2) and osLevel1 ? wt2 : na, title="Pos Crossover", location=location.absolute, style=shape.cross, size=size.tiny, color=#3FFF00, transp=20)
plotshape(crossover(wt2, wt1) and osLevel1 ? wt1 : na, title="Neg Crossover", location=location.absolute, style=shape.cross, size=size.tiny, color=red, transp=20)
plotshape(crossover(wt1, wt2) and wt2 < -59 ? wt2 : na, title="Pos Crossover", location=location.bottom, style=shape.circle, size=size.tiny, color=#3FFF00, transp=20)
plotshape(crossover(wt2, wt1) and wt1 > 59 ? wt2 : na, title="Neg Crossover", location=location.top, style=shape.circle, size=size.tiny, color=red, transp=20)
buy= crossover(wt1,wt2) // Define our buy/sell conditions, using pine inbuilt functions.
sell= crossover(wt2,wt1)
ordersize=floor(strategy.equity/close) // To dynamically calculate the order size as the account equity increases or decreases.
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when=buy) // Buys when buy condition met
strategy.close("long", when = sell ) // Closes position when sell condition met
strategy.entry("short",strategy.short,ordersize,when=sell)
strategy.close("short",when = buy )
//soch RSI with divergences
smoothKw = input(3, minval=1)
smoothDw = input(3, minval=1)
lengthRSIw = input(14, minval=1)
lengthStochw = input(14, minval=1)
uselogw = input(true, title="Log")
srcInw = input(close, title="Source")
showdivsw = input(true, title="Show Divergences")
showhiddenw = input(false, title="Show Hidden Divergences")
showchanw = input(false, title="Show Divergences Channel")
srcw = uselogw ? log(srcInw) : srcInw
rsi1w = rsi(srcw, lengthRSIw)
kkw = sma(stoch(rsi1w, rsi1w, rsi1w, lengthStochw), smoothKw)
dw = sma(kkw, smoothDw)
hmw = input(false, title="Use Average of both K & D")
kw = hmw ? avg(kkw, dw) : kkw
aw = plot(kkw, color=blue, linewidth=1, transp=0, title="K")
bw = plot(dw, color=orange, linewidth=1, transp=0, title="D")
fw = kkw >= dw ? blue : orange
fill(aw, bw, title="KD Fill", color=white)
//------------------------------
//@RicardoSantos' Divergence Script
f_top_fractal(_src)=>_src[4] < _src[2] and _src[3] < _src[2] and _src[2] > _src[1] and _src[2] > _src[0]
f_bot_fractal(_src)=>_src[4] > _src[2] and _src[3] > _src[2] and _src[2] < _src[1] and _src[2] < _src[0]
f_fractalize(_src)=>f_top_fractal(_src) ? 1 : f_bot_fractal(_src) ? -1 : 0
//-------------------------
fractal_top = f_fractalize(kw) > 0 ? kw[2] : na
fractal_bot = f_fractalize(kw) < 0 ? kw[2] : na
high_prev = valuewhen(fractal_top, kw[2], 0)[2]
high_price = valuewhen(fractal_top, high[2], 0)[2]
low_prev = valuewhen(fractal_bot, kw[2], 0)[2]
low_price = valuewhen(fractal_bot, low[2], 0)[2]
regular_bearish_diva = fractal_top and high[2] > high_price and kw[2] < high_prev
hidden_bearish_diva = fractal_top and high[2] < high_price and kw[2] > high_prev
regular_bullish_diva = fractal_bot and low[2] < low_price and kw[2] > low_prev
hidden_bullish_diva = fractal_bot and low[2] > low_price and kw[2] < low_prev
//-------------------------
plot(showchanw?fractal_top:na, title="Top Div Channel", offset=-2, color=gray)
plot(showchanw?fractal_bot:na, title="Bottom Div Channel", offset=-2, color=gray)
col1 = regular_bearish_diva ? red : hidden_bearish_diva and showhiddenw ? red : na
col2 = regular_bullish_diva ? green : hidden_bullish_diva and showhiddenw ? green : na
col3 = regular_bearish_diva ? red : hidden_bearish_diva and showhiddenw ? red : showchanw ? gray : na
col4 = regular_bullish_diva ? green : hidden_bullish_diva and showhiddenw ? green : showchanw ? gray : na
plot(title='H F', series=showdivsw and fractal_top ? kw[2] : na, color=col1, linewidth=2, offset=-2)
plot(title='L F', series=showdivsw and fractal_bot ? kw[2] : na, color=col2, linewidth=2, offset=-2)
plot(title='H D', series=showdivsw and fractal_top ? kw[2] : na, style=circles, color=col3, linewidth=3, offset=-2)
plot(title='L D', series=showdivsw and fractal_bot ? kw[2] : na, style=circles, color=col4, linewidth=3, offset=-2)
plotshape(title='+RBD', series=showdivsw and regular_bearish_diva ? kw[2] : na, text='R', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=red, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='+HBD', series=showdivsw and hidden_bearish_diva and showhiddenw ? kw[2] : na, text='H', style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=red, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-RBD', series=showdivsw and regular_bullish_diva ? kw[2] : na, text='R', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
plotshape(title='-HBD', series=showdivsw and hidden_bullish_diva and showhiddenw ? kw[2] : na, text='H', style=shape.labelup, location=location.absolute, color=green, textcolor=white, offset=-2)
//money flow
colorRed = #ff0000
colorGreen = #03ff00
ma(matype, src, length) =>
if matype == "RMA"
rma(src, length)
else
if matype == "SMA"
sma(src, length)
else
if matype == "EMA"
ema(src, length)
else
if matype == "WMA"
wma(src, length)
else
if matype == "VWMA"
vwma(src, length)
else
src
rsiMFIperiod = input(60, "RSI+MFI Period")
rsiMFIMultiplier = input(190, "RSI+MFI Area multiplier")
MFRSIMA = input(defval="SMA", title="MFRSIMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
candleValue = (close - open) / (high - low)
MVC = ma(MFRSIMA, candleValue, rsiMFIperiod)
color_area = MVC > 0 ? green : red
RSIMFIplot = plot(MVC * rsiMFIMultiplier, title="RSI+MFI Area", color=color_area, transp=35)
fill(RSIMFIplot, plot(0), color_area, transp=50)
//rsi
//Bullish Divergence (green triangle)
//Hidden Bullish Divergence (green circle)
//Bearish Divergence (red triangle)
//Hidden Bearish Divergence (red circle)
lend = 14
bearish_div_rsi = input(60, "Min Bearish RSI", minval=50, maxval=100)
bullish_div_rsi = input(40, "Max Bullish RSI", minval=0, maxval=50)
// RSI code
rsi = rsi(close, lend)
plot(rsi, color=#6DFFE1, linewidth=2, transp=0, title="RSI")
// DIVS code
xbars = 60
hb = abs(highestbars(rsi, xbars)) // Finds bar with highest value in last X bars
lb = abs(lowestbars(rsi, xbars)) // Finds bar with lowest value in last X bars
// Defining variable values, mandatory in Pine 3
max = na
max_rsi = na
min = na
min_rsi = na
bearish_div = na
bullish_div = na
hidden_bearish_div = na
hidden_bullish_div = na
div_alert = na
hidden_div_alert = na
// If bar with lowest / highest is current bar, use it's value
max := hb == 0 ? close : na(max[1]) ? close : max[1]
max_rsi := hb == 0 ? rsi : na(max_rsi[1]) ? rsi : max_rsi[1]
min := lb == 0 ? close : na(min[1]) ? close : min[1]
min_rsi := lb == 0 ? rsi : na(min_rsi[1]) ? rsi : min_rsi[1]
// Compare high of current bar being examined with previous bar's high
// If curr bar high is higher than the max bar high in the lookback window range
if close > max // we have a new high
max := close // change variable "max" to use current bar's high value
if rsi > max_rsi // we have a new high
max_rsi := rsi // change variable "max_rsi" to use current bar's RSI value
if close < min // we have a new low
min := close // change variable "min" to use current bar's low value
if rsi < min_rsi // we have a new low
min_rsi := rsi // change variable "min_rsi" to use current bar's RSI value
// Detects divergences between price and indicator with 1 candle delay so it filters out repeating divergences
if (max[1] > max[2]) and (rsi[1] < max_rsi) and (rsi <= rsi[1]) and (rsi[1] >= bearish_div_rsi)
bearish_div := true
div_alert := true
if (min[1] < min[2]) and (rsi[1] > min_rsi) and (rsi >= rsi[1]) and (rsi[1] <= bullish_div_rsi)
bullish_div := true
div_alert := true
// Hidden divergences
if (max[1] < max[2]) and (rsi[1] < max_rsi)
hidden_bearish_div := true
hidden_div_alert := true
if (min[1] > min[2]) and (rsi[1] > min_rsi)
hidden_bullish_div := true
hidden_div_alert := true
// Alerts
alertcondition(div_alert, title='RSI Divergence', message='RSI Divergence')
alertcondition(hidden_div_alert, title='Hidden RSI Divergence', message='Hidden RSI Divergence')
// Plots divergences with offest
plotshape((bearish_div ? rsi[1] + 3 : na), location=location.absolute, style=shape.diamond, color=#ff0000, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bear Div")
plotshape((bullish_div ? rsi[1] - 3 : na), location=location.absolute, style=shape.diamond, color=#00ff01, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bull Div")
plotshape((hidden_bearish_div ? rsi[1] + 3 : na), location=location.absolute, style=shape.circle, color=#ff0000, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bear hDiv")
plotshape((hidden_bullish_div ? rsi[1] - 3 : na), location=location.absolute, style=shape.circle, color=#00ff01, size=size.tiny, transp=0, offset=0, title="RSI Bull hDiv")
//wave divergences
WTCross = cross(wt1, wt2)
WTCrossUp = wt2 - wt1 <= 0
WTCrossDown = wt2 - wt1 >= 0
WTFractal_top = f_fractalize(wt1) > 0 and wt1[2] ? wt1[2] : na
WTFractal_bot = f_fractalize(wt1) < 0 and wt1[2] ? wt1[2] : na
WTHigh_prev = valuewhen(WTFractal_top, wt1[2], 0)[2]
WTHigh_price = valuewhen(WTFractal_top, high[2], 0)[2]
WTLow_prev = valuewhen(WTFractal_bot, wt1, 0)[2]
WTLow_price = valuewhen(WTFractal_bot, low[2], 0)[2]
WTRegular_bearish_div = WTFractal_top and high[2] > WTHigh_price and wt1[2] < WTHigh_prev
WTRegular_bullish_div = WTFractal_bot and low[2] < WTLow_price and wt1[2] > WTLow_prev
bearWTSignal = WTRegular_bearish_div and WTCrossDown
bullWTSignal = WTRegular_bullish_div and WTCrossUp
WTCol1 = bearWTSignal ? #ff0000 : na
WTCol2 = bullWTSignal ? #00FF00EB : na
plot(series = WTFractal_top ? wt1[2] : na, title='Bearish Divergence', color=WTCol1, linewidth=5, transp=60)
plot(series = WTFractal_bot ? wt1[2] : na, title='Bullish Divergence', color=WTCol2, linewidth=5, transp=60)
//2nd wave
WTFractal_topa = f_fractalize(wt2) > 0 and wt2[2] ? wt2[2] : na
WTFractal_bota = f_fractalize(wt2) < 0 and wt2[2] ? wt2[2] : na
WTHigh_preva = valuewhen(WTFractal_topa, wt2[2], 0)[2]
WTHigh_pricea = valuewhen(WTFractal_topa, high[2], 0)[2]
WTLow_preva = valuewhen(WTFractal_bota, wt2, 0)[2]
WTLow_pricea = valuewhen(WTFractal_bota, low[2], 0)[2]
WTRegular_bearish_diva = WTFractal_topa and high[2] > WTHigh_pricea and wt2[2] < WTHigh_preva
WTRegular_bullish_diva = WTFractal_bota and low[2] < WTLow_pricea and wt2[2] > WTLow_preva
bearWTSignala = WTRegular_bearish_diva and WTCrossDown
bullWTSignala = WTRegular_bullish_diva and WTCrossUp
WTCol1a = bearWTSignala ? #ff0000 : na
WTCol2a = bullWTSignala ? #00FF00EB : na
plot(series = WTFractal_topa ? wt2[2] : na, title='Bearish Divergence', color=WTCol1a, linewidth=5, transp=60)
plot(series = WTFractal_bota ? wt2[2] : na, title='Bullish Divergence', color=WTCol2a, linewidth=5, transp=60)