전략에 따른 RSI 트렌드

저자:차오장, 날짜: 2023-10-07 10:02:21
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전반적인 설명

이 전략은 상대 강도 지수 (RSI) 인디케이터를 기반으로 한 단장 거래 시스템을 설계합니다. RSI가 황금 십자 표시를 할 때 길게 이동하고 RSI가 다른 RSI 밴드를 구성하여 죽은 십자 표시를 할 때 종료됩니다.

전략 논리

이 전략은 주로 RSI 지표에 의존하여 거래 신호를 생성합니다. RSI는 과도한 구매 및 과잉 판매 상황을 반영하기 위해 기간 동안 상승일 대비 하락일의 비율을 계산합니다. 높은 RSI 값은 과잉 구매 조건을 나타냅니다. 낮은 RSI 값은 과잉 판매 조건을 나타냅니다.

특히 전략은 거래 신호를 생성하기 위해 RSI의 여러 매개 변수를 설정합니다.

rsi_low: RSI의 하단역, 기본 30 이면 과판된 것으로 간주됩니다.
rsi_middle: RSI의 중간 대역, 기본 55
rsi_mhigh: RSI의 중간 상단, 기본 60
rsi_high: RSI의 상단역, 기본 70, 그 이상은 과잉 매입된 것으로 간주됩니다.
rsi_top: RSI의 최상위 레벨, 기본 75
rsi_period: RSI를 계산하는 기간, 기본 14

RSI 값을 계산한 후 전략은 아래와 같이 거래 신호를 생성합니다.

RSI가 하위 또는 중부 밴드 이상으로 넘을 때 긴 거리를 가십시오.
RSI가 하위 범위를 넘어갈 때 스톱 로스로 출구
RSI가 중간, 중간 상위, 상위 계단 이하로 떨어지면 부분적으로 닫힌 지점
RSI가 최고 수준을 초과하면 모든 포지션을 완전히 닫습니다.

여러 RSI 대역을 설정하여 과잉 구매 및 과잉 판매 구역 사이의 황금 교차와 죽은 교차를 캡처하여 트렌드 다음을 실현합니다.

이점 분석

RSI 트렌드를 따르는 전략은 몇 가지 장점이 있습니다.

이 논리는 명확하고 이해하기 쉽습니다. RSI 과잉 구매/ 과잉 판매 상황에 기반한 추세를 따라
유연하고 구성 가능한 RSI 매개 변수는 다양한 기간과 제품에 적합합니다.
단계적 스톱 로스 메커니즘은 위험을 통제하면서 큰 트렌드를 파악할 수 있습니다.
특정 출입 또는 출출 시기를 지정할 필요가 없습니다. 완전히 자동화 된 거래
RSI는 다른 지표와 결합하여 전략 공간을 확장 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험이 있습니다.

RSI는 약간의 지각을 가지고 있습니다. 큰 트렌드의 시작을 놓칠 수 있습니다.
잘못된 스톱 손실 설정으로 인해 불필요한 손실이 발생할 수 있습니다.
일방적인 긴 편향, 트렌드 반전이 없는 위험
짧은 보유 기간은 더 높은 미끄러짐 및 수수료 비용을 초래합니다.
RSI 분리가 발생했을 때 잘못된 신호

이러한 문제는 RSI 기간을 최적화하고 이동 평균과 결합하여 적절한 스톱 로스를 설정하여 완화 할 수 있습니다.

최적화 방향

전략을 더 최적화 할 수있는 몇 가지 방법:

시장 조건에 적응하기 위해 RSI 매개 변수와 대역을 최적화
이동 평균 필터를 추가하여 RSI 지연에서 잘못된 신호를 피합니다.
진입에 대한 가격 파업과 확인에 대한 RSI 크로스 사용
양방향 거래에 트렌드 역전 탐지 기능을 포함합니다.
다운 포지션의 평균화, 트래일링 스톱 손실과 같은 스톱 손실을 향상
트렌드 판단을 강화하기 위해 거래량을 결합합니다.
동적 RSI 매개 변수 최적화를 위한 기계 학습 모델을 도입

결론

이 전략은 구성 가능한 RSI 기술 지표와 함께 간단한 트렌드 다음 시스템을 구축합니다. 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 필요에 따라 매개 변수를 조정할 수 있습니다. 그러나 몇 가지 위험을 알아야합니다. 다른 지표와 결합하거나 기계 학습과 같은 새로운 기술을 도입하여 최적화 할 수있는 방안이 있습니다. 전반적으로 양적 거래에 효율적이고 유연한 접근 방식을 제공하며 추가 연구 및 응용 가치가 있습니다.

/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)


// INPUTS 
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band",  minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band",  minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high",  minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high",  minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top",  minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1) 
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)

/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50 
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))

/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40

strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")

plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to  MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)

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