ChaoZhang
개요
이것은 두 개의 이동평균선을 기반으로 한 거래 전략이다. 그것은 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선의 교차 관계에 따라 시장의 추세를 판단하고 거래 신호를 생성한다. 빠른 평균선 상에서 느린 평균선을 통과하면 구매 신호를 생성하고 빠른 평균선 아래에서 느린 평균선을 통과하면 판매 신호를 생성한다.
원칙
이 전략은 주로 이동 평균선의 트렌드 추적 기능을 이용한다. 이동 평균선은 일정 주기 내의 역사적인 종결 가격에 따라 계산된 평균값이다. 그것은 하루 내의 작은 변동이 흐르며, 더 큰 시간 주기 내의 가격 트렌드를 반영한다. 빠른 평균선은 짧은 주기 사용, 가격 변화에 더 빨리 반응한다. 느린 평균선은 긴 주기 사용, 장기 트렌드를 나타낸다. 빠른 평균선 상의 느린 평균선은 단기 동향이 상향으로 돌파하여 장기 트렌드를 나타냅니다.
이 전략은 다른 주기 길이의 이동 평균선을 설정하여 평균선 사이의 교차를 사용하여 거래 신호를 형성한다. 단기 평균선 상에서 긴 주기 평균선을 통과하면 단기 시장이 좋아서 구매 신호를 생성한다. 단기 평균선 아래에서 긴 주기 평균선을 통과하면 단기 시장이 약해져서 판매 신호를 생성한다. 전략 코드는 plot 함수를 통해 평균선을 그리며, 트렌드 변수는 평균선의 교차 관계를 판단하고, 교차가 발생하면 구매 및 판매 신호를 출력한다.
장점
- 트렌드 변화를 판단하기 위한 간단한 효과적인 기술 지표로 쌍평선 교차를 사용합니다.
- 평선 (均線) 은 시장의 소음을 효과적으로 필터링하고, 을 피합니다.
- 급속도로 평균주기 변수를 조정하여 다른 상황에 맞게 조정할 수 있습니다.
- 트렌드 신호와 변화 지점을 시각적으로 표시합니다.
- 쉽게 이해할 수 있고, 매개 변수를 조정할 수 있습니다.
위험
- 양평선 교차 전략이 지연되어 가격 전환점을 놓칠 수 있습니다.
- 지진이 발생하면 더 많은 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.
- 평균주기 변수가 잘못되면 과민하거나 느려질 수 있습니다.
- 다른 지표와 함께 배경 트렌드 및 동작 시점을 파악해야 합니다.
최적화 방향
- 다양한 평균 주기 변수의 수익 효과를 평가하고 최적의 변수를 선택합니다.
- 통로 지표, K선 형태 등과 같은 다른 지표 필터 신호를 추가합니다.
- 변동률 지표와 결합된 최적화된 스톱 스 전략
- 기계 학습 알고리즘 기반의 자동 최적화 매개 변수 및 거래 규칙
- 알고리즘 트레이딩 모듈을 추가하여 자동 주문을 구현합니다.
요약하다
쌍평선 교차 전략은 이동평선의 트렌드 추적 기능을 활용하여 빠른 속도로 평균선을 교차하여 거래 방향을 판단하고 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 간단하고 쉽게 작동하지만 몇 가지 문제가 있습니다. 파라미터를 조정하고 다른 지표와 함께 작동하는 방법과 알고리즘 최적화를 통해 부족한 부분을 보완하여 안정적이고 신뢰할 수있는 거래 시스템으로 만들 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic
//@version=4
strategy("pomila", overlay=true)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=false)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
barcoloring = input(title="Bar Coloring On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
FromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 999)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 999)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
window() => time >= start and time <= finish ? true : false
longCondition = buySignal
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window())
shortCondition = sellSignal
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window())
buy1= barssince(buySignal)
sell1 = barssince(sellSignal)
color1 = buy1[1] < sell1[1] ? color.green : buy1[1] > sell1[1] ? color.red : na
barcolor(barcoloring ? color1 : na)